程式交易的類型

balance

最近發覺自己個性實在不適合做trading。 但是系統不錯，開始接觸程式交易，主要是因為‘人性’。我的系統是based on wolfe wave, 個人覺得非常準確，最起碼是spx很準。
在接觸程式交易的初步接觸，發現絕大部分都是quantitive 分析based, 幾乎所有的書都是。
請問有人做pattern based 的交易系統嗎？ 是因為很難做，還是沒有？？

多謝。

kilroy

大大你好

小弟想跟大大分張 wolfe wave 的訊號圖來看

謝謝 XD

kilroy

最近發覺自己個性實在不適合做trading。 但是系統不錯，開始接觸程式交易，主要是因為‘人性’。我的系統是 ...
balance 發表於 11-11-26 04:49 PM

    pattern based 的系統

    感覺很厲害，要如何透過程式去計算這個型態
    是否符合條件才進場，很厲害

---

推: 會寫程式真好

jinace

pattern based應該是邏輯上比較不好處理

我自己是有想過一些~

用均線/標準差/轉向次數/高底點/位置比例等...

...最笨的方法

balance

為了避免落入劃靶再射箭的嫌疑，盡量說明清楚些。
http://www.screencast.com/users/BalanceOpt是我po圖的地方。
412spx 是 4/13上傳的，


這是原始的 4/12號 spx ‘預測’， 先上升過 1320，再跌過1310，再爬超過1340.


這是 4/27時的 spx 小時圖， 看了你就知道wolfe wave的神奇。。。

kilroy

找到了
一撇木 發表於 11-11-26 05:33 PM

    禾大厲害唷

    這類指標在即時行情走勢中
    會不有不停變化的可能，以至於型態走完成之後
    可能也沒行情了 ?!

    若要將其做成程式交易，難度超高啊
    會有很多需要克服的問題

    當然，我不能不代表高手不能啦  期待大大分享了

kilroy

為了避免落入劃靶再射箭的嫌疑，盡量說明清楚些。
是我po圖的地方。
412spx 是 4/13上傳的，


這是原始的  ...
balance 發表於 11-11-26 05:45 PM

    應該是先射箭再畫靶會比較準唷 XD

    大大可以貼近日的嗎，謝謝

balance

10/28才完成一個bull wave, 還多漲了些。再過來wave還沒成型，預測如下。 可以看出，反彈都是Sell的機會。 除非QE3或是ECB開始大量買意大利等的公債。wolfe理論是走勢是自然波動，但是外力介入會影響波動。不過外力都是暫時的（就像QE2一樣，過了就‘回歸自然’）。
重點是 1074的如果無法守住，恐怕最後的升段也只是‘希望’。

可怕的是，長期看，wolfe wave 預測spx 必須跌低過前低點 666（！）才能進入下一期的大多頭。。。

kilroy

10/28才完成一個bull wave, 還多漲了些。再過來wave還沒成型，預測如下。 可以看出，反彈都是Sell的機會。  ...
balance 發表於 11-11-26 06:20 PM

    大大可以跑一張台指期的嗎？ 謝謝

kilroy

回復  kilroy

其實我也不太記得這東西盤中會怎樣跑了
當時我們在弄是還另外融合了高點和低點會出現一個圓 ...
一撇木 發表於 11-11-26 07:10 PM

    大行情可以吃到飽，這個讚！

tedwang

回復 1# balance
之前 ilpir大 也 po 過類似文章:
http://coco-in.net/viewthread.php?tid=2270

ilpir

回復 1# balance

每一種型態都有其適合的盤勢,適合時就是準.
問題是當下並不知道這型態是否成立,需等型態成立後我們才能判定
如看M頭做轉折,也要等往下拉回後才能進場,不然型成N時,有可能只是趨勢拉回.

現在討論的是系統化,就有兩個方向可以做
1.先假設型態會成立,提前進場,預設好停損.(缺點是勝率下降,也很容易被掃掉)
2.等型態成立再進場追價,預設好停損.(缺點是進場價很爛,CP值很差)

即然Wolfe wave很準,就可以先提前進場,但問題在於進場,如版主說的SP 500 4/12
當下先上升到1320(價格上升到1320上下範圍才算是符合?
破多少不算,如果價格碰到了沒有馬上下來,在那盤整,那允許的時間是多久?
是否要等價格到1310成立後才進場,停損如何設?
光是進/出場的判斷就很有討論空間.

