1.我回測只用一分K收盤價,不管先停利,還是先停損,只要被HIGH or LOW 打到一律停損優先,停利次之.
ps:使 ...
多謝 Simon大提供的超級策略方向。看起來，好像是資訊專業人員的手筆。
我沒有資訊專業，而且這種超級策略不缺白老鼠，我就不參與進去了。
不過，我想澄清幾點：
1。如果進出場單都是用next bar，則用不用tick回測，似乎都沒有差別。
有些出場單是用this bar，而進場單用next bar，用tick回測是否很重要，我沒仔細測試過，所以不知道。但我猜還是有差異的。
如果進場單用this bar，則tick回測少不了。否則，績效結果只是自欺欺人。週期越長，越嚴重。
至於一分鐘的週期，由於一分鐘之內實際的走勢和MC由上下影線的長短來假設開高低收的先後次序相近，即使有用this bar進出場，有沒有用tick回測，績效差異應該不大。
我曾做個幾個1分鐘週期策略的回測，有用tick回測的績效還是會差一點點，不過差異不是很大。
Simon大的策略，用的是1分K週期，不用tick回測應該沒有問題，不用我多說。
2。「我只作當沖,沒有換倉, MDD 的問題(沒有跳空問題),只有停損次數問題,...」這個說法和我所了解的MDD不一樣。
我了解的MDD是：
淨利創新高之後，淨利先拉回，然後再次創新高之前，記下這個拉回期間淨利最大的拉回值。
所有回測期間，會有好幾次這樣淨利拉回期間。各期間最大拉回值之中的最大值，就定義為MDD。
以下是MC中對最大策略虧損的定義：
「在特定期間內依每筆交易計算過去權益增加最高值出現後的最大可能虧損。若權益增加產生新高值將會重新計算，並由新的時間點開始計算下一筆最大虧損。」
還是我所認知的MDD概念是錯誤的？拜託各位前輩澄清一下MDD的定義，好嗎？感謝先！
（或許，MDD並不是「最大策略虧損」？我在胡亂套用？）
3。如果MDD就是最大策略虧損，其實還有一個重要的變數：回測時間長短。
回測短期間的MDD（譬如只回測半年）可用性很低，要小心。
回測10年、20年，歷經了好幾次的多空頭循環，MDD當然比較大，但是就會比較穩定、值得遵循。
（回測的期間再長，單策略單市場還是沒有多策略、多市場的方式來得穩健。）
PS：當然過度參數最佳化的MDD，會有些自己欺騙自己的味道，也要小心。
4。我是新手，沒資格做任何建議。不過，如果任何策略，能夠回測10年以上，會減少很多受傷的白老鼠。
其實，這也是我之所以踏入程式下單領域的初衷。
所以，策略回測10年以上，MDD在20萬以下，且淨利在300~400萬以上，就是超級聖杯了，絕對會賺大錢的。
我非常想了解Simon大大這樣的超級策略，回測10年以上的平倉權益曲線及績效拉回圖是長什麼樣子？
本帖最後由 Simon 於 18-6-23 20:54 編輯
SamJiang 發表於 18-6-23 18:48
1。如果進出場單都是用next bar，則用不用tick回測，似乎都沒有差別。
有些出場單是用this bar，而進場單用next bar，用tick回測是否很重要，我沒仔細測試過，所以不知道。但我猜還是有差異的。
如果進場單用this bar，則tick回測少不了。否則，績效結果只是自欺欺人。週期越長，越嚴重。
至於一分鐘的週期，由於一分鐘之內實際的走勢和MC由上下影線的長短來假設開高低收的先後次序相近，即使有用this bar進出場，有沒有用tick回測，績效差異應該不大。
我曾做個幾個1分鐘週期策略的回測，有用tick回測的績效還是會差一點點，不過差異不是很大。
Simon大的策略，用的是1分K週期，不用tick回測應該沒有問題，不用我多說。
2。「我只作當沖,沒有換倉, MDD 的問題(沒有跳空問題),只有停損次數問題,...」這個說法和我所了解的MDD不一樣。
