ibuki_0420 發表於 11-11-9 18:53

請問一下，指數的價平判斷問題

假設期貨指數為7750，那價平的選擇權是要算7700還是7800？

先謝謝大家了

無無明 發表於 11-11-9 19:31

78CALL   77PUT

Billions+ 發表於 11-11-9 19:53

回復 1# ibuki_0420

為什麼分類怪怪的...
{:4_144:}

ibuki_0420 發表於 11-11-9 21:53

阿知，想幫我衝人氣吧。

ibuki_0420 發表於 11-11-9 21:56

謝謝無大，但原理不太了解，可否請無大開示一下。

無無明 發表於 11-11-10 12:07

STRIKE 100點 一格
期指 不會剛好 整數 7100 72007500 等等
所以 取 最接近的 價外 STRIKE

期指 7320
對應 74CALL   73PUT

最佳 STRIKE 是 距離200點
所以，7320期指
最佳參考 STRIKE75CALL 71PUT

期指 + - 200取整數

ibuki_0420 發表於 11-11-10 18:38

雖然跟我想的不太一樣，還是感謝無大解釋

Denny~ 發表於 12-4-24 11:53

喔~~~又長知識了~~感謝無大{:5_266:}

RECOM 發表於 12-4-24 21:50

小弟拙見：看你的定義；也可以call&put都是7700或是都7800也可以依照無大的建議
{:4_153:}對策略而言差異不大
價平擁有最大的時間價值，供你參考{:4_163:}
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