AI人工智慧程式交易 - 重磅登場 [開放實測] 僅到2019/12/31
本帖最後由 Simon 於 19-8-17 22:13 編輯花了幾年時間,研究AI人工智慧與程式交易
終於有些不一樣
不需要寫交易策略
漲不上去(多無力) 就空.....
跌不下去(空無力) 就多......
之前都會按照自己的主觀意識(自己的認知)下去寫CODE,還寫到K線實體長度, 形態學, 價量分析, 打不過就空...
程式碼寫的落落長......還是沒有啥用
自從導入AI 人工智慧演算法
訓練一年的資料(2018 大台)
回測(2010-2018 小台 / 大台) 勝率超過 90%
只要有波動震盪 > 10 點以上 (小賺)
趨勢(大賺)...
AI訓練過後,很快就學會該商品的重點...只要有一分鐘K線資料, 就可以讓AI立即上手, 任何金融商品, 彈指之間,立馬學會,這才是我要的。
讓AI來做他擅長的事情吧。
1.目前僅支援 永豐 DDE 報價, 所以請先下載 永豐[易利得]
2.僅支援MTX交易商品
3.永豐API帳密設定請至 SimpleNeuralNetwork.exe.config 檔案內修改
4.SimpleNeuralNetwork.EXE <-- 程式主檔
5.需要自動下單,請先去永豐官網下載 API(需要跟營業員開通該自動下單功能)。6.記得要去設定停利 、停損...等等相關點數設定喔。
上個版本表現狀況不佳{:4_160:}
重新訓練類神經網路.....實單實測版本
參數有調整,跑最佳化(大叔有練過.....){:4_163:}
每天的交易勝率約 80% 10:00 之前...
10:00 之後的時間不做任何交易(可以選擇10:00 自動關閉下單機)
您也可以在09:30 ~10:00 選擇績效最好的狀態下平倉休息
目前僅訓練日盤交易,夜盤尚未訓練.....
有申請 API的朋友可以選擇是否開啟自動下單功能
有永豐 ELEADER朋友可以參考程式交易訊號(10:00 前皆有參考價值)
10:00 之後的交易訊號只能看看就好。
一個月平均可以賺 20% - 50% UP(目前實單測試結果)
Weights 檔案資料夾是存放類神經網路訓練權重值,切勿編輯修改.....
請有下單實測的朋友分享實測結果, {:4_186:}
3Q.....
本帖最後由 Simon 於 19-8-18 22:29 編輯
有申請永豐API下單的朋友請注意:
1.雖然您不一定打開自動下單機,但是,當您有倉位時,SimpleNeuralNetwork會自動監控該倉位停利,及停損狀態,會做出相對應的處置。
2.SimpleNeuralNetwork畫面上的價格實際上是TX的報價資料,但下單交易的價格是MTX,這一點請USER特別注意。
3.如果有在交易夜盤的朋友們注意,夜盤的交易訊號真的不需要去參考,因為目前尚未去訓練夜盤的交易資料喔。
4.請再特別注意...盡可能只做10:00前的交易訊號,這樣才能確保類神經網路的權重資料準確性可以維持在 80% ~ 100%
5.請有使用SimpleNeuralNetwork實際下單的朋友,分享實際下單的SimpleNeuralNetwork截圖,這樣可以確認交易訊號是否一致,還是會因為不同的電腦、網速、CPU...會有不同的交易結果。
Thank You!{:4_82:}
本帖最後由 Simon 於 19-8-27 21:43 編輯
kimoze 發表於 19-8-27 09:35
執行E-LEADERE
有顯示DDE連線報價成功
請重新下載更新版
下載後請直接覆蓋原來舊版程式即可
新版針對台指期當沖平倉出場條件判斷已經跑過參數最佳化{:4_163:}
目前本月實單實戰最佳戰績 21勝/日 1負/日 {:4_186:}
以前寫的 永豐Eleader自動登入小工具，給需要的人。
可以桌上型電腦設定 BIOS 的 RTC 自動開機時間。
然後時間到 自動執行 永豐Eleader自動登入小工具.
省去輸入帳號與密碼的步驟，用 Excel 接 DDE 資訊時也可以方便使用。
附上Eleader自毀程式，可以在收盤時間過後，關閉 Eleader 程式。
要注意的是，帳號與密碼會存在 Config.txt 文字檔裡面，是用 [明碼] 的方式存檔。
Eleader帳號與密碼有被其他操作此台電腦的人偷看的風險。
更新版本
1.增加交易記錄
2.重新訓練 使用歷史資料 (2015 ~ 2019) TXF
3.只做多單
試用期限至 2020/04/01
本帖最後由 Simon 於 19-8-31 12:38 編輯
kimoze 發表於 19-8-31 12:02
文件跟網頁說明的課程費用不一樣
哪一個才是正確?
文件跟網頁說明的課程費用不一樣
哪一個才是正確?
已修正完畢,取消文件檔超連結,感謝告知。
另外請教一下
完全沒有程式的底子
純當作去學習一種軟體的使用，是否可行?
當然歡迎,
可以使用 MC call C# Dll 方式完成 MC版類神經網路程式交易
或是具備C#或PYTHON程式底子
為必要條件?
非必要條件,重點在觀念喔。
任何語言都只是工具。
一樣謝謝版主分享這個工具測試
覺得非常有趣
跟目前使用的MC程式交易完全不一樣
感謝Kimoze 大大支持。
hick3129 發表於 19-10-31 13:04
這個真的太厲害了是說 法人交易都是用MC這種的比較多 還是都用AI了?
