e0159000 發表於 19-9-16 17:01
請你挑兩隻策略，我再匯出給你
ps. 必須是64位元專業版才能用
您好，試用meiji_1和ms後，發現在2016之前的績效不是很好，
權益曲線在2016是谷底，是不是有過度最佳化的問題？
有沒有10年以上獲利的策略？謝謝
本帖最後由 e0159000 於 19-9-18 11:34 編輯
kingwang 發表於 19-9-18 08:02
您好，試用meiji_1和ms後，發現在2016之前的績效不是很好，
權益曲線在2016是谷底，是不是有過度最佳化的 ...
我沒有使用10年以上都獲利的策略 {:4_186:}
只有近年都獲利的策略組合
個人認為，未來能獲利才是重點 {:4_89:}
回測過去再好的績效，總是來不及參予
有近三年回測，參考即可
無論如何，一定要回測長期年年賺，有的! {:4_103:}
https://i.imgur.com/JB4CkVe.jpg
https://i.imgur.com/AcyiDuH.jpg
用兩年看看 {:4_684:}
https://i.imgur.com/balJfnI.jpg
https://i.imgur.com/33sNFJe.jpg
我不怕過去回測虧錢
我怕用了未來虧真錢
e0159000 發表於 19-9-18 09:36
我沒有使用10年以上都獲利的策略
只有近年都獲利的策略組合
說得有道理，觀察1個月看看，
謝謝！{:4_160:}
九月創歷史單月獲利新高
+115644 (小台淨利)
+12.1% (約 100W 本金)
實單績效總表
https://goo.gl/88Wfjt
https://i.imgur.com/e3npv4E.jpg
好棒的績效{:4_82:}{:4_82:}
e0159000 發表於 19-9-30 08:04
九月創歷史單月獲利新高
+115644 (小台淨利)
+12.1% (約 100W 本金)
不好意思，我又來找碴了，績效網頁內有些錯誤....
1. 總淨利+出入金無法等於目前本金
2. 2019算術的報酬不是16.20%
3. 獲利因子全錯，2018年如果是0.8，那2018年度就是虧損
4. 勝率、月獲利、小點也是全錯
5. 部分月績效有誤
簡而言
1. 這張總表可以打掉重練
2. 日績效可以等真正成交在PO，不用每日KEY浮動損益(較真實)
題外話，我怎會一直想到脫口秀龍龍的天筒福星XD
vikio 發表於 19-10-24 22:24
不好意思，我又來找碴了，績效網頁內有些錯誤....
1. 總淨利+出入金無法等於目前本金
2. 2019算術的報酬 ...
不好意思，我又來找碴了，績效網頁內有些錯誤....
1. 總淨利+出入金無法等於目前本金
我有想過可能是出入金、未平倉損益、退傭 ...
反正就是兜不攏，我知道這情況 (事實上，真實損益比紀錄的還要好，不信請看VCR)
但我是真實每日紀錄阿，我也不知道為什麼會這樣
{:4_144:}
2. 2019算術的報酬不是16.20%
股哥大神試算表自動計算的，應該不會錯，細節是小數點進位造成 (只有顯示到小數點後兩位)
不過這算術加總，跟真實損益好像搭不上邊，不知道算這要幹嘛... 哈
3. 獲利因子全錯，2018年如果是0.8，那2018年度就是虧損
我公式是： 絕對值(大於零的總和/小餘零的總和)
4. 勝率、月獲利、小點也是全錯
真的，那邊沒注意到，試算表加新紀錄，但是公式的計算範圍沒自動跟上
5. 部分月績效有誤
我承認我都是模糊差不多就好，沒想到有人比我還更認真看待交易紀錄。
{:4_186:}汗顏
簡而言
1. 這張總表可以打掉重練
呃...........
好喔，我有空時會修正改版
2. 日績效可以等真正成交在PO，不用每日KEY浮動損益(較真實)
咦，嗯! 喔齁~ 這可能就是紀錄與真實損益兜不攏的關鍵
謝謝您
題外話，我怎會一直想到脫口秀龍龍的天筒福星XD
關於這個問題，很好，我想到更完整的解答再告訴你
感恩啊
這樣說好了，日績效有誤，月年就有誤，權益也是同理
而獲利因子小於1等於賠錢，那2018就不會賺8萬
這總表要嘛日損益出錯影響，要嘛公式寫錯，要嘛引用欄位錯誤
我認為答案是以上皆是，不然問天財福星嚕
本帖最後由 e0159000 於 19-10-31 13:43 編輯
2019/10
+165163 (小台淨利)
+15.4% (一百萬本金)
總累積損益創歷史新高{:4_82:}
連續兩個月單月獲利創新高{:4_628:}
https://i.imgur.com/J451Gyb.jpg
實單績效總表
http://bit.ly/stock591
本帖最後由 e0159000 於 19-12-30 16:36 編輯
程式交易最重要的是什麼?
不要虧錢
是這樣?
還要能賺錢
大賺 + 小虧
是這樣?
同樣一個策略給一百個人執行，
會有一百種不同損益結果
是心理問題
照做、不照做、要做不做、不做還反做、自己亂做
完全能照做就好了
是這樣?
不同槓桿做出來也不一樣
有人10萬做一口大台
有人20萬做一口小台
報酬與風險的震幅也等比縮放
那我有一個大賺小賠策略，且完全照做並且適當風控，就能賺錢了
是這樣?
黑天鵝與策略生命週期
系統風險、非系統風險
無法防範的新風險
以及經理人風險
無法定數的變因造就不同的果
這部分，我想就是自然吧
放其自然
2019年度報告
https://i.imgur.com/RugnvDI.jpg
財務報告
最大單月虧損：-9.5% 與去年-13.5% 相較，降低 29%
最大權益拉回：-17.0%與去年-29.6% 相較，大幅降低 54%
淨利：453,675與去年87,836 相較，大幅成長 516%
年化報酬：47.4%與去年16.2%相較，成長 292%
人資報告
目前共有 18 專職，9 約聘
明年預估新增聘 12 專職
研發報告
今年 5 上線，5下線，8未上線
3 研發中
2020 KPI
最大權益拉回：達標 -15% 以內，相對今年再降低 11%
年化報酬：達標 120% 以上，相對今年再成長 260%
本帖最後由 e0159000 於 20-1-4 14:44 編輯
年度獲利約是 9000 點 = 大台 180 萬
最大8口，常態4口
以一口大台10萬計，本金80萬 = 年獲利 225%
以一口大台20萬算，本金160萬 = 年獲利 115%
以一口大台40萬跑，本金320萬 = 年獲利 56%
以一口大台50萬做，本金400萬 = 年獲利 45% (本人實用槓桿)
e0159000 發表於 19-9-18 09:36
我沒有使用10年以上都獲利的策略
只有近年都獲利的策略組合
感謝分享
{:4_138:}
感謝大大分享