我了解的MDD是：
淨利創新高之後，淨利先拉回，然後再次創新高之前，記下這個拉回期間淨利最大的拉回值。
所有回測期間，會有好幾次這樣淨利拉回期間。各期間最大拉回值之中的最大值，就定義為MDD。
以下是MC中對最大策略虧損的定義：
「在特定期間內依每筆交易計算過去權益增加最高值出現後的最大可能虧損。若權益增加產生新高值將會重新計算，並由新的時間點開始計算下一筆最大虧損。」
還是我所認知的MDD概念是錯誤的？拜託各位前輩澄清一下MDD的定義，好嗎？感謝先！
（或許，MDD並不是「最大策略虧損」？我在胡亂套用？）
3。如果MDD就是最大策略虧損，其實還有一個重要的變數：回測時間長短。
回測短期間的MDD（譬如只回測半年）可用性很低，要小心。
回測10年、20年，歷經了好幾次的多空頭循環，MDD當然比較大，但是就會比較穩定、值得遵循。
（回測的期間再長，單策略單市場還是沒有多策略、多市場的方式來得穩健。）
PS：當然過度參數最佳化的MDD，會有些自己欺騙自己的味道，也要小心。
4。我是新手，沒資格做任何建議。不過，如果任何策略，能夠回測10年以上，會減少很多受傷的白老鼠。
其實，這也是我之所以踏入程式下單領域的初衷。
所以，策略回測10年以上，MDD在20萬以下，且淨利在300~400萬以上，就是超級聖杯了，絕對會賺大錢的。
我非常想了解Simon大大這樣的超級策略，回測10年以上的平倉權益曲線及績效拉回圖是長什麼樣子？
關於MDD SamJiang大你解釋得非常好，
BUT.....
為什麼沒有MDD的問題,因為重點在這裡:
4.交易策略會自動依照交易期望值(不懂,可以自行GOOGLE)排序,勝率不高會自動剔除.
5.每天自動下載盤後資料,重新再產生新的交易策略(一天可以自動生成百萬筆交易策略).
另外,回測幾年並不是重點,回測10年,回測2年,對我而言都是一樣的。
請參考我第7點的說明。
7.目前的交易心得是,昨日的回測績效,不能代表今日的交易績效,所以系統正在增加即時大數據分析,將SEC K 的歷史資料也一起加進來做分析。
還有我最初的回覆:
要產生出這樣的交易策略,我的電腦不用一秒鐘。。。。
重點是,能否真的賺到錢。。。
所以我的程式交易可以依照各種交易商品包括台指期、股票、股期、選擇權、外匯、海期、虛擬幣...都可以立即產生交易策略。
現在,我都朝向不寫交易策略,讓程式即時自動分析盤勢,盤態然後依據目前多空交易數據資料,讓電腦分析出哪一方較強...
依據目前交易樹狀結構...與大數據資料多、空勝率分析之後...程式即時自動產生交易策略。
寫再多交易策略也沒用,有誰可以預測明天的交易方向,連AI都無法預測了,人就更不用說了...
當阿政大大出現在聚財網之時.....也將整個程式交易邏輯,以及阿政大當下看法都PO到網路上一起討論....
小弟就是在那時候受到阿政大的啟發,努力學習程式交易。。。
從 ELEADER 程式交易開始...因為 ELEADER 沒有辦法寫出 阿政大那種交易邏輯....
後來改用 HTS ... 還是無法按照自己的想法去寫想要的交易邏輯... (只怪自己的功力太差Orz...)
才去買書自學 VB.NET, 當下為什麼不用MC... 原因只有一個....省錢
因為 VB.NET + ELEADER DDE+ ELEADER API = 全自動交易系統
直接將阿政大網路上那一套勝率頗高的交易系統,整套移植到VB.NET + API自動下單 ...
做了一些強化,修正,每年都還可以賺到錢。。。。。
後來...自學AI + C#.NET .....
看了很多書,做了很多功課...
才慢慢走向AI領域,當下覺得...如果程式交易不會自動進化學習,很快就會被淘汰...
