ZHACK 發表於 11-8-4 21:44

想請問依月份做加減碼的語法怎麼寫

各位大大好
雖然小弟剛接觸AB
已經爬了很多大大的經典文章了
想請問如果我想要依照月份去做加減單的動作該怎麼寫?
今天想很久
總共有三個條件式

IF(month()==8)//當8月時每次下兩口單
SetPositionSize(2, spsShares);

IF(month()==1)//當1月時不做單
SetPositionSize(0, spsShares);

ELSE//其他月份下一口單
SetPositionSize(1, spsShares);

要怎麼把三者合併?
我跑了好久還是弄不出來
謝謝各位!!

kilroy 發表於 11-8-4 21:45

各位大大好
雖然小弟剛接觸AB
已經爬了很多大大的經典文章了
想請問如果我想要依照月份去做加減單的動作該 ...
ZHACK 發表於 11-8-4 09:44 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


   大大，如果您是用下單大師的話
SetPositionSize 應該是不能用的 {:5_227:}

kilroy 發表於 11-8-4 21:47

IF(month()==8)//當8月時每次下兩口單
SetPositionSize(2, spsShares);

IF(month()==1)//當1月時不做單
SetPositionSize(0, spsShares);

ELSE//其他月份下一口單
SetPositionSize(1, spsShares);
ZHACK 發表於 11-8-4 09:44 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


豆在一起就用

if() {... } elsf if {... } else{... }


玩玩看吧 XD

ZHACK 發表於 11-8-4 21:49

大大，如果您是用下單大師的話
SetPositionSize 應該是不能用的...
kilroy 發表於 11-8-4 09:45 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif

是改成如下方這樣嗎
    if (Buy==True AND month()==8)
{
NowDateTime=Now();
NowPosition = 2;
NowClose=LastValue(Close);
OMComAPI.GoOrder("FTX","","NowDateTime",Nowposition,Nowclose);
}

那如果想要在 AB回測中顯示出來呢?
感謝大大提醒

kilroy 發表於 11-8-4 21:55

是改成如下方這樣嗎
    if (Buy==True AND month()==8)
{
NowDateTime=Now();
NowPosition = 2;
NowClos ...
ZHACK 發表於 11-8-4 09:49 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

小弟都是用匯出 CSV 來回測說

請參考這篇
http://www.coco-in.net/thread-8123-1-4.html

{:5_260:}

eclife 發表於 11-8-5 10:04

動態調整口數回測 其實可以作得到
SetPositionSize(2, spsShares);
數字的部份可以用變數代替 可以寫成下面這樣
NS=iif(xxx,A,B);
SetPositionSize(NS, spsShares);

這樣回測的時候就可以依照你設定的條件調整口數

ZHACK 發表於 11-8-5 10:51

謝謝兩位大大的指導
eclife大大的方法一講就懂
原來問題是出在動態

kilroy 發表於 11-8-5 10:53

謝謝兩位大大的指導
eclife大大的方法一講就懂
原來問題是出在動態
ZHACK 發表於 11-8-5 10:51 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


   當初就是 eclife 大大帶小弟進入AB的唷~~
   問ec大就對了 {:4_113:}

ZHACK 發表於 11-8-5 10:59

NS=IIf(Month()==8,2,IIf(Month()==1,0,1));
SetPositionSize(NS, spsShares);

這是合併後的語法
八月會自動下兩口
一月不下
其他月份下一口
再次感謝

另外小弟想再問一個問題....台指期波動也有分大小月嗎?
用我的策略跑過去十年資料~ 發現績效最好的月份 顯著優於績效最壞的月份10倍以上
而且每年去看 發現績效最壞的月份始終在倒數前三名中

eclife 發表於 11-8-5 12:01

我感覺你用月份來當作條件 會有點落入curv fitting
如果能改成自己去計算波動率 來控制口數大小 會比較好
這是我個人的看法

eclife 發表於 11-8-5 12:05

程式交易名人 阿政 有一篇文章我覺得很不錯 可以參考一下
依市場波動調整部位大小於 18:12

kilroy 發表於 11-8-5 12:42

程式交易名人 阿政 有一篇文章我覺得很不錯 可以參考一下
eclife 發表於 11-8-5 12:05 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


   ec 大的波段程式已經是動態增減口數了嗎 {:4_113:}

eclife 發表於 11-8-5 13:02

還在觀察中 計算觀察一段時間後 會改成動態增減 進場口數
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