論壇 › 台指選擇權討論區 › 2012總統選舉前之選擇權操作策略

onlywhite 發表於 11-12-28 19:40

策略一:7300~6900>>0
策劃二:7300+207>>7507沒輸贏,以下0,
          6900+207>>6700沒輸贏,以上0,

條件相當不利的狀況~
有必要浪費子彈買嗎?
1.選後剩下幾天會結算?3
2.選上誰"一定"會大漲or大跌?也可以鬼混盤整的
3.大家都預期會有大波動時,根據經驗"容易"失望.

到時再回來看結果摟~

NEO 發表於 11-12-30 20:06

12月30日盤後績效評估

策略一:
買進 7300 call --> 101點 (12/23) --> 81點 (12/30)
賣出 7400 call --> 70點 (12/23)--> 56點 (12/30)
買進 6900 put --> 106點 (12/23)--> 131點 (12/30)
賣出 6800 put -->80點 (12/23)--> 101點 (12/30)

7300 call 賠 20點
7400 call 賠 14點
6900 put 賺 25點
6800 put 賺 21點
合計賺 12點

策略二:
買進 7300 call --> 101點 (12/23) --> 81點 (12/30)
買進 6900 put --> 106點 (12/23) --> 131點 (12/30)

7300 call 賠 20點
6900 put 賺 25點
合計賺 5點

siriusxp 發表於 12-1-1 23:41

VIX作用應該會漸漸產生

NEO 發表於 12-1-2 19:17

1月2日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 57點 (1/2)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 38點 (1/2)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 167點 (1/2)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 128點 (1/2)

7300 call 賠 44點
7400 call 賺 32點
6900 put 賺 61點
6800 put 賠 48點
合計賺 (-44+32+61-48) x 50 = 50 元

策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 57點 (1/2)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 167點 (1/2)

7300 call 賠 44點
6900 put 賺 61點
合計賺 (-44+61) x 50 = 850元

權一郎 發表於 12-1-2 23:18

看看今天的隱含波動率已經上升到32了
履約價才是重點
這時要發揮 人棄我撿
到時要發揮 人搶我棄

NEO 發表於 12-1-3 21:57

1月3日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 79點 (1/3)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 51點 (1/3)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 126點 (1/3)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 99點 (1/3)

7300 call 賠 22點
7400 call 賺 19點
6900 put 賺 20點
6800 put 賠 19點
1組4口賠 (-22+19+20-19) x 50 = 100 元

策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 79點 (1/3)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 126點 (1/3)

7300 call 賠 22點
6900 put 賺 20點
1組2口賠 (-22+20) x 50 = 100元

NEO 發表於 12-1-4 19:11

1月4日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 78點 (1/4)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 50點 (1/4)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 116點 (1/4)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 87點 (1/4)

7300 call 賠 23點
7400 call 賺 20點
6900 put 賺 10點
6800 put 賠 7點
1組4口: (-23+20+10-7) x 50 = 0 元

策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 78點 (1/4)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 116點 (1/4)

7300 call 賠 23點
6900 put 賺 10點
1組2口: (-23+10) x 50 = -650元

balance 發表於 12-1-5 17:46

本帖最後由 balance 於 12-1-5 05:58 PM 編輯

回復 4# balance

既然是4年一次的重大事件，還是忍不住手癢看了一下。這是 IB 上看到的摩台1/2月option 和 vol

http://content.screencast.com/users/BalanceOpt/folders/Default/media/6a13817d-868c-4397-a80b-883c13398178/01.05.2012-16.57.36.jpg
   
幾點觀察（歡迎大家討論）
1. vol 沒有很大的變動，2% max, 表示 ‘還行’？？
2. Put 是貴很多，大家‘怕怕’？ 因為，到三月時，put /call vol 就差不多了。
3. 255P的 vol 很奇怪，有什麼含義？


針對之前 #4 寫的，請參考 Pro的選擇權策略-1, 重大事件前後法 一篇。保證你會有收穫。

另外問一下，台灣那一件劵商軟體有這些參數，vega, volatility, 最好還有類似
http://content.screencast.com/users/BalanceOpt/folders/Default/media/e4f9bcf4-1d08-49e4-8827-3e7fb93681ed/01.05.2012-16.43.03.png的 P/L 分析圖，就很好了。
順便在這裡廣告一下我的賺錢文章。

ibuki_0420 發表於 12-1-5 18:32

原來摩台有選擇權，我看multichart上面有沒摩台選擇權還特別打去問，原來是有選擇權的，請問ib能抓摩台選擇權的歷史交易資訊嗎？或者是哪裡有提供資訊管道。

NEO 發表於 12-1-5 22:30

1月5日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 93點 (1/5)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 61點 (1/5)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 96點 (1/5)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 72點 (1/5)

7300 call 賠 8點
7400 call 賺 9點
6900 put 賠 10點
6800 put 賺 8點
1組4口: (-8+9-10+8) x 50 = -50 元

策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 93點 (1/4)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 96點 (1/4)

7300 call 賠 8點
6900 put 賠 10點
1組2口: (-8-10) x 50 = -900元

balance 發表於 12-1-6 04:06

策略二現在很難賺錢.因為, 你在付兩倍的'增加 vol'的冤枉錢.
這個應該是在選前一天做.

還可以前一天賣一個butterfly, 就是如果前一天在7000盤,就賣一個6800,買兩個7000,再賣一個7200.

balance 發表於 12-1-6 13:25

延續討論，發現一個很奇怪的現象：
摩台 255 一月 call 和 put 的隱藏波動率是 29.99% 和 28.24%， 但是台指期7100 一月的call/put波動率是29.73%和 33.22%， 怎麼會差這麼多？？
這就是標準的套利機會！

NEO 發表於 12-1-7 15:04

1月6日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 76點 (1/6)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 48點 (1/6)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 101點 (1/6)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 77點 (1/6)

7300 call 賠 25點
7400 call 賺 22點
6900 put 賠 5點
6800 put 賺 3點
1組4口: (-25+22-5+3) x 50 = -250 元


策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 76點 (1/6)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 101點 (1/6)

7300 call 賠 25點
6900 put 賠 5點
1組2口: (-25-5) x 50 = -1500元

NEO 發表於 12-1-13 22:00

1月13日盤後績效評估

策略一:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 106點 (1/13)
Sell 7400 call --> 70點 (12/23)--> 68點 (1/13)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23)--> 94點 (1/13)
Sell 6800 put -->80點 (12/23)--> 73點 (1/13)

7300 call 賺 5點
7400 call 賺 2點
6900 put 賠 12點
6800 put 賺 7點
1組4口: (5+2-12+7) x 50 = 100 元


策略二:
Buy 7300 call --> 101點 (12/23) --> 106點 (1/13)
Buy 6900 put --> 106點 (12/23) --> 94點 (1/13)

7300 call 賺 5點
6900 put 賠 12點
1組2口: (5-12) x 50 =-350元

deltahedge 發表於 12-4-30 12:09

小弟的想法跟大家分享一下
有一個問題可以思考一下
結算的option
他的imply volitility會變多少呢?(當然不是0)

我沒辦法預期是否有波動(2008噴了500點,2012沒什麼動)
所以做了
SP7100(1月)+BP7100(2月)
SC7300(1月)+BC7300(2月)
幾乎把delta跟gamma給hedge掉了


當然
做
SP7200(1月)+BP7200(2月)
SC7200(1月)+BC7200(2月)
最賺

因為沒做過
所以切點是退一步

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