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本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-15 12:21 AM 編輯
小弟曾在底下topic的第四帖提到問過負責人根本沒有API quote這回事
AmiBroker 5.2接台証超級大三元的DDE設定範例及問題請教
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1096&from=recommend_f
今天偶然搜尋到一些文章才恍然大悟,看來真的應該是大家誤會了,也可能是因為名詞上不同的關係導致.
請參閱 wldtw2008大 的文章:
Re: 小弟拙作TSTW, NTTW, WLDTW v1.1.9 發佈(能吃台証OfficeQuote的報價,不是ＤＤＥ喔!)
http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=4&t=177&start=10#p1085
見上圖,一般客戶使用OfficeQuote(艾揚科技的產品)的方式是先啟動該軟體,然後程式交易軟體透過DDE向OfficeQuote接收報價資料.
而"謠傳的台証API quote"應該是指用OfficeQuote提供的API,直接透過Internet去跟遠端的台証OfficeQuote Server接收報價(透過COM接口),請注意此時用戶端不需啟動OfficeQuote(但是仍然需要有合法的QfficeQuote使用權限).
所以兩種方式相比,當然是後者較快較穩定(但OfficeQuote是透過Internet傳輸,仍須注意網路壅塞或斷線的風險).
但還有一種更快更穩的方式是艾揚的xQuote,但必須在用戶端放一台ipush server(普通1U高的server,10幾萬元的即可,等級不需太高,小弟幾年前曾幫法人客戶裝過類似的產品),然後拉專線到交易所接報價,所以這時接收報價的速度等同於資訊源廠商,而且因為ipush server是在內部,程式交易軟體(也是透過COM)接收報價的速度當然就更快、更穩定,而專線通常也不是只拉一條,會拉兩條專線互為備援.
請參考: http://www.icetech.com.tw/icedc/weekly/20031223_52.shtml 的圖二
(寶來新金部採用 iPush® Server + xQuote 後的 PTS 架構)
很明顯的這就不是普通人能用的方式,一般都是法人(自營部、交易室、衍生商品部...)才能這樣搞.
所以如果有同好要發展以tick(或1秒...)為base的交易策略時,請斟酌一下自己接收報價的速度、
穩定度和電腦的等級,是否能比的上這種模式,不然在先天上就已經慢法人一步了,
卻還要在這種戰場上跟法人廝殺,是相當不利的.
其實上圖有蹊翹沒畫出來,券商和期貨商會針對法人大戶下單給捷徑,也就是用專屬server服務,
並跳過一些風控或稽核程序加快下單速度,跟一般散戶、小法人(或自動下單機業者...)走的sever是不同的.
所以就算我們也去拉專線,裝報價server,接收報價的速度弄到跟法人大戶一樣快,
但是因為單子下出去是跑不同的server,還是法人大戶的委託單會比較快送到交易所,
所以要跟法人大戶比快是不可能的,這種差距在開盤、收盤、快市時會更明顯.
請參考: 艾揚 xQuote，證券期貨新金融商品搶單利器
http://www.icetech.com.tw/press/2003/1223.html
補充:
我記得OfficeQuote也有兩種版本,一般給散戶用的是Internet版,
給法人用的是server版(也是拉專線,然後在辦公室內放一台報價server)
而且期交所自2009/8/31起調整資訊揭示方式： http://myblog.marbo.com.tw/0910005216/Post/35410
1.最佳五檔揭示時間調整為每250ms一次(原為每1秒揭示一次)
2.每筆成交價量資訊亦配合為每隔250ms揭示(原為1秒)
五檔報價的更新速度將為原來顯示的四倍
幾個月前我臨時被主管指派"替人"去期交所參加協調會時,
根據協調會上的調查,只有少數公司像台証是2M的專線,當時很多公司都還是512K而已,
(2M的每月費率約65000元,512K約2萬),改成250ms揭示一次,至少要2M專線才穩.
參與的期貨商和資訊源廠商都覺得很頭大,因為要花錢升級更大頻寬的專線,成本大增啊.
(因為不是只拉一條而已,至少要拉兩條才能互為備援,所以從512K->2M,乘以兩條,
一個月至少多出9萬元成本,一年至少多出108萬元)
而且期交所說本來是想跟成交tick一樣改成為即時(real time)揭示(快市時一秒至少30~40個ticks以上),
只是現在怕大家不願意負擔那麼高的專線成本,所以才改採漸進方式,先改成250ms揭示一次.
請參考: 中華電信股份有限公司網際資訊網路及出租國內數據電路業務價目表
http://www.cht.com.tw/BusinessCat.php?CatID=488&Module=Fee,Describe
所以以後若改成即時揭示要換多大頻寬的專線啊?(期交所沒講,我也沒概念)
(3M以上是每1M一個月要3萬元; 現在E1專線的頻寬是2M,E2專線是8M,天哪...)
所以我想以後期貨商和資訊源廠商也是會漸漸出現大者恆大的局面,
就連下單的法人(因為也要拉專線接資訊源)之間也會出現這種財力上的優劣勢差距了.
順便引用 "優雅平衡" 大的文章(出自http://www.yassersoft.com ,
原網址我搜尋不到了,這是偶然在別的討論區看到存下來的圖檔)
有詳細介紹各種level的報價資訊源
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發表於 09-11-14 10:55
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樓主
發表於 09-11-14 12:56
