不用參數的自適應指標(adaptive indicator)

wctsengc

除非您天生有盤感, 像我這種沒天分的, 期權商品的短線操作, 不免要藉用一些技術分析指標, 來相對客觀地告訴我當下該怎麼做; 由於已經規則化的關係, 甚至也可以做成全自動化下單交易. 但期商看盤系統附贈的指標多達百種, 到底哪一種比較好?

不知各位有無看過電視上的波浪大師, 知道他是怎麼做分析的嗎? 他的絕招通常是 --- 不準的時候他就修正為改走延伸波(又來一個贏在修正的??? 笑翻我也); 原本先前講過是1之2的話, 錯的時候就自動延伸為1之2之1(意味著1之2仍然是對的), 以他的邏輯類推, 只要錯的時候就延伸, 他都會永遠是對的! 回到指標的部分來看, 舉最簡單常用的均線為例, 當跌破10日支撐的時候, 我們再看月線會破嗎? 真的破月線後, 我們便改看季線, 以此類推半年線. 年線...等, 有沒有發現很像前面的波浪大師? 都是類似用改參數的方法自己騙自己, 先輸入10, 錯了改20, 再錯改60, 再錯...; 當然不少技術分析大師也開示了 --- 因應市場行為的改變, 必須相應地做出變化, 於是指標參數的修改, 是一種必然

我們要問的是, 當參數因應市場變化要修改的時候, 改成多少比較好? 到底該是10還是20, 抑或是60? 曾經在這篇 AI或理財機器人以行銷目的為多 --- 的結論段提過: 用歷史資料去印證理論(model)在已發生資料中的實務可行性, 並且達到在 [不修正] 任何參數的前提下, 且在 [不同時間架構]中, 和 [不同商品] 間, 都有同樣水準以上的穿透性

如能開發出一種自適應(adapt)市場變化的指標, 根本無需輸入任何參數, 也就不存在上述需要 [不修正] 任何參數的前提!!! 您的期商看盤系統附贈的指標有不需要參數會自適應的嗎? 自己開發一個合用的吧!!! (廢話! 哈)

postscript 1: 千萬不要誤會使用指標的預設值, 就叫做無需輸入任何參數ㄛ

postscript 2: 或許有人質疑我老光說不練, 拿個不須參數的指標給我們聞香一下呀? 其實我早 [練] 過也分享出來了! 檢驗程式或指標是否具備自適應性(adaptive)的標準在於 --- 牧清華在這篇 量化交易 v.s. 程式交易? 也說到: 交易是週期的問題 --- 最簡單的方式就是去看它是否需要輸入 [週期] 這個參數.

之前分享過以下兩篇連結文裡的指標, 都不需要輸入[週期] 這個參數, 邏輯寫好就接上報價連動出結果, 沒用上其他參數, 因此勉強也算得上是一種具備自適應性(adaptive)的指標了

1) 用隱含波動率IV計算支撐與壓力

2) 市場測溫計(買賣權等距市價比值)

wctsengc

真正會因應市場行為的改變, 程式有邏輯去動態地做出相應變化(看盤勢發展自動設算週期), 乃下文連結中的 VixInterpret 指標


VIX(選擇權波動率指數)的諭示效果