Amibroker接下單大師測試 - 第2頁 - AmiBroker討論區 - COCO研究院

GnuHomot 發表於 11-7-28 10:04

我轉換時間字串的函數寫錯了
now(4)回傳的是數字，我以為是字串=___=

GnuHomot 發表於 11-7-28 10:06

貼上修改過的function。太菜了，居然會犯這種錯{:4_623:}

function newDateTimeStr()
{

   newNowDateTime=Now(0);

   sYear=StrLeft(Now(1),4);
   //_TRACE("sYear: "+sYear);

   sDate=StrRight(Now(1),StrLen(Now(1))-5);
   //_TRACE("sDate: "+sDate);

   iMonth=StrToNum(sDate);
   if(iMonth<10)
   sMonth="0"+NumToStr(iMonth,1.0);
   else
   sMonth=NumToStr(iMonth,1.0);
   //_TRACE("sMonth: "+sMonth);

   if(iMonth<10)
   sDay=StrMid(sDate,2,2);
   else
   sDay=StrMid(sDate,3,2);

   iDay=StrToNum(sDay);
   if(iDay<10)
   sDay="0"+NumToStr(iDay,1.0);
   else
   sDay=NumToStr(iDay,1.0);
   //_TRACE("sDay: "+sDay);

   sTime=StrFormat("%g",Now(4));
   if(StrLen(sTime)<6)
   sTime="0"+sTime;

newNowDateTime=sYear+"/"+sMonth+"/"+sDay+" "+sTime;
//_TRACE("newNowDateTime: "+newNowDateTime);

return newNowDateTime;
}

GnuHomot 發表於 11-8-1 19:48

繼續來報告這幾天測試的結果

一樣是參考ashell兄的範例http://coco-in.net/viewthread.php?tid=6771&extra=page%3D2

不過其中有幾個是我已知的問題:
1.OMComAPI.GoOrder("FTX","","NowDateTime",Nowposition,Nowclose);
其中"NowDateTime"應該要改為NowDateTime，因為這樣子是輸出一個叫做NowDateTime的字串，而不是真正的時間字串。
2.當下的K棒在接收資料的時候其實是不斷的變動，如果你是檢查最後一根K棒來決定要不要進出，會發現訊號會不斷的送出。譬如說如果是黃金交叉買進的策略，在1分K的圖上面，有可能會出現12:00:01時因為出現交叉向上而送出訊號，但是12:00:05過後，因為下跌又沒有交叉了，所以最後的結果你是看不到這個交叉訊號的，但是下單大師已經收到你的買訊。
所以這邊我改成檢查倒數第二根K棒來決定是否要進場。

3.因為一旦AB跟下單大師都關掉的話，GetNowPosition()也無法問到目前的倉位，所以必需要把倉位記錄起來存在硬碟，這裡是參考http://www.amibroker.org/userkb/2007/04/24/persistent-variables/

4.原先ashell兄是用if (Buy==True)來檢查是否進場，但我發現有時候我居然滾動視窗都會觸發訊號，讓我對BarCount這個值非常懷疑，所以我參考http://www.amibroker.com/at/，改成用LastValue去做。

5.最後一個問題，也是打擊我最大的問題就是，我這樣子做的方向是錯的{:4_660:}

這樣子寫出來的程式碼，是利用Chart更新(預設是每秒更新一次)來檢查是否有產生訊號，但是前提是你必需該Chart要打開XDDD
也就是說如果你切換到別的Sheet就不會有作用了。

後來我才查到應該用AA中run every XXX time的作法來做才對，http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1446&extra=，這部份就以後再說了{:4_622:}

總而言之，如果願意讓視窗保持完全不動的情況下，那麼我這個程式碼已經是可以發出正確的訊號，但是記得下單大師那邊一定要設定成用Current類的訊號，不然...後果可能很嚴重。

