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想請問一個問題-最佳化流程

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發表於 10-4-30 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有拜讀過藍色投機客blog中的文章裡面有提到最佳化流程,
http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=651&prev=724&next=645&l=f&fid=6
讀完讓我感覺,最佳化好像不是一件對的事;
雖然我不是用TS去模擬測試,但也會把一些數值參數化,找出最大獲利或其他較優的參數,
模擬單跟實際單一定有差距,我也知道以前的獲利不能代表未來的獲利,
但找出最佳的參數,未來的獲利不是比較有可能嗎?
難道我的想法有誤區?還請各位程式交易的達人能指點一下。
謝謝!
發表於 10-4-30 12:24 | 顯示全部樓層
不能過度最佳化,比方說程式的參數不能超過5個。(法人操盤手說的)
還有要避免參數孤島。
 樓主| 發表於 10-4-30 12:57 | 顯示全部樓層
謝謝綠茶妹版大, 剛剛問了Google,又學到了參數孤島!
最佳化不能超過五個,應該是操盤人他們的實戰經驗吧,
只是不知到其中的道理。
再次感謝!
發表於 10-4-30 13:30 | 顯示全部樓層
回復 3# ncur

程式報表設定

寄給站長的程式交易績效報表,請依照如下規格:

1. TS 標準績效報表。
2. 台指當沖程式,手續費加滑價請設定 NT 1,000。尤其是做突破策略的,滑價更是兇狠。
3. 參數(Input)請勿超過 5 個。基本上超過 4 個我們就很猶豫了...
4. 請不要設定隱藏參數,這種害人害己的事實在是很沒愛心。
5. 必須有累積獲利的圖表,以方便掌握創新高的頻率。


    給你參考,原文 http://sites.google.com/site/tradersland/hire-trading-strategies/strategy-report
發表於 10-5-4 22:08 | 顯示全部樓層
最佳化只是把參數最佳化
唯一能代表的是 這個數值在過去表現的很好
但不一定代表 再未來 也會很好
發表於 10-5-4 22:27 | 顯示全部樓層
J大的說法+1
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-5-5 13:08 | 顯示全部樓層
好可怕~誤差真大
發表於 10-5-8 01:56 | 顯示全部樓層
回復 7# 我愛紅茶
我是會參考最佳化結果,尤其是看看相鄰的參數狀況
加上不要太小的時間架構,我試覺得有一定的參考性
發表於 10-5-8 01:59 | 顯示全部樓層
回復  我愛紅茶
我是會參考最佳化結果,尤其是看看相鄰的參數狀況
加上不要太小的時間架構,我試覺得有一 ...
ivanlin 發表於 10-5-8 01:56 AM


藍色投機客有說過參數孤島
你可以參考一下那篇文章
發表於 10-5-8 22:58 | 顯示全部樓層
最佳化也可以是一整群
未必專注一點
麻煩的是資金如何分配一整群?
又要分配到多細?

還可以最糟化
期望值>0.但是總獲利/總虧損=接近1.0XXXX
發表於 10-7-14 10:43 | 顯示全部樓層
感覺有點像是高中時候學的線性規劃
發表於 10-7-14 13:47 | 顯示全部樓層
找最佳的參數
不是不可以
但要時常調整
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