更不認為單憑兩萬根K棒.....就能在市場上"轉吃 ...
waleganxxxx 發表於 11-11-19 10:47 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
喔喔~ 他們是在討論避免程式交易最佳化的問題
大大參考看看就好了，是非對錯再依照個人實際操作經驗就可以驗證了
---
{:9_582:}{:9_580:} 我覺得(僅個人意見)程式交易是裹著糖衣的毒藥,糖衣是華麗的績效回測,毒藥是實際進場後成為極短線交易者的肥 ...
trade888 發表於 11-11-19 09:46 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
大大所言慎是，小弟也非常認同
--
程式交易沒有這麼簡單 {:4_113:} 所以....你的意思是說各家有提供下單用的VBA 程式碼 或Excel ?不知道有誰可以提供下單的VBA程式碼給我....(現在是用康和的....)
不然以我的那麼一點功力,恐怕很難寫出
不過也很謝謝大家的提醒, 不會冒然就直接下單的, 感恩~
color790 發表於 11-11-20 01:38 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
大大，小弟會引那篇討論，用意是要大大先了解 "最佳化" 的問題
會要大大先了解是因為這個問題跟 回測 有關
回測 又與 策略的表現有關
或許大大連自己的策略都還沒開始寫，就先參考看看吧
---
小弟 看 "回測" 是這樣看的
在有限的(死)資料當中，這個策略(或許)能做到可能可以賺的走勢的背後
-
而要用死(歷史)資料，去套用到(活)即時跳動的行情，是很笨的
只能有機會(機械式) "跟隨"到部分行情
在大多數的時間裡，是被騙的(或是說行情轉換的很快，跟丟了之後就一步錯步步錯 [被巴])
那回測要幹嘛？ 除了自爽外，可以拿來當作資金控管的參考
---
附件是 "群益" 的下單API (內含excel(VBA) 範例)
P.S. 小弟可不會 VBA，只用文字檔給下單大師連該券商下單API跑而已
謝謝版主的提供, 看了感覺有點不懂, 另外想問一下
這個下單的Excel程式是券商提供的嗎? 是每家都有嗎? (我想我應該寫不出這些東西,{:4_186:}) 謝謝版主的提供, 看了感覺有點不懂, 另外想問一下
這個下單的Excel程式是券商提供的嗎? 是每家都有嗎? (我 ...
color790 發表於 11-11-20 10:47 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
券商大概都會提供一個excel與vba的範例
因為這兩個組合應該是一般用戶最常使用的
是不是每家都有就說不準了
---
如果你不是一個寫程式的好手~
我比較建議你先用券商軟體MC或AB來制定與驗證可獲利的交易邏輯~
對交易人而言~交易邏輯開發比程式系統開發更優先~
頁:
1
[2]