這是我今天測試的結果，http://imm.io/7Ldr
圖上的訊號在下單大師都有正確的接收到。

接下來要來研發策略了。

GnuHomot 發表於 11-8-1 19:51

請參考。

function newDateTimeStr()
{
newNowDateTime=Now(0);

sYear=StrLeft(Now(1),4);
//_TRACE("sYear: "+sYear);

sDate=StrRight(Now(1),StrLen(Now(1))-5);
//_TRACE("sDate: "+sDate);

iMonth=StrToNum(sDate);
if(iMonth<10)
sMonth="0"+NumToStr(iMonth,1.0);
else
sMonth=NumToStr(iMonth,1.0);
//_TRACE("sMonth: "+sMonth);

if(iMonth<10)
sDay=StrMid(sDate,2,2);
else
sDay=StrMid(sDate,3,2);

iDay=StrToNum(sDay);
if(iDay<10)
sDay="0"+NumToStr(iDay,1.0);
else
sDay=NumToStr(iDay,1.0);
//_TRACE("sDay: "+sDay);

sTime=StrFormat("%g",Now(4));
if(StrLen(sTime)<6)
sTime="0"+sTime;

newNowDateTime=sYear+"/"+sMonth+"/"+sDay+" "+sTime;
//_TRACE("newNowDateTime: "+newNowDateTime);

return newNowDateTime;
}
//***********************************************//

function PersistentVarSet( VarName, Number )
{
global PersistentPath;
String = NumToStr(Number);
fh = fopen( PersistentPath+VarName+".pva","w" );
if( fh )
{
fputs( String, fh );
fclose( fh );
}
return fh;
}

function PersistentVarGet( VarName )
{
global PersistentPath;
fh = fopen( PersistentPath+VarName+".pva","r" );
if( fh )
{
String = fgets( fh );
fclose( fh );
Number = StrToNum(String);
}
else Number = Null;
return Number;
}

//***********************************************//
//The Above are Functions

PersistentPath =ParamStr("Save Path","C:\\AB_PVA\\");//must create folder first, or "fopen" will return false.
IDstr=ParamStr("ID String","ABTW");

SMA=Param("SMA", 3, 2, 20);
LMA=Param("LMA", 10, 10, 200);

OMComAPI = CreateStaticObject("OMSignAPI.OMCOMAPI");
NowPostion=0;
NowPosition=OMComAPI.GetNowPosition(IDstr);
if(NowPosition>99990)
{
if(PersistentVarGet( IDstr )==Null)
{
NowPosition=0;
PersistentVarSet(IDstr, NowPosition);
}
else
{
NowPosition=PersistentVarGet( IDstr );
//PersistentVarSet(IDstr, NowPosition);
_TRACE("Get Persistent Var First Call: "+IDstr);
}
}
//_TRACE(PersistentPath);
//_TRACE("NowPosition: "+NumToStr(NowPosition));

OMComAPI.IniDllAndPosition(IDstr, NowPosition);

//stradegy here
up=Cross(MA(C,SMA),MA(C,LMA));
down=Cross(MA(C,LMA),MA(C,SMA));
Buy = up;
Sell = down OR TimeNum()>134000;//force to exit after 13:40:00
Buy =ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);

//if(NowPosition<1) //avoid repeat buy at every updating chart
if (LastValue(Ref(Buy,-1)) )
{
NowDateTime=newDateTimeStr();
NowPosition = 1;
NowClose=LastValue(Ref(Close,-1));//LastValue(Close);
OMComAPI.GoOrder(IDstr,"",NowDateTime,Nowposition,Nowclose);
_TRACE("Buy"+NumToStr(NowPosition,1.0)+"@"+NumToStr(Nowclose,1.0)+"@"+NowDateTime);
PersistentVarSet(IDstr, NowPosition);
}

//if(NowPosition>0)
if (LastValue(Ref(Sell,-1)) )
{
NowDateTime=newDateTimeStr();
NowPosition = 0;
NowClose=LastValue(Ref(Close,-1));//LastValue(Close);
OMComAPI.GoOrder(IDstr,"",NowDateTime,NowPosition,NowClose);
_TRACE("Sell"+NumToStr(NowPosition,1.0)+"@"+NumToStr(Nowclose,1.0)+"@"+NowDateTime);
PersistentVarSet(IDstr, NowPosition);
}

