您手上台指期的策略目前是否已破歷史MaxDrowDown(MDD)?

賭神咖啡客

MaxDrowDown簡稱MDD，是權益績效曲線由高點往下到低點為DrowDown，取歷史最大值為MaxDrowDown

最近因台指現貨沒量，加上周選擇權、周小台、降期交稅等諸多交易制度改變，且外資法人主力由過去賺有方向性的波段價差，逐漸改為無方向性的跨商品高頻套利，也改變整個市場交易型態和走勢，對於程式交易者來說是個大挑戰!

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這樣的調查結果，可以警告主力作手，最近亂掃盤還是無效的，哈哈哈
當心殺到自己!

真正高手以上水平的，是不會在網路上秀績效的

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自凱衛引進MC進台灣後，散戶分分都會程式交易

雖然目前市場上使用程式單的戶數占總戶數，雖然不到20%，不過程式單的資金量卻占市場的60~70%，目前持續增加中

期貨市場是零和遊戲，有人賺必有人賠，是相對性的，加上台灣現貨權值股比重太重，且大型權值股具有連動其它上下游類股，外資主力操控台灣市場不需很大資金。如此市場上散戶的程式單越多，不排除外資主力利用更先進的程式交易設備，去殺過去歷史回測穩定的程式單。因為做程式交易散戶愛使用，歷史績效曲線穩定且漂亮，沒有overfitting的問題，會賺錢的點位，通常都在一定range內，所以算準range去殺龐大的程式單輕而易舉，也許您可以不信這套言論，不過再過兩三年後，再來印證此言論對不對。