程式交易回測需要注意的地方?
本帖最後由 Can100 於 11-6-28 08:01 PM 編輯做程式回測時
通常會有"勝率","報酬/風險比","交易次數"...等等項目
一般來說交易次數不能太少
"報酬/風險比"不能太低...
等等...
不知道各位對於程式回測還有甚麼看法嗎?
歡迎各位分享任何看法{:4_82:} ＊
不要全然相信回測 {:5_216:} 回復 2# kilroy
可以請問大大
回測有哪些地方可以相信嗎{:4_82:} 回復 3# Can100
回測發現的那些可能的虧損...都是可以相信的{:4_186:}
可以請問大大
回測有哪些地方可以相信嗎
Can100 發表於 11-6-28 08:12 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
這個問題考倒我了 {:5_258:} 回復 4# 陳有悔
也就是注意虧損交易{:4_82:}
感謝提醒{:4_82:} 回復 1# Can100
好文...正是最近一直思考問題{:4_202:}
如果我回文見仁見智{:4_153:} ....就太沒誠意
真的要有很強公式~才可能適用所有回測....那叫天下無敵{:7_456:}
發生不同環境有
>>盤上>>盤下>>強上>>強下>>盤整>>或同時{:7_468:} 發生
回測太遠只會縮減更多交易次數.....這不見得是好事
我個人心得不用抓太長....但要常常調整環境~~再去尋求更遠回測{:9_591:} 回復 7# Hello168
H大提到了回測時間
讓我有不同的新想法
感謝{:5_266:} 沒有用到最佳化
策略參數高原都能維持在平均
多重時間的曲線也能通過
除了相信回測,我不知道還能相信什麼..... 回復 9# 10HL
回復 9# 10HL
10HL大大
可以請問甚麼事多重時間的曲線嗎?{:4_160:} 回復 10# myidisck6
M大可以分享一下
怎樣的設計容易造成短暫獲利的假象嗎?{:4_160:} 回復 13# myidisck6
M大的程式是波段還是當沖呢?{:4_82:} 回復 13# myidisck6
能獲利的程式真好{:4_127:}
想慶M大之前第一支程式和第二支
設計架構上
最大的差別在哪邊嗎 回復 17# myidisck6
感謝M大開釋{:4_160:} 五年"完整" 資料量......是我最基本要求.......
越長資料base.....可信度越高.......
沒那麼多資料怎麼辦??.....去偷去搶去騙去買.....為了賺錢咩
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