Plot(MA(C,SMA),"SMA"+NumToStr(SMA,1.0),colorRed,styleLine);
Plot(MA(C,LMA),"LMA"+NumToStr(LMA,1.0),colorBlue,styleLine);
//PlotShapes(IIf(Buy , shapeSmallUpTriangle, shapeNone) ,colorYellow, 0,L,-50);
//PlotShapes(IIf( Sell, shapeSmallDownTriangle, shapeNone) ,colorBlue, 0,H,-45);
PlotShapes(Buy * shapeSmallUpTriangle ,colorRed, 0,L,-50);
PlotShapes(Sell * shapeSmallDownTriangle ,colorGreen, 0,H,-45);

dist=1.5*ATR(10);
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
if( Buy ) PlotText( "Buy\n@" + C[ i-1 ], i, L[ i ]-dist, colorRed );
if( Sell ) PlotText( "Sell\n@" + C[ i-1 ], i, H[ i ]+dist, colorGreen );
}

_SECTION_BEGIN("Price1");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

kilroy 發表於 11-8-1 20:17

HI 大大

請問您用下單大師萬用API

和文字檔下單，感覺上，下單速度會差很多嗎

感謝 {:5_260:}

GnuHomot 發表於 11-8-1 20:50

我不是大大{:4_96:}。
我目前只有測試到下單大師的模擬單而已，還沒實測過。
我也只有試過萬用API，我看AB輸出的訊號時間到下單大師接收時間，幾乎都在同一秒內，我想這樣子應該已經夠快了吧??

kilroy 發表於 11-8-1 21:25

我不是大大。
我目前只有測試到下單大師的模擬單而已，還沒實測過。
我也只有試過萬用API，我看AB ...
GnuHomot 發表於 11-8-1 08:50 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

好像不ˊ賴 {:5_256:}

GnuHomot 發表於 11-8-3 20:53

繼續來報告，參考這篇的作法
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1446&extra=

發現要改其實沒那麼難，主要就是利用
if( Status("action") == actionScan)
來判斷是否有滿足發動下單條件。

而在Automatic Analysis中
把預設5min改為1sec(視個人需求)，將Run Every打勾，按下Scan。
如此一來Amibroker就會以一秒Scan一次去檢查，目前的商品是否有滿足下單條件。

這樣的作法跟之前比起來，最大的差別有兩個:
1.不用停留在視窗上，就算切換視窗也沒問題，訊號一樣會發出。
2.可以選擇多商品來交易，達成[單一策略多商品交易]的目的。

另外我又參考
http://www.amibroker.com/guide/h_alerts.html
設定滿足條件時，由Amibroker發出Alert。
如此一來，當Amibroker要送出訊號時，會寄一封信到Gmail，而下單大師收到訊號時，同時也會寄一封信到Gmail。

信箱就可以收到這樣的信
http://imm.io/7QnZ
第一封是Amibroker第一次啟動Scan時所通知，就可以知道Amibroker啟動了。
第二封是Scan到滿足下單條件由Amibroker送出，第三封是下單大師收到訊號後寄的。

整個要自動化下單的架構應該就是這樣了。

希望有遺漏的地方請前輩多多指教。

GnuHomot 發表於 11-8-3 20:54

GnuHomot 發表於 11-8-3 20:56

不知道有沒有前輩知道要如何做多策略??

難不成要把所有策略都寫到同一個AFL裡面，有點怪怪的{:4_144:}

GnuHomot 發表於 11-8-3 21:18

順便說明一下我目前規劃的流程
1.Run DDE2TickQuote.exe (ABTW)
2.Run Amibroker
3.Automatic Analysis => Run Every => Scan
4.Run OrderMaster下單大師 =>開始下單

附上很簡陃的AutoIt的程式碼，小弟只是AutoIt的初學者，有錯請前輩多多指教。
接下來可以利用Windows的工作排程器，排定每天早上8:45去執行AutoIt編譯好的執行檔做這些動作。

收盤後再利用下單大師的關機流程把這些程式都關掉，和把電腦關閉。

#cs ----------------------------------------------------------------------------

AutoIt Version: 3.3.6.1
Author: GnuHomot

Script Function:
Template AutoIt script.

