為啥米API的Tick報價，跟即時報價會不相同？
這檔股票是20180525的橘子(6180)盤中捉的Tick
這是用 群益API捉的資料，
SKQuoteLib_RequestTicks 捉到的 =======>A圖
SKQuoteLib_GetStockByIndex捉到的 ===>B圖
嘉實的報價系統剪下來的 =============>C圖
一直以來都依賴 B圖資料進出，之前有發現異狀，
都認為是滑價。
寫了個工具，想查原因，結果仔細比對，發現 B圖的報價，
買進、賣出、成交 跟 A圖、C圖，也差太多了吧！
買進、賣出價格跟Tick的報價，為啥米會差這麼多，
造成我無法準確判斷目前是外盤成交，還是內盤成交。
請教個位先進，這個問題有辨法修正嗎？是啥米原因造成的？
有群益的同仁，可以建議群益提供tick的詢問報價，能跟即時報價一樣多檔的報價嗎？
亦或是可以，在即時報價提供一個參數,
看是-1或1；讓我不用從價格來斷判現在是外盤，還是內盤成交，
讓即時報價的買進價、賣出價只是參考而已。
捉tick外盤的連續快市進場做日內波，勝率頗高。
報價源的即時報價，提供一個參數1：外盤價成交，-1：內盤價成交，0：非內外盤價成交，再報一次來修正同筆報價，為外盤成交或內盤成交，感覺可行。 shunyulu 發表於 18-5-27 15:15
呵呵
Capital用了這麼多年當然了解他的行為
呵呵
shunyulu大大的意思，是可以把即時報價的LOG，換算成Tick的報價嗎？麻煩神人提點一下，感恩。
簡略看一下猜測
嘉實接露的買價賣價應為上一筆撮的時點
一種接露為當下的就會造成差異
從分盤股 會較明顯看出來
呵呵
Capital用了這麼多年當然了解他的行為
呵呵
自己去看log
看不懂就算了 kuolung 發表於 18-5-26 07:19
就我知道的 群益的 api tick報價 最多 50檔 給你參考 如果 50 檔不夠 分開用不同電腦抓 ...
想跑股票加上權證50真的不夠用，用券商的RTD也還有個五百檔可以監控。真無言。
頁:
[1]