請教amibroker高手
本帖最後由 balance 於 11-11-26 03:48 PM 編輯最近加入程式交易行列，主要的原因是： 人性！幾個amibroker的問題請教高手們：
1. amibroker的特性在array 處理上實在神奇，。我只有接觸ninjia一點。發覺C# based的差異很大。請問，其他常用的（tradestation和 multichart等）都要類似的array處理觀念，還是amibroker獨特的功能。
我問的原因是，在選定trading system的基本平台，很重要的是整體開發的環境。如果寫的code非常集中在amibroker array 功能，恐怕以後要搬到其他的很難受，無論要搬的原因是自願或是被迫....
2. amibroker的debug 能力非常陽春。只有 _trace 或printf. 請問大家平時真的是就是這麼debug嗎？
沒有debugger,或是 stepping, 然後inspect variable的能力？ 其他的平台都是如此？我知道 ninja可以用visual studio attached process 做 source level debugging.
如果真是如此，再加上 array 的神奇功能，恐怕debug會發狂。 譬如，請問如何printf/_Trace 整個array 來做debugging？
通常我學習新的語言的方式都是看samples,然後進debugger,一步一步trace。這個對amibroker簡直是天書。。。
譬如，最近在看wolfe wave 的AFL code, 有兩個版本， 舊的是在在amibroker 網站， 新版是在這裡 （新版是從yahoo amibroker出來的）。
舊版的用到peak/trough, 因為有'look into the future'所以不能做trading system... 新版的自己寫的 peak/trough functions， 如下：
//======== Fractal Peak Trough ========
x = BarIndex();
function pkID( nb )
{
p = H == HHV( H, 2 * nb )AND Ref( HHV( H, nb ), nb ) < H;
return p AND LastValue( x ) - ValueWhen( p, x ) > nb;
}
我在猜， pkID function是算peak的ID， return array of ‘距離你現在最起碼 nb 個bar’的peak (相對高點），然後把那個高點的index存到array 你現在位置的內容裡 （中文寫起來實在很繞口。。） nb是你在找peak的時候,peak點和現在的點的最起碼距離（bar數）。
我已經盯了這兩行code一整天了，還是clueless. 又無法把 array dump 出來看，實在難過。。。
但，也是因為amibroker的array處理功能，我覺得對開發程式交易簡化很多（一旦你懂了。。。）。 譬如，我就很難想像用C#/ninja 可以兩行就寫的出來peak function.
請問大家都是怎麼克服這個‘初期難關’的？？ 如果能開釋這兩行code, 那真是大功大德！
多謝！ 會寫程式真好 {:9_582:}{:9_580:} 回復 1# balance
就我自己的經驗~
要除錯用print就夠了~
幾個主要的原因:
1.) 腳本通常行數不多
2.) 腳本通常變數不多
3.) stepping的模式會影響tick的即時性
想必balance大應該是開發大型程式的經驗比較多
但金融商品分析主要都是做統計這類單純的算數或邏輯判斷而已
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至於AB的程式碼我就沒什麼研究了... 本帖最後由 GnuHomot 於 11-11-26 04:46 PM 編輯
譬如說想看某根K棒算出來的p值可以加入這段
if(Status("action")==actionCommentary)
{
printf("p: "+WriteVal(p));
}
點選K棒後，可以在Interpretation的視窗看到p值
或者是想把所有p值都印出來看的話
if(Status("action")==actionScan)//只在Scan的時候執行,避免一直產生Trace結果
for(i=0; i<barcount; i++)
_Trace(writeval(p[ i ]));
上面兩種是我會用到的方法，請參考 本帖最後由 lchardie 於 11-11-26 05:00 PM 編輯
tradestation, multichart, ab 都是用 array
我很難想像有哪一套軟體不是用 array
HTS 也是 (他是模仿 TS 的) 回復 4# GnuHomot
多謝。很有用。
再問，有人對這個用經驗的嗎？ 看spec不錯。。。 回復GnuHomot
多謝。很有用。
再問，有人對用經驗的嗎？ 看spec不錯。。。 ...
balance 發表於 11-11-26 06:25 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
大大真是太厲害了
會寫程式真好
像是 debug 還有這個看 spec 的
小弟都用不到(因為不會用吧 XD) {:9_582:}{:9_580:} 本帖最後由 balance 於 11-12-17 01:52 PM 編輯
回復 1# balance
（回答自己的問題，順便繼續分享我的學習過程）1. 上面的那段code, 個人覺得是很好找高低點的peak/trough function。 AB 內建的peak/trough 是 zigzag based, 這裡之前有討論過使用zigzag的缺點。而且zigzag的缺點我覺得是 高低用差價百分比來算不習慣，而且look into the future bar 數不確定,很難做好的trading system 的基礎。 這裡可以參考這裡。 fractal based 的優點是， look into the future bar 數你自己可以確定，而且是唯一的參數。
2. 這段code是算 peak, 參數 nb 是 peak (相對高點左右的最起碼bar數）
Ref( HHV( H, nb ), nb )< H是確認往右邊（look into the future!!) nb 個bar，我是最高的。
H == HHV( H, 2 * nb )是確認我是往左看 2xnb 裡最高的，為什麼是 2x 呢，就是要解決這個問題。
（這個例子，nb=3)
兩個AND起來就是 peak.
