請問怎麼讓StrategyQuant v3.8.2轉成MC的程式程式碼能在MC上正.....
本帖最後由 Haydn 於 18-3-31 16:41 編輯這程式碼是從定量策略大師 StrategyQuant v3.8.2轉成MC的程式碼
放進MC後 編譯成功 但是放進圖形後沒有反應 請問要修改哪裡讓城市能正常運作
inputs:
//------------------------------------------------------------------
// Strategy Options
MaxTradesPerDay(0),
ExitOnClose(true),
LimitSignalsToRange(true),
TimeRangeFrom(0800),
TimeRangeTo(0400),
//------------------------------------------------------------------
// Money Management Parameters
// MoneyManagementType:
//0 - fixed size (from TradeSize)
//1 - risk fixed % of account equity
//2 - risk fixed amount in $
//------------------------------------------------------------------
CapitalSize(10000),
MoneyManagementType(0),
TradeSize(1.0),
SizeRounding(0),
RiskPerTrade(0), // in % or in $, depending on MM type
MaxTradeSize(0);
vars:
tickSize(MinMove/PriceScale),
PriceLevel(0), NumberOfShares(0),
LongSL(0),LongPT(0),
ShortSL(0),ShortPT(0),
SLSize(0),
LongEntryCondition(false),ShortEntryCondition(false),
LongExitCondition(false),ShortExitCondition(false);
// ------------------------------------------
// ENTRY RULES
// ------------------------------------------
if(LimitSignalsToRange = false or (Time >= TimeRangeFrom and Time < TimeRangeTo)) then begin
// Long --------
if(MaxTradesPerDay = 0 or EntriesToday(Date) < MaxTradesPerDay) then begin
LongEntryCondition = ((Average(Close,2) < Average(Close,9)) and (Average(Close,2) >= Average(Close,9)));
if(LongEntryCondition = true) then begin
SLSize = 31 * tickSize;
//NumberOfShares = SQ_MoneyManagement(CapitalSize, SLSize, MoneyManagementType, TradeSize, SizeRounding, RiskPerTrade, MaxTradeSize);
if(MarketPosition = 0) then
Buy("LongMarket") NumberOfShares shares next bar at market;
end;
end;
// Short --------
if(MaxTradesPerDay = 0 or EntriesToday(Date) < MaxTradesPerDay) then begin
ShortEntryCondition = ((Average(Close,2) > Average(Close,9)) and (Average(Close,2) <= Average(Close,9)));
if(ShortEntryCondition = true) then begin
SLSize = 31 * tickSize;
//NumberOfShares = SQ_MoneyManagement(CapitalSize, SLSize, MoneyManagementType, TradeSize, SizeRounding, RiskPerTrade, MaxTradeSize);
if(MarketPosition = 0) then
SellShort("ShortMarket") NumberOfShares shares next bar at market;
end;
end;
end;
// ------------------------------------------
// MANAGE TRADE & EXIT RULES
// ------------------------------------------
// Long --------
if(MarketPosition > 0) then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
LongPT = 0;
LongSL = EntryPrice - 31 * tickSize;
end;
// Stop trailing
PriceLevel = Round2Fraction(Open + (0.2) * (AvgTrueRange(112)));
if(PriceLevel > 0) then begin
if(LongSL = 0 or LongSL < PriceLevel) then
LongSL = PriceLevel;
end;
if(LongPT > 0) then
Sell("LongPT") next bar at LongPT limit;
if(LongSL > 0) then
Sell("LongSL") next bar at LongSL stop;
end;
// Short --------
if(MarketPosition < 0) then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
ShortPT = 0;
ShortSL = EntryPrice + 31 * tickSize;
end;
// Stop trailing
PriceLevel = Round2Fraction(Open + (-0.2) * (AvgTrueRange(112)));
if(PriceLevel > 0) then begin
if(ShortSL = 0 or ShortSL > PriceLevel) then
ShortSL = PriceLevel;
end;
if(ShortPT > 0) then
BuyToCover("ShortPT") next bar at ShortPT limit;
if(ShortSL > 0) then
BuyToCover("ShortSL") next bar at ShortSL stop;
end;
if(ExitOnClose) then
SetExitOnClose;
本帖最後由 goldriverxie 於 18-3-31 17:47 編輯
因為有兩行被註解掉了
//NumberOfShares = SQ_MoneyManagement(CapitalSize, SLSize, MoneyManagementType, TradeSize, SizeRounding, RiskPerTrade, MaxTradeSize);
是不是因為這兩行編譯會出錯，所以就註解掉？NumberOfShares是決定下單部位大小的變數，初值為0當然不會下單
使用前應該先將SQ的公式匯入MC，這樣編譯才不會出現錯誤
SQ的公式位於：C:\StrategyQuant\custom_indicators\SQ_TRADESTATION.ELD
請先匯入公式，並將那兩註解恢復，再編譯一次
參數也不能用預設值，要改掉，例如
1, true, true, 0845, 1345, ......
goldriverxie 發表於 18-3-31 17:32
因為有兩行被註解掉了
//NumberOfShares = SQ_MoneyManagement(CapitalSize, SLSize, MoneyManagementTy ...
謝謝老闆!
已將SQ的公式匯入MC,並恢復註解編譯成功
參數設定的部分
我是做外期的日內交易 數據源是用CQG 希望程式只限於在台灣時間的AM08:00~次日的AM04:00間運作
能請老闆幫忙指導一下如何設定嗎?
TKS!!!
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inputs:
//------------------------------------------------------------------
// Strategy Options
MaxTradesPerDay(0),
ExitOnClose(true),
LimitSignalsToRange(true),
TimeRangeFrom(0800),
TimeRangeTo(0400),
//------------------------------------------------------------------
// Money Management Parameters
// MoneyManagementType:
//0 - fixed size (from TradeSize)
//1 - risk fixed % of account equity
//2 - risk fixed amount in $
//------------------------------------------------------------------
CapitalSize(10000),
MoneyManagementType(0),
TradeSize(1),
SizeRounding(0),
RiskPerTrade(0), // in % or in $, depending on MM type
MaxTradeSize(0);
Haydn 發表於 18-3-31 19:17
謝謝老闆!
已將SQ的公式匯入MC,並恢復註解編譯成功
參數設定的部分
抱歉，跨日交易沒有試過，不知如何設定{:4_93:} goldriverxie 發表於 18-3-31 21:10
抱歉，跨日交易沒有試過，不知如何設定
我再研究看看 謝謝!{:4_160:} 再請問一下 如果不理會交易時間的問題 要如何將信號顯示在圖中呢?
Haydn 發表於 18-3-31 22:52
再請問一下 如果不理會交易時間的問題 要如何將信號顯示在圖中呢?
參數 MaxTradesPerDay，應該要大於0，否則不會有任何交易產生，
參數 LimitSignalsToRange，設為 false (不受限交易時段)
測試過，有交易訊號產生
goldriverxie 發表於 18-4-1 00:09
參數 MaxTradesPerDay，應該要大於0，否則不會有任何交易產生，
參數 LimitSignalsToRange，設為 false ( ...
感恩師父 讚嘆師父{:4_154:}信號跑出來了 只要將 LimitSignalsToRange 設成False 就可以了.
MaxTradesPerDay(0) 這個應該是每天最大的交易量.
設(1) 變成一天只有一個信號 設(0) 則所有信號都出現.
再次謝謝您啊!!!
Haydn 發表於 18-4-1 00:51
感恩師父 讚嘆師父信號跑出來了 只要將 LimitSignalsToRange 設成False 就可以了.
MaxTradesP ...
原來如此，祝您交易順利{:4_113:}
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