DDE技術在金融市場的探究

jinace · 發表於 11-4-30 15:01

1.) DDE全名Dynamic Data Exchange，即"動態資料交換"。

2.) 在架構上，需要執行一個DDE伺服軟體(券商看盤軟體)與DDE客戶端軟體(AC、Excel或其他技術分析軟體)。

3.) DDE一般用來介接客戶端分析軟體與券商軟體，讓客戶端軟體能做即時的報價與客制化的分析等。

4.) 一般券商看盤軟體會提供商品符號、名稱、開盤、最高、最低、收盤、成交量、單筆成交量、成交時間等資訊(欄位)供客戶端軟體在盤中時接收。

5.) 每個欄位都有一個特定的DDE欄位代號，但每家券商不見得會一樣，例如收盤價在台証大三元是"124"，在永豐e-leader是"CurPrice"

6.) 每個商品都有一個特定的DDE商品代號，這些代號不見得會與官方(交易所)提供的代號相同，所以要收接某個商品的資料必須在券商看盤軟體上面確認商品代號。

7.) 很多人問可以接收期貨資料嗎?可以接收歐美股市資料嗎?可以!只要能找出該商品在券商看盤軟體的DDE商品代號就可以接收。

8.) DDE比較慢?其實還好，基本上能做到與看盤軟體同步。如果這樣還算慢的話，可能就要探討券商的主機或是你下單的實力了。

9.) DDE掉tick很嚴重?假設瞬間成交了兩筆，在"提供即時數據"的概念下其實應該拋棄掉第一筆，問題是為什麼同時出現兩筆未處理的數據?這必須用程式追蹤資料路徑才能釐清，問題最有可能出在客戶端數據處理效率不佳。

cococharles · 發表於 11-4-30 18:30

謝謝分享
大家都說 API 比 DDE 快, 是未來趨勢.

jinace · 發表於 11-4-30 20:28

DDE本來就只是一個"方便"跟"順便"的解決方案而已~
跟API的穩定度與提供資料的豐富度相比~自然是略遜一籌~

不過有時候好東西未必會成為趨勢~或許是少數人的趨勢~靜觀其變唄~

wldtw2008 · 發表於 11-4-30 22:38

早些年，在資訊技術能力不對稱的年代。
有人利用精業DDE報價平台，把可轉換公司債買賣價 & 標的物股票買賣價，用DDE拉到EXCEL去做即時套利洗價計算。聽說那個年代有人用這個資訊能力不對稱的方法，賺了好多好多鈔票。

現在這個方法還是可以用，但是洗出來有巨額價差的公司債&股票。要嘛是股東會或除權的停資停券，要嘛就是不可放空的標的，已經沒辦法靠這個方法賺到超額利潤了。

jinace · 發表於 11-5-1 00:29

回復 5# wldtw2008

進你的部落格一看!原來W大是ABTW的作者啊!
久仰久仰~~

kilroy · 發表於 11-5-1 00:48

ABTW 讚喔！

wldtw2008 · 發表於 11-5-1 00:49

本帖最後由 wldtw2008 於 11-5-1 01:14 AM 編輯

回復 6# jinace
哈哈，DDE呀，算來是我的老相好了。您這篇解釋的很棒。讚!

說實話，DDE的用途不侷限在程式交易。我個人曾用DDE去算可轉債的內涵價值&波動率交易所需的波動度，
以此做了幾年交易，有賺到一些便當錢，不過近一兩年比較少做了。
也許一則是漲多了，二則是資金浮濫，這兩年的新CB的發行條件都很嚴苛，花樣少、肉相對就少，自然就沒什麼搞頭了。

stock888 · 發表於 11-5-1 09:50

回復 8# wldtw2008

請問wldtw2008大，能否將期交所的波動率指數，用DDE 或有其他的方式供交易軟體使用？

VIX網址 : http://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx

just16888 · 發表於 11-5-18 19:49

DDE卡住時，就很麻煩了，要即時補資料是一個很累的工作。

jinace · 發表於 11-5-18 20:11

回復 11# just16888

即時補資料...這個DDE肯定辦不到的~不過券商的API有提供這樣的服務嗎?

brucewang · 發表於 11-5-26 20:47

DDE卡住時，就很麻煩了，要即時補資料是一個很累的工作。
just16888 發表於 11-5-18 07:49 PM

就我自己用首都的api 當日是有,
以Hsp 而言若dde沒有,會自動回補在接上DDE

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DDE技術在金融市場的探究

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