過度最佳化波段績效分享
本帖最後由 xnetra 於 19-10-12 15:42 編輯台指期, 單邊500, 15分K跑日K策略.
8月開始實單(小台), 目前勝率超過90%
我承認我過度最佳化了, 不過目前還不錯.
本帖最後由 xnetra 於 19-10-31 18:00 編輯
10月績效及另一策略績效
xnetra 發表於 19-10-31 17:58
10月績效及另一策略績效
小弟不才，煩請樓主幫忙解答紅框內『10/8以後如何買進10/3的多單』問題？
另外，10/14的單可以抱到10/18出，表示程式碼沒有參與結算日出場，這勝率&績效跟實際上會有落差吧？
本帖最後由 xnetra 於 19-11-1 18:53 編輯
vikio 發表於 19-11-1 16:23
小弟不才，煩請樓主幫忙解答紅框內『10/8以後如何買進10/3的多單』問題？
另外，10/14的單可以抱到10/18 ...
第一個問題，第一張圖是另外一個兩口策略的，那個時間是有兩口單的，因為我用了指定EntryName的出場方式，所以會看到這種狀況。
第二個問題，程式跨月自動轉倉，但績效表是看不到轉倉，實單因轉倉實際比績效表還好。而且全部都是贏錢的。
第一張是兩口策略，第二張才是單口的。
本帖最後由 xnetra 於 19-11-3 20:33 編輯
分享兩組開發中策略!!
這個勝率和獲利比真的可怕! 恭喜版主找到期貨交易的 "聖杯" !
但是可以說說你的策略概況嗎? 譬如用甚麼指標, 甚麼 K 線, 有無夜盤等, 大家交流, 看看能否得到啟發!
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