manyung 發表於 19-7-26 22:41

如何將Length由14支BAR改為5天去計算?

如何將Length由14支BAR改為5天去計算?
var0 = RSI( close, 14) ;

var0 = RSI( close, 5days) ?





manyung 發表於 19-7-29 10:23

如30 mins 圖表,5天即 var0 = RSI( close, 240) ,
這個日數想轉為Variables

jason680 發表於 19-7-29 11:23

manyung 發表於 19-7-29 10:23
如30 mins 圖表,5天即 var0 = RSI( close, 240) ,
這個日數想轉為Variables

交易時間有長有短...

30分K 的 RSI( close, 240)
好像不是5天也


另外一提,可以的話,說說你要做什麼(原始目的)...
也許很簡單就可以達成,也許事情不是你想的那樣...

manyung 發表於 19-7-29 11:58

Thanks, Jason.
CME 24小時/0.5小時*5天= 240, 但是5AM 至6AM 休市
30mins , 60 mins, 240mins圖表的BAR 數也會不同,

原始目的
我想用自定義的indicator(找一段時間內價格的mode),時間是1天,3天, 一星期 和一個月,
多個time frame也會用到此策略, 所以想寫BAR 數轉為日數的語法

jason680 發表於 19-7-29 23:39

本帖最後由 jason680 於 19-7-29 23:40 編輯

manyung 發表於 19-7-29 11:58
Thanks, Jason.
CME 24小時/0.5小時*5天= 240, 但是5AM 至6AM 休市
30mins , 60 mins, 240mins圖表的BAR...
不是很清楚你說的,你可以試試...
以下提供簡單的想法...
1. 定義 bar_of_day
例: bar_of_day = 23*60 / 30
或 bar_of_day = trade_time / barInterval
註: trade_time 設為(一天)23小時

2. 設定天數
Day_N =3   //3天

3. 然後使用
RSI( close, bar_of_day * Day_N)
或者
bar_num = bar_of_day * Day_N
RSI( close, bar_num)

註: 如果要更自動一點,更省事
   使用細節上還要加上一些函數...
BarType, BarInterval, ceiling, floor, int ...等等

manyung 發表於 19-7-30 10:49

thanks,Jason.問題解決了, barinterval 很好用

內建函數：BarInterval。這是現在使用的分線是幾分線的意思，不如當你打開30分線的時候，BarInterval就會傳回30這個數值。而台指期一天的交易時間是300分鐘，所以只要把 300 / BarInterval 就可以知道一天會有幾根K棒了。

yuweiwei88868 發表於 19-8-15 21:55

己經下載來研究，謝謝分亨

wann4868 發表於 19-8-26 22:34

剛好有類似的問題,感謝分享用barinterval的作法.

xnetra 發表於 19-9-28 21:02

外期用barInterval並不適當，很多時間是沒有k棒的

daniel888 發表於 21-8-6 11:22

謝謝大大的分享，
新手，看到這個語法的功能，
是在算特別的幾根k棒的定義的樣子，還在學習中，看是否可以移到其他策略去用。
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