當我使用GA演算法可以自動產生交易策略,心中甚至感動,從每天10筆,到百萬筆...
我只要從百萬筆交易策略其中挑選出最強的交易策略,就可以輕鬆賺到錢了,剛開始挑交易策略是從績效最好的下手...
回測績效為 三個月淨利2000萬。想說...這一定會賺錢吧...
只做模擬交易,看! 第一天就虧錢...而且還虧了不少錢,所以...回測對我而言,只能看看就好。
中間過程省略不說了...
經過不斷加強(增加交易參數 + 濾網條件)
終於改善部分交易瓶頸.....
剩下的交易瓶頸則是透過即時大數據分析....
所以,沒有最強的交易策略...最好的交易策略,就是在當下。
這是我每天程式自動產生百萬支交易策略的體悟。
花了快10年才懂。
{:4_146:}
週六去建宏書局 看了兩本 PH相關期貨的書
一個頭兩個大
光是建構完整的歷史資料架構就不容易
再建構交易回測接下蛋机
一般人實在不容易 special 發表於 18-6-25 09:46
週六去建宏書局 看了兩本 PH相關期貨的書
一個頭兩個大
這是我最後決定使用MC的原因。每個月支出1000元，歷史資料、下單機都有了，只剩下中間交易策略的建構及回測。
對像我一樣，沒有資訊背景的一般人，這應該是痛苦指數最小的路了。
SamJiang 發表於 18-6-25 10:33
這是我最後決定使用MC的原因。每個月支出1000元，歷史資料、下單機都有了，只剩下中間交易策略的建構及回 ...
{:4_142:}
可是賽門大的程式有頭腦
會自己想策略
實在很誘人的觀念{:4_113:}
Simon 發表於 18-6-23 20:02
關於MDD SamJiang大你解釋得非常好，
BUT.....
為什麼沒有MDD的問題,因為重點在這裡:
謝謝Simon大分享的十年心路歷程。
如果我了解沒錯的話，每天盤後的策略產生及挑選都是全自動的，那麼就一定能做長期的回測。
因為這種每天變更策略（自動挑選當下最好的策略）的方式，也是一種策略，不是嗎？
3個月的回測，以我目前的回測經驗來評估，是不夠的。
如果能有十年，最好是15年以上的回測，就不用去做過去10年、15年的白老鼠了。
這不就是程式下單工具最大好處之一嗎？
special 發表於 18-6-25 10:41
可是賽門大的程式有頭腦
會自己想策略
沒錯，Simon大的程式，自動想策略，自動挑策略，那是MC做不到的。
那是學資訊的人的優勢。
SamJiang 發表於 18-6-25 11:00
沒錯，Simon大的程式，自動想策略，自動挑策略，那是MC做不到的。
那是學資訊的人的優勢。
自動想策略，自動挑策略，那是MC做不到的 .....
SamJiang大,事實上那是觀念上的問題,與MC無關喔.....
舉例來說,只要MC 可以CALL DLL基本上界可以做到你想做的方式,這是第一種情況...
第二種 MC.NET 也是可以做出來,這是最容易的做法因為網路一堆 .NET 程式...(雖然PYTHON是目前最夯的...)
第三種 MC直接硬寫,雖然沒有支援OO(物件導向)但是還是可以寫出來的,但...效能卻是差很多...(非常不建議)
只要在 DLL side 挑選好交易策略在餵給MC..... MC也是有大腦的喔。
任何的程式語法都是差不多的,重點還是在寫code觀念(架構)...
版上有各路高手,小弟就不需要多言了。
Simon 發表於 18-6-25 18:58
自動想策略，自動挑策略，那是MC做不到的 .....
SamJiang大,事實上那是觀念上的問題,與MC無關喔.....
噢，這樣哦！是我才疏學淺了！感謝澄清了我的錯誤觀念。
其實蠻多的 非常厲害 我初學者 希望有人能提供更多範例可以讓我學習 DD控制住 還是比較穩妥的,避免擬大賠的機會呀~~~~~
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