BeitouMaster 發表於 19-8-20 16:30

德指期貨換月價差

德指期貨採用Total Return計算方式，也就是說會在除息日當天把所有的息加回去，想請問為什麼每年三月換月的時候(期貨減掉現貨)仍會有一個gap(如附圖)?

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