有請前輩幫忙指教 謝謝!
本帖最後由 不斷的小賺 於 11-8-26 06:05 PM 編輯內容大概是小弟平常操作的方式
的7~8成左右{:4_186:}
因為有的不會寫
小弟是初學者還請教前輩
這兩個模組
那個比較好呢
還請賜教
感謝{:5_260:} 我也是初學者！所以我看起來兩個數值都差不了多少！{:4_186:}
假設長期都是這樣，且滑價等費用都考慮進去了話，硬是要選一個，我會選第一個！因為交易筆數較多、最大損失較小，PR較大！
真好隨便一個PR值都是2以上，我的都還在1下面打轉！{:4_155:} 有什麼程式可以看阿 我也想看我的@@ 我也是初學者！所以我看起來兩個數值都差不了多少！
假設長期都是這樣，且滑價等費用都考慮進去了 ...
titl 發表於 11-8-26 06:25 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
請問什麼是PR值阿?{:4_144:} 本帖最後由 titl 於 11-8-26 06:48 PM 編輯
回復 4# 不斷的小賺
剛看了程式是Profit Factor(PF)，看了你的表我就以為是Profit ratio，抱歉！{:4_155:}
在你的表上就是平均收益比率！ 回復 5# titl
那請教大大
至少要多少才及格呢{:4_144:}
我的手續費來回設1000 讚喔~
小賺大要跑程式交易了 {:9_582:}{:9_580:} 回復 7# kilroy
寬大
有機會教一下啦{:5_216:} 這兩支程式都不能用 ,交易次數太多 ,試想 ...一年要奉獻多少手續費和交易稅
賺的可能遠不及付費多 ,交易回數 前面的2去掉差不多 這兩支程式都不能用 ,交易次數太多 ,試想 ...一年要奉獻多少手續費和交易稅
賺的可能遠不及付費多 ,交易 ...
迷彩 發表於 11-8-26 08:53 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
迷彩大
這是當沖不留倉策略
共50個交易日以平均250筆來算
平均一個交易日做大約5筆左右(共10口)
這算很多嗎?{:4_144:}
那理想的當沖程式
平均一天該做幾筆較好呢
還請指教 回復 10# 不斷的小賺
市價的不能超過三筆，掛限價單的不限....
只是個不成熟的分享，期待看到另外的大大更精闢的見解{:4_661:} 如果交易成本每筆設1000, 以這種交易次數還有這種獲利
那真是很不錯的策略..
但可以把回測時間拉長一些,至少到1年.
2個月的時間,比較無法知道策略的好壞(完全看不出來好或不好)
這是HTS 的吧?..您知道可能會有this bar問題嗎? 回復 11# 菜逼疤
感謝菜大的回覆{:5_260:}
這兩天假日
再來好好研究一下
令外有
那幾家軟體可掛限價單呢 如果交易成本每筆設1000, 以這種交易次數還有這種獲利
那真是很不錯的策略..
但可以把回測時間拉長一些,至 ...
ilpir 發表於 11-8-26 10:30 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
小弟完全用next bar 進出場 沒用this bar
沒辦法 日盛就只能回測這麼多而已{:4_622:} 回復 13# 不斷的小賺
不敢當{:4_160:}
再提供一個回測的小方法（雖然我沒在回測{:4_186:} ）
最好是找三年的資料，但只隨機每年抽兩個月，可更容易看出穩定性....
這...也是不成熟的分享，只是來賺點 coco{:4_186:}