AI 交易是目前與未來的趨勢
法人絕大部分只會用 MC,MT4,MT5... 因為在學習時間上相對容易,
很快就可以看見交易結果,
只要會寫些簡單語法就可以回測...
AI...則是需要 IT 背景,
還有... 你的決心。
本帖最後由 ericwu 於 19-8-18 14:20 編輯
執行時會出現
ericwu 發表於 19-8-18 14:18
執行時會出現
您好,因為我使用它這一套加密軟體來處理EXE檔案內容所以,在執行時候都會出現這麼一個提示訊訊息。
那個是正常的現象喔。
執行後約莫等 5-7秒鐘才會出現程式畫面,
是因為有很多的類神經網路的權重值資料需要被載入
所以執行時需要一些時間,才會出現畫面。
好漂亮的畫面.
請問 simon 大，您是用何種程式與套件來開發的呢？ alumi 發表於 19-8-19 09:32
好漂亮的畫面.
請問 simon 大，您是用何種程式與套件來開發的呢？
感謝alumi 大誇獎。
目前使用微軟 vs 2019 c#程式語言 Simon 發表於 19-8-18 22:07
有申請永豐API下單的朋友請注意:
1.雖然您不一定打開自動下單機,但是,當您有倉位時,SimpleNeuralNetwork會 ...
https://www.thenewslens.com/amparticle/123665
AI透過演算法，應該是來自於客觀、資訊充分以及避開人性的缺失的角色。但是實際上世界實在充滿太多變化，無論是AI演算、計量、程式交易，本身都有賺錢的可能性存在，但面對無數的不確定性，誰知道哪天會不會戰爭或者誰又開始貿易戰，導致股價大跌。或者人性的顯露，像是看到連續好幾天AI無法幫你賺錢的時候，是否該繼續相信AI呢？我自己來會不會比較好？AI是不是弄錯了啊？我能承受這後面幾波的損失嗎？想一想就把AI關閉了。
說到這邊， 你覺得AI會「預測」股市嗎？
我教同事使用C#類神經網路，2天就可以做出交易模型，勝率80%up。
許多it朋友同事已經準備好了。 請問大大可以知道過去回測結果嗎?
另外可以請教您怎樣自己開發嗎?
我也有用C# 只是您應該有用某些套件來做學習功能
還是要另外開一篇教學呢?
謝謝
jerry 發表於 19-8-20 20:52
請問大大可以知道過去回測結果嗎?
另外可以請教您怎樣自己開發嗎?
我去收集一些資料， 下班後再貼上來 本帖最後由 Simon 於 19-8-21 19:22 編輯
jerry 發表於 19-8-20 20:52
請問大大可以知道過去回測結果嗎?
另外可以請教您怎樣自己開發嗎?
關於...過去回測結果一點都不重要,因為類神經網路把整個歷史資料都背起來惹...
所以這要怎麼說....
參考資料:
https://www.youtube.com/watch?v=Dr-WRlEFefw
一天搞懂深度學習--學習心得
1.https://www.youtube.com/watch?v=ZrEsLwCjdxY&feature=youtu.be
GitHub 中文機器學習資源
2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/63019772
Encog機器學習框架
3.https://www.heatonresearch.com/encog/
Stock-prediction-Using-Artificial-Neural-Network C#
ˋ4.https://github.com/zotvent/Stock-Prediction-Using-Artificial-Neural-Network
Financial Predictor via Neural Network
5.https://www.codeproject.com/Articles/175777/Financial-predictor-via-neural-network
網路上的免費資源很多...可以多加利用。
PS:
據我所知還沒有人真正懂得如何使用NN做交易還可以賺錢的,至少目前還沒遇到...
類神經網路與量化交易的差別，真的能賺錢嗎?
學會NN跟會使用NN來賺錢這是二回事喔...
Simon 發表於 19-8-21 18:43
關於...過去回測結果一點都不重要,因為類神經網路把整個歷史資料都背起來惹...
所以這要怎麼 ...
非常感謝 一直很關注您的文{:4_151:}
拿過去的資料來學習不就是一種回測嗎
你說AI不需要回測 邏輯上講不通
另外我有個疑問 如何去評估這個AI程式自動交易的成效呢 academic 發表於 19-8-22 15:37
拿過去的資料來學習不就是一種回測嗎
你說AI不需要回測 邏輯上講不通
另外我有個疑問 如何去評估這個AI程式 ...
拿過去的資料來學習不就是一種回測嗎?
所以 學習等於回測??
你說AI不需要回測 邏輯上講不通
關於...過去回測結果一點都不重要,
因為類神經網路把整個歷史資料都背起來惹...
所以這要怎麼 ...
應該這麼說,
類神經網路回測勝率超過90%-100%(這個結果是端看使用者訓練參數設定與迭代數量epoch)),
有玩過類神經網路的人都知道.....
這樣的結果有可能會造成參數(過度)最佳化,
除非你對於類神經網路很熟悉,
要不然絕對不建議這麼做...
另外我有個疑問 如何去評估這個AI程式 ...
從實際的交易帳戶來評估。
cukie 發表於 19-8-22 11:42
非常感謝 一直很關注您的文
感謝 Cukie大支持。
大大請問您一開始是如何起手
還是您舊版本可以分享如何進入這新世界呢
就像您說您IT朋友很快就上手
謝謝