揭密 1: balanced puts/calls exposure
之前在我的賣方求生術 http://www.coco-in.net/thread-151376-1-1.html 裡面提過:6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure
10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy
12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls
因此在下面所謂即時(real-time)的TradeBook(真正的交易員應該都有, 不拘任何形式, 系統或紙本...)裡面, 可以即時地監控(monitor)上述第6點的需求, 來達致第12點某程度的風險控制. 也就是第6點和第10點所謂的balance可以用最常見的delta neutral(方向不偏=0)來達成, 若同時也考量到當時的市價以及理論價(有時候和市價差不少), 看看它們的比值有無接近1比1? 三者皆能求取大約的平衡(都neutral ???), 或許有機會更好喔!
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