有關程式交易回測新手問題

orangelam

小弟是程式交易新手, 有一些關於Backtest assumption問題想請教一下 (我希望assumption能realistic 一點).
以香港恆指期貨回測做例子:

1) 一般來說positionsize 如何設定? 如果每天settle position(不過夜), 100%equity可行嗎? (因為daily settle就不需要考慮minimum margin capital requirement 的問題) 我以100% equity 做回測, 有時結果是買了幾千張contracts, 但明顯地現實是不可能以某一點數買/賣幾千張contracts的. 專業trader 做回測時會如何處理這個問題嗎?


2)stop loss 15 points realistic嗎? 還是應以一個 % of total invested equity來做stop loss?


3)做backtest時, 發現有一大堆交易是由於buy sell signal 太頻密, 導致 profit point 只有1,2點. 例如22000買入, 下一分鍾便以22002便沽出. trader 做回測時會刪去這些交易嗎? 因為若果真的以22002送出限價盤, 未必真的能成功交易. trader 做回測時會設下最少profit point 嗎?


4)其實back test result 好與壞是以甚麼原則來衡量? 我相信以 final equity(total cash) 來比較是最合埋的. 但有時侯發現final equity 高的backtests 中, winner%只有約35% (total number of win/total number of trade). 那說明了雖然loss的次數多了, 但在某些transection 中賺的點數多了. 些外, 若果stop loss points 設得低一點, 例如五點, 那winner%可能更低了但最後equity也可以升的. final equity 及winner% 兩者要取得平衡嗎? 一般來說好的winner% 是多少呢?


望高手能指點一下小弟愚昧問題, 感激.

orangelam

有大神可以解答一下嗎?