群益的 api 真的夠爛的

kuolung · 發表於 19-10-13 21:21

本帖最後由 kuolung 於 19-10-13 21:23 編輯

最近想寫一個程式計算內外盤的盤差做為下單的參考才發現一個奇怪的東西

以下是從群益的 api 下載到的  tick 值 :

Ticker, date    , time          , bid , ask  , close , volume

TX00,2019.10.08,15:00:00.835,11006,11008,11006,1
TX00,2019.10.08,15:00:00.921,11006,11008,11007,1
TX00,2019.10.08,15:00:00.924,11006,11008,11007,1
TX00,2019.10.08,15:00:01.152,11006,11007,11007,1
TX00,2019.10.08,15:00:01.420,11006,11007,11006,2
TX00,2019.10.08,15:00:01.455,11006,11007,11005,1  <<---- 奇怪的值
TX00,2019.10.08,15:00:01.650,11005,11007,11007,1
TX00,2019.10.08,15:00:01.724,11005,11007,11007,1
TX00,2019.10.08,15:00:01.795,11006,11007,11006,1

而且這個還很常發生，

就是  bid 11006  ask 11007 成交在 11005 奇怪吧 ???

各位大大，有什麼建議

kuolung · 發表於 19-10-14 11:03

abopt 發表於 19-10-14 07:06
kuolung大
這情況是當下11006已經抽單但是成交檔落後沒改11005
但同時間揭示上下五檔已經改成 bid:11005 a ...

所以才說，是群益系統的問題，這樣的問題，應該在群益系統中就處理好，才發出 tick 報價
而不是我們收到 tick 報價，然後再自行調整上下五檔來修正 tick 中的 bid/ask

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