另外,Pattern based 除了程式邏輯不好寫外,型態判定我們用眼睛去看
每個人的看法就不盡相同,且波幅大小,是否需要去除小波段只看大波段?
還有取樣時間範圍大小?
為了去除雜訊寫到最後反而變成quantitive..
(我就是這樣..>< 程度太差了,也發現寫型態交易很容易塞入過多濾網)

提供一個型態寫法的小小技巧,用振盪指標的型態去寫會比較好寫.
因為指標已經把價格平滑過了,可以省掉一些麻煩~

其實計量策略已包含形態了,這兩者是分不開的(個人覺得啦^^)

之前小小看過wolfe wave,除了說明外也有程式碼(for MC & TS)
放在blog 內容太多就不貼上來了,裡面沒什麼內容有興趣再看就好~

http://rane1220.pixnet.net/blog/post/51187868

balance

回復  balance

每一種型態都有其適合的盤勢,適合時就是準.
問題是當下並不知道這型態是否成立,需等型態成 ...
ilpir 發表於 11-11-27 11:58 AM

感謝有意義的回复。 我的原始問題看起來得到的答案。就是，1. pattern 的系統太難寫，a) 本來就有模糊地帶。 b) logic本來就很難 （譬如，找到 ww 的 5點比算任何均數公式都難寫), 再加上模糊地帶讓程式更難。

至於 wolfe wave, 我是花了3K USD 上了 Mr Wolfe 的課。 簡單的說
1. 現在網上看的到的wolfe wave 都不對， 包括Linda Raschke書上寫的, 也包括你提的 TS/MC code， 和我在yahoo forum 找到的  AB code, 全都不對。。。（請不要問我什麼是對的，因為Mr Wolfe 很嚴格規定簽NDA...)
2. 針對你提的 SPX 4/12 的問題，何時進出， 停損， etc. Mr Wolfe 教材都有規則可以follow. 我自己的問題是，患得患失， 在 4/12 到 4/27 SPX 卻沒有賺太多。 所以決定把Wolfe wave 的寫成 trading system. 很有野心的目標，但是值得一試。


我個人相信 pattern based system 如果寫的好， 可以贏過 quant based (譬如 MACD 什麼）做 trading system。
backtest, optimization, curve fitting 找出最佳化的參數等 都是讓自己高興的。。。

trading system 我覺得， 最重要的就是， 紀律/反人性，資金控管，多贏少輸。

kilroy

感謝有意義的回复。 我的原始問題看起來得到的答案。就是，1. pattern 的系統太難寫，a) 本來就有模糊地帶。 b) logic本來就很難 （譬如，找到 ww 的 5點比算任何均數公式都難寫), 再加上模糊地帶讓程式更難。

至於 wolfe wave, 我是花了3K USD 上了 Mr Wolfe 的課。 簡單的說
1. 現在網上看的到的wolfe wave 都不對， 包括Linda Raschke書上寫的, 也包括你提的 TS/MC code， 和我在yahoo forum 找到的  AB code, 全都不對。。。（請不要問我什麼是對的，因為Mr Wolfe 很嚴格規定簽NDA...)
2. 針對你提的 SPX 4/12 的問題，何時進出， 停損， etc. Mr Wolfe 教材都有規則可以follow. 我自己的問題是，患得患失， 在 4/12 到 4/27 SPX 卻沒有賺太多。 所以決定把Wolfe wave 的寫成 trading system. 很有野心的目標，但是值得一試。


我個人相信 pattern based system 如果寫的好， 可以贏過 quant based (譬如 MACD 什麼）做 trading system。
backtest, optimization, curve fitting 找出最佳化的參數等 都是讓自己高興的。。。

trading system 我覺得， 最重要的就是， 紀律/反人性，資金控管，多贏少輸。
balance 發表於 11-11-27 01:24 PM

  1. 敢問大大 Mr wolfe (本人?) 已有寫出 trading system 嗎?

  2. _____ 如果寫得好，可以贏過 ______
     (這句話是安全牌)

  3. 不管任何什麼 based 的 trading system 都一樣會去跑 backtest 之類的東西

  4. trading system 如何讓你嚴守紀律，而違反人性才是紀律嗎?

      資金控管的參考是什麼呢?

      如何知道這個 trading system 可以 "少輸為贏"?

---

  多謝分享啦~~

balance

1. 敢問大大 Mr wolfe (本人?) 已有寫出 trading system 嗎?

  2. _____ 如果寫得好，可以贏過 ______ ...
kilroy 發表於 11-11-27 01:37 PM

1. 請見 www.wolfewave.com, 他們的系統是給bank 和 hedge fund 用的， 我太小咖了。。 所以決定自己寫，畢竟以前也寫過幾十萬行的code... "3. 不管任何什麼 based 的 trading system 都一樣會去跑 backtest 之類的東西"


任何系統都要backtest,好像是debug 一樣。但是我的重點是， optimization 和 curve fitting 就是讓自己高興了。。


其他的問題，請閱讀 http://www.coco-in.net/thread-1068-1-1.html 裡的 "quantitative_trading_systems"。