第二行中 LastValue( x ) - ValueWhen( p, x )> nb是確認有沒有'偷看‘nb, 解決了'look into the future'的問題！！
我是最後問到Tomasz 本人的回答，應該沒有錯。說的這裡，還是覺得這位老兄實在不是做生意的材料，還是個engineer. 在yahoo forum上，老是一副’我最聰明，你們都是笨蛋的態度‘。還好AB功能強大，收費合理，否則。。。 最後我還回馬槍的小小損了他一下。
有興趣的可以看看是否好用.
// peak3, from harmin1.1.1 // bi = Cum(1)-1; // BarIndex();
bi = BarIndex();
strength = Param("Strength",5,1,15,1);
function GetTop( bars )
{
Top = H == HHV( H, 2 * bars ) AND Ref( HHV( H, bars ), bars ) < H;
Top = Top AND LastValue( bi ) - ValueWhen( Top, bi ) > bars;
return Top;
}
function GetValley( bars )
{
Valley = L == LLV( L, 2 * bars ) AND Ref( LLV( L, bars ), bars ) > L;
Valley = Valley AND LastValue( bi ) - ValueWhen( Valley, bi ) > bars;
return Valley;
}
// Build fractals array
P1 = GetTop( strength );
V1 = GetValley( Strength );
P1 = IIf( P1, IIf( ValueWhen( P1, bi, 2 ) < ValueWhen( V1, bi ), P1, IIf( ValueWhen( P1, H, 2 ) > H, False, P1 ) ), P1 );
//P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi,IIf(ValueWhen(P1,bi,0) < ValueWhen(V1,bi,0),IIf(ValueWhen(P1,H,0) >= H,False,P1),P1),P1);
P1 = IIf( P1 AND ValueWhen( P1, bi, 0 ) > bi AND NOT( ValueWhen( V1, bi, 0 ) > 0 AND ValueWhen( V1, bi, 0 ) < ValueWhen( P1, bi, 0 ) ), IIf( ValueWhen( P1, H ) <= ValueWhen( P1, H, 0 ), False, P1 ), P1 );
V1 = IIf( V1, IIf( ValueWhen( V1, bi, 2 ) < ValueWhen( P1, bi ), V1, IIf( ValueWhen( V1, L, 2 ) < L, False, V1 ) ), V1 );
//V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi ,IIf(ValueWhen(V1,bi,0) < ValueWhen(P1,bi,0),IIf(ValueWhen(V1,L,0) <= L, False,V1),V1),V1);
V1 = IIf( V1 AND ValueWhen( V1, bi, 0 ) > bi AND NOT( ValueWhen( P1, bi, 0 ) > bi AND ValueWhen( P1, bi, 0 ) < ValueWhen( V1, bi, 0 ) ), IIf( ValueWhen( V1, L ) >= ValueWhen( V1, L, 0 ), False, V1 ), V1 );
// P1H1 = ValueWhen( P1, H );
// P1Bar1 = ValueWhen( P1, bi );
// P1H2 = ValueWhen( P1, H, 2 );
// P1Bar2 = ValueWhen( P1, bi, 2 );
// V1L1 = ValueWhen( V1, L );
// V1Bar1 = ValueWhen( V1, bi );
// V1L2 = ValueWhen( V1, L, 2 );
// V1Bar2 = ValueWhen( V1, bi, 2 );
// -----------------------------------
//SetChartBkColor( ParamColor("ColorBG", ColorRGB( 0, 0, 0 ) ) );
//GraphXSpace = 5;
SetChartOptions(0, chartShowDates);
//Plot(C,"\nPeak3",colorWhite,styleCandle);
PlotShapes(shapeSmallCircle*P1,colorRed,0,H,10);
PlotShapes(shapeSmallCircle*V1,colorBlue,0,L,-10);
a = LineArray( 2515, 26.694, 2569, 24.0017,1 );
Plot( a, "", 42, 1 | 2048, 19.5 );
//Plot( a, "", colorBrightGreen ,styleThick|styleOwnScale,15,30);
參數 Strength (就是nb) 太小太大都沒用。
最後提一點，我覺得這個peak/trough沒有look into the futue,但是 用code profile檢查還是有'look into the future',而且因為nb是parameter,所以look into the future是無限大。。。
結論是，靜態的code分析還是不夠聰明。。。
我覺得..有沒有look into the future是AB說了算而不是自己說了算，分享一下最近遇到的經驗:
絕對不要用任何ref( xxx, 1)取到的值來運算交易訊號!!
譬如說我的程式是這樣寫
A=ref(C,1);
B=ref(A, -1);
buy=B>0;
照理說，B其實就是等於C，沒有look into future。
但是...
我這樣做Backtest出來結果是錯的，做walk forward optimizer時程式會當掉。
{:4_660:} 這個應該是bug, 除了不合理之外還crash.
應該反映給AB. peak/trough如果能用好，可以做出很多以前实现不了的pattern识别程式，只是都不能backtesting。如果能解决'look into the future'那可太好了。 可以dump array啊。
用AddColumn(close,"close",1.4);
Filter =1;
就可以了{:4_186:}
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