台指期連續月 1998/07/22 至 2019/08/29 Tick 資料。

mick 發表於 19-8-30 14:36

台指期連續月 1998/07/22 至 2019/08/29 Tick 資料。

Tick 沒有包含夜盤的部分。

資料來源為網路上許多前輩的資料所拼湊而成。
初期 1998/07/22 至 2017/02/24 是由 Multicharts 所匯出。

2017/03/01 之後迄今皆為下載期交所 RPT 檔案所轉換而成。
RPT資料檔來源網址：https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutPrevious30DaysSalesData

期交所的 RPT 檔案內，成交量必須要除以二，因為它是 "成交數量(B+S)".

Tick檔案內的總筆數為 166,300,011 筆，用 Excel 是無法打開的。

需要的請由此 Google 硬碟網址下載。

裡面有 1分K、日K、月K 的檔案，均是由此 Tick 所轉出而成。

下載網址：
https://drive.google.com/open?id ... p4-Qq33ZramKErYwd1i

abopt 發表於 19-8-30 17:24

感謝mick大分享

kimoze 發表於 19-9-2 18:51

謝謝分享這歷史資料

這要花不少時間整理耶~

kwedr 發表於 19-9-3 17:04

感謝分享歷史資料非常需要

juangyh 發表於 19-9-11 17:48

這個整理很累人謝謝你

chyuming 發表於 19-9-23 17:25

感謝分享,謝謝~{:8_536:}

freish 發表於 19-9-26 18:27

感謝分享,謝謝~{:11_750:}

wenhuay 發表於 20-7-31 11:41

下載人家辛苦整理的資料，不感恩！說不過去啊！

ShaoQiang 發表於 20-11-10 06:01

請問一下這是直接可以匯入multichart內使用嗎?

iec880287 發表於 22-9-29 13:40

請問一下如何將期交所的 rpt 檔轉成 1分K ，可否教一下，謝謝您

mick 發表於 22-10-12 15:27

可以透過 python 進行轉換，概念大概如下。
讀取檔案，透過 resample 功能進行轉換。

import pandas as pd

df= pd.read_csv(
'ETick.csv',
names=['date time', 'bid', 'volume'],
parse_dates=True, index_col=0)

ohlcv = df.resample('1min').agg({
            "bid":"ohlc",
            "volume": "sum",
         }).rename(columns={'volume':'volume'})
ohlcv.dropna(inplace=True)
ohlcv.to_csv('1min.csv')

可以參考以下網址
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10280495
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10223693

頁: [1]

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台指期連續月 1998/07/22 至 2019/08/29 Tick 資料。