請教大家都是如何研判週選擇權價格偏高或偏低呢？
以週選擇權來講，請教大家都是如何研判CALL價格偏高，或PUT價格偏高呢？思考了不止一下下 ...
我不但很想知道答案 , 也想聽各種答案
現在就算深度價內外 , 甚至冷門個股 , 都有程式在監看
... 掛單可以不合理 , 但成交就不能做賠錢買賣
選擇權與時間 , 波動率 , 甚至利率相關
其中最難計算的不外乎隱含波動率
那如果 ..
在 11000 加減 10 點了三小時
價內外一檔的買賣權 , 價格還有非常大的差異
會是什麼原因呢 ?
若急拉到 11000 呢 ? 急殺呢 ?
這兩樣一定有所差異
迴歸穩定也該有幾分鐘時間 ... 一般是多久呢 ? 平均值呢 ?
偏高還有更高
偏低還有更低 花了將近1小時看完將進歷經20年的經歷
給我的總結就是:世事無絕對
偏高不是重點，重點是方向要正確，方向不對，偏低照樣賠錢啊！像最近大漲大跌，接近價平的put，大跌的星期四就是偏高，但是當天一開盤，你敢進場抱著不動到收盤還是會賺錢啊！ 星期五的put接近價平的選擇權不管是call或put，都偏高了150~200點左右，因為當天兩邊都有大單的人馬期望大漲或大跌，你說這樣的價位失真嗎？但下單的當事人卻不這樣認定。至於怎麼判定價位偏高或偏低?這要平常有每天作單的人，有在觀察價位才會知道，你平常不做觀察、不作單、不記錄，跟你講高低也沒意義，因為價位高低會一直做相對變化，而且進場的判定依據也不是因為價位高低，否則每次大漲大跌當天，理論上都不應該有人會進場。
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