#ce ----------------------------------------------------------------------------

; Script Start - Add your code below here

ShellExecute("C:\ABTW\DDE2TickQuote.exe", "-auto","C:\ABTW")
;run("C:\ABTW\DDE2TickQuote.exe","C:\ABTW")
WinWait("DDE2TickQuote")

ControlClick("Note","", "")

WinActivate("DDE2TickQuote")
WinWaitActive("DDE2TickQuote","", 5)

;enter password
WinWait("群益DLL連線設定")
ControlClick("群益DLL連線設定","", 1)

Sleep(3000);

;;close Form
;WinActivate("DDE2TickQuote")
;WinWaitActive("DDE2TickQuote")
;ControlClick("DDE2TickQuote","", 2)

run("C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Broker.exe","C:\Program Files (x86)\AmiBroker")
WinWait("","",5)

Sleep(15000);//wait for ABTW loading data into Amibroker

WinActivate("Note")
;WinWaitActive("Note")
ControlClick("Note","", "")

;Run AA every run in 1sec
WinMinimizeAll()
WinSetState("","",@SW_MAXIMIZE)
WinActivate("")
$rtn=WinWaitActive("","", 5)
Send("^q");go Amibroker to set customize hot-key to call "Automatic Analysis"
WinWaitActive("","",5)
ControlSend("","", "", "^a")
ControlSend("","", "", "1sec")
ControlCommand("","", "", "Check")
ControlClick("","", "")

;Run OrderMaster
run("C:\Program Files (x86)\OrderMaster\OrderMaster.exe","C:\Program Files (x86)\OrderMaster")

WinWait("")
;WinActivate("")
;WinWaitActive("")
Sleep(10000);
ControlClick("","", "")
;MouseClick("left", 1366, 345)

Exit

kilroy 發表於 11-8-3 21:47

順便說明一下我目前規劃的流程
1.Run DDE2TickQuote.exe (ABTW)
2.Run Amibroker
3.Automatic Analysis =>...
GnuHomot 發表於 11-8-3 09:18 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

大大請問 autoit 要怎麼寫

開啟 amiBroker 之後

進入 file -> import wizard

pick files -> (進入我指定的目錄之後，選擇我指定的數個檔案)

自動選好格式YMD, time底下選 comma or space

---
這個對我來說好難阿 {:9_582:}{:9_580:}

kilroy 發表於 11-8-3 21:55

另外我又參考
http://www.amibroker.com/guide/h_alerts.html
設定滿足條件時，由Amibroker發出Alert。
GnuHomot 發表於 11-8-3 08:53 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

這個厲害~ 小弟還沒玩過 {:4_113:}

GnuHomot 發表於 11-8-3 22:00

大大請問 autoit 要怎麼寫

開啟 amiBroker 之後

進入 file -> import wizard

pick files -> (進 ...
kilroy 發表於 11-8-3 09:47 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif

沒寫過，不會{:4_140:}

GnuHomot 發表於 11-8-4 10:01

本帖最後由 GnuHomot 於 11-8-4 10:03 AM 編輯

沒想到這麼快又來要報告了，因為我發現bug{:4_87:}

原來程式中
if(PersistentVarGet( IDstr )==Null)
這個條件式是無用的>"<
因為雖然PersistentVarGet()會回傳Null，但是就是沒辦法跟Null做比較，我也不知道為什麼。

這行要改成
if(NumtoStr(PersistentVarGet(IDstr) == {EMPTY})
利用NumtoStr轉Null後會變成"{EMPTY}"字串來做比較

這樣子就可以了

另外
單一策略多商品交易確定這個方法也行
程式碼稍微修改後，不同商品發出不同的辨識碼給下單大師，下單大師那邊也同時設定好，在AA中選All Symbols就可以了。
我在網路上還是沒找到要怎麼做自動交易多策略單一商品或是多策略多商品的方法{:4_93:}

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