K棒回測的盲點
本帖最後由 jinace 於 11-12-8 01:55 PM 編輯舉個我親身悲痛的經歷，假定我們的策略是當均線(咖啡色)處於下彎時，且盤中價格碰到均線就放空，空點應該會在均線上或附近。
以下圖看來，你覺得可以空到多少的價位?
單看這根K棒收盤的狀況，一定會有錯覺讓你誤以為可以空到開盤時碰到均線的價位，遍地是黃金，事實上盤中根本碰不到線。
開盤時均線跟成交價的價差不大，但K棒必須再往上走才有機會空到。
沒想到K棒是往下灌!當均線碰到K棒的開盤價時，價差早被拉開了。
通常有效的信號都是被強烈的價格變動給引發的，信號一出來幾乎就沒有低點了，如果能買在低點的話!?...那真的很厲害!
之前有位股友興沖沖的拿K線圖給我看，說他找到了致富寶典，講解著說這邊買那邊賣，這邊交叉，那邊轉強的...我是眼都花了還沒看出個...績效@@ J 大午安
請問 K棒 撞擊 均線 一定會下跌嗎 ? 我曾做過這樣的傻夢, 看過去的圖形歸納出"聖杯", 實際運用時卻變成"剩杯"......{:4_186:} 回復 2# oneman001
one大真是回文快手!
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如果把均線視為趨勢的發展且在趨勢不變的假定下
當價格碰到均線就是一個不錯的切入點
隨便舉個例子而已~ 我曾做過這樣的傻夢, 看過去的圖形歸納出"聖杯", 實際運用時卻變成"剩杯"...... ...
H0310 發表於 11-12-8 02:07 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
嗯嗯..當下真的粉沮喪...{:4_99:}
哈哈哈 其實....均線或kd交叉再進場也是這樣
看好像賺大錢
一但用程式交易實際跑過就知道
就跟buy this bar回測一樣....會買在最低賣在最高
但實單卻是買在高賣在低....而且還會滑價....
所以要寫成程式....還是要用next bar 因為指標都是"落後"的，
所以實際動態盤中，會發生靜態盤看不到的情形，
因此盡量避免"進行中"的判斷，
改採"完成式"判斷。 小的操作上的知識 也是東找西找 而來的
碰到很多疑問也只能以丟棄再尋找新法的方式因應
不過書上說的或者網路說的
也只是小的理解的一小小部分
無法綜觀全面
祝福 J大 其實啊...這個方法的方向是可以的...只是使用方法還是有很多改進的空間...k線跟均線的底子要再打穩一點..就會懂得怎麼用了! 本帖最後由 shiyee 於 11-12-9 01:30 PM 編輯
用ema 均線吧 是突破上一根收盤後的均線
不像SMA 現在這一根的收盤價來決定均線位置
或者把SMA right shift 一格 回復 10# shiyee
所以說進場會延後到信號確認的下一根K棒
出場也同樣被延後
中間的利潤很可能就變成虧損了~
所以要策略回測~絕對不能差不多就好! *
程式交易裡最惱人的就是這個了吼 {:5_256:} 只要你習慣了思考交易動作的執行點都是在條件成立Ｋ的次一根就解決了
最重要的點就是當Ｋ棒為結束前 Close 不是 收盤價，That is all ~ 只要你習慣了思考交易動作的執行點都是在條件成立Ｋ的次一根就解決了
最重要的點就是當Ｋ棒為結束前 Close ...
曾永政 發表於 11-12-10 07:58 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
我想發版大是想說明...
1. 回測時，K線以是固定數據，所以會有讓人誤會的盲點產生
(因為在即時盤中，價格是活的、跳動的)
2. 可以解決的方法是 next bar 沒錯，但想解決的不是只有這個部分
而是想要買到 "更好的" 價位
只是，這個所謂的 "更好的" 價位，就是版大想說的 "K棒回測的盲點"
讓你以為你的策略可以買在你以為 "更好的" 價位
實際上承如第一點提到，即時盤時，價格是跳動的
所以這個問題(特別是在當沖程式交易)是非常大的問題
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參考看看了 {:9_582:}{:9_580:} 回復 13# 曾永政
我看大多數的股友還是用"肉眼回測"居多
通常都只看到獲利的大趨勢~省略慘烈的盤整區間
另外就是你提到的"Ｋ棒未結束前 Close 不是 收盤價"
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