策略最佳化很容易 ? 我覺得很難耶

紀律交易者

作期貨交易的  常常說一句    策略不要最佳化
然後再炮一句   多加幾個 濾網    回測績效跟勝率隨便都超高

大家應該同意   

先確認 遊戲規則  再來談 容不容易  比較客觀

我大致介紹  遊戲規則

由今天起算  最新資料   回推至少 100次     這100次不能 超過 3年

當沖交易  一天出手一筆就好

勝率必須大於70    期望值必須大於10     當筆停損 不能超過 50    獲利則不限制

可以最佳化   過濾條件  不拘   只要符合上面條件即可

簡單說   這100次交易  獲利減虧損   總得點  必須大於1000   ( 這樣期望值才會大於10)

如果依照  上面的規則   

最佳化  真的很容易嗎

還是老話一句   願意分享的朋友   彼此才有討論的空間   

jo5918

每個階段
都有所謂的「最佳化」

紀律交易者

我很誠實的說

上面的條件  對我來說  有困難   

但上面的策略   就是我追求的


當然 過濾條件   總不能  幾拾個    我是限定 最多5個

紀律交易者

這問題以前也問過群組的朋友

他們 問我  為什麼  要用 最新資料   回推至少 100次  

不能抓取  10年中間連續的100次嗎

我回答不行    二者意義不一樣   

     

紀律交易者

其實我隱約發現一種現象

其實大部分的人  都試著優化策略  

但大部分的人 都還是輸家


重點來了   

是最佳化沒有用

還是根本也找不到  符合上面條件最佳化的策略

找出問題  才有進步的可能  

jo5918

紀律交易者 發表於 12-8-21 15:04
其實我隱約發現一種現象

其實大部分的人  都試著優化策略  

請再多說一些
我喜歡您的見解

觀天下

紀律交易者 發表於 12-8-21 15:04
其實我隱約發現一種現象

其實大部分的人  都試著優化策略  

今日最佳化  
明日還有最佳化
後天又有最佳化
小的對最佳化的解讀   賴皮
所以放棄最佳化
用最死板的   正   負   做區格

chchung777

想請問各位大大，最佳化的意義何在？最佳化真的有用嗎？
相信每個做程式交易的，都有最佳化回測績效，績效一定是正的才會實單交易
但還是陣亡的佔多數，尤其是做當沖程式交易的！

紀律交易者

chchung777 發表於 12-8-21 18:00
想請問各位大大，最佳化的意義何在？最佳化真的有用嗎？
相信每個做程式交易的，都有最佳化回測績效，績效 ...

要先把最佳化的績效標準  定出來   才有後續討論的空間
比如說   我此篇文章的標準  

在某些人看來  只是小兒科  
在某些人看來  卻是從來沒找出過這樣的策略

如果怎麼找 都找不到  符合 此篇文章的標準    那也是另一個問題

過去的日期  讓我們找  等於 是看了答案  卻找不出相似的規則 ?   

這問題 說嚴重不嚴重  說嚴重也嚴重  

迷彩

策略最佳化 ,是讓交易更有效率 , 策略的導入是經過漫長的交易確認此策略確實可行 ,

並非借用回測調整參數得來的 ,在未有策略之前 ,談 策略最佳化那是空談

迷彩

交易策略 ,應用在實戰或程式方面 ,一套超優的策略 ,除了本身能獨立作戰之外 ,還能當慮網之用 ,行成指揮官 ,指揮其他策略行事 ,也就是主控中心 ,

例如 我的 kd 戰法

21日 台指期出現過 1次 ,10分k  kd<20 ,此時指揮其他策略 進行多方進場 ,這時候在多策略環境下 ,可能會出現好幾個策略爭相進場

紀律交易者

我之前的群組網友  本來都說很好找  一天就找的出來

結果當然是沒找出來

因為他們發現  牽一髮而動全身

要樣本數夠大  勝率夠高   停損小  資料要從最新回測   

改參數  可以優化  但牽一髮就動全身

他們試著尋找過之後    發現不是那麼容易

我之前文章提過   目前我有數拾種策略  就是進行多策略操作

我也是覺得   一招打天下  ..目前我能力還是做不到  謝謝

waleganxxxx

個人是覺得.......任何程式化的策略.....應該都要經過優化的過程......
沒有經過優化......績效好像都不怎ㄇ樣......

問題在於.....優化得"合不合理".......
樓主提出的3年100次......我就認為樣本數太少.....
而70%的勝率.....我也認為....這樣有"過於優化"的疑慮.....

紀律交易者

waleganxxxx 發表於 12-8-21 22:15
個人是覺得.......任何程式化的策略.....應該都要經過優化的過程......
沒有經過優化......績效好像都不怎 ...

我的用意是

提出一個 最佳化的合理績效標準

既然都要最佳化   就是 樣本數夠大     高勝率   加 大賺小賠      最大連續虧損       都要兼顧

當然樣本數 3年 100  還不夠    也可以再增加

只是 目前我能找到的   似乎是跟我寫的差不多     再強的策略  我也找不到

不過  我的過濾條件  只有3個   依型態區分   不是修改參數

我曾經試著  增加過濾條件  優化策略   


但很遺憾   不是樣本數降低  就是停損點數要增加

結論  就是牽一髮動全身    不是那麼容易

網路很多人都說  最佳化很容易   真有那麼容易嗎  ? ? ?        

hometown5566

推推，看各位大大的內容，讓我這個新手中的新手
學習學習