MC美國期貨當沖假日問題
本帖最後由 萬年船 於 20-7-4 09:08 編輯因為美國Globex四大電子盤交易所可交易時間幾乎是全天候的（只休息一小時）
而當沖交易大多只交易日盤時間（常規盤）
做法通常是使用自訂時段
但美國的假日交易是很獨特的
不一定會全部停市，但交易時段有時候只會到中午左右，比一般日盤的交易時間提前收盤
以2020.07.03美國獨立日為例
由於假日盤通常量比較少，所以當沖跳過假日不交易也是可以的
但問題在於下個交易日開盤時，MC會因為上個假日短盤發生問題
因為MC預設仍會載入上個假日短盤的K棒
在下個交易日如果在常規盤開盤前一個小時把MC開起來
此時上個假日短盤最後K棒如果會觸發送出進場委託或出場（停損停利）委託時
則MC開啟時，立刻就會送出委託，但距離當天常規盤開盤仍有一小時
所以還要等一小時常規盤的K棒才會跳動
所以在這期間所送出的委託單會變成風險單
解決方法就是開啟MC前先把【顯示假日資料】的勾勾取消（預設是打勾的）
如此MC就不會載入上個假日短盤的K棒
等MC開啟後，再把【顯示假日資料】打勾回去
視需求，不打勾回去也行
但這有兩個差異請自行考量
1.自訂期貨到期日提前Ｎ日會受影響
2.其他國家假日資料顯示也會受影響
請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?
下單大師好像有自動換倉的功能, 但我希望我IB的單是直接下到交易所得 (同時以後要在AMP交易時, 下單大師好像沒支援AMP), 所以思考方向應該以用MC內建下單機為對的路嗎? 萬年大覺得呢?
如果用以下的code, SL/SP停損利出場位置會歸0重新計算, 那這個對於坡段策略的寫作就很困難, 想詢問萬年船您的經驗
謝謝萬年大
{
https://www.coco-in.net/thread-50478-1-2.html
結算日出場,隔天開盤依照結算日收盤前倉位再進場
缺點:
1.隔天在進場時,停損利出場位置會歸0重新計算
優點:
1.歷史績效計算正確
2.策略具有延續性
------> SLSP will not be the same, this will be an issue.
}
if _IsRolloverDay("NQ")
then begin
if sessionlastbar
then begin
if marketposition>0 then buy next bar at market;
if marketposition<0 then sellshort next bar at market;
end;
setexitonclose;
end;
rc76 發表於 24-1-4 13:51
請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?
下單大師好像有自動 ...
我是直接在訊號參數寫日期時間，時間到近月出場
在開另一個遠月的圖，時間到遠月進場場
兩張圖進出場的時間一樣
兩張圖出場後，立刻丟出一個raiseruntimeerror()，停止交易
隔天早上再手動啟動交易，並設定下次的換倉時間
收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖三: 遠月入場用. 入場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖2, 3進出場後, 立刻丟出一個raiseruntimeerror()，停止交易.
隔天早上再手動啟動交易, 圖一繼續跑波段策略, 但已完成換倉.
我這樣的了解正確嗎?
感謝萬年大 本帖最後由 萬年船 於 24-1-5 19:04 編輯
rc76 發表於 24-1-5 17:12
收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的 ...
如果你不介意下手單的話
可以等到早上醒來，再手動下一買一賣，（MC連續月交易的圖在清晨會自動停下來）
下完後再啟動圖即可，這是最簡單的，只是要手動下單
我只是不喜歡下手單，所以才讓圖自動轉倉
一組交易只有兩個圖，大綱如下
連續月交易的圖一：
[*]原始交易訊號
[*]部位同步訊號（部位檔）
＊輸出部位到部位檔
＊其他功能
[*]轉倉近月合約出場的訊號（轉倉時間、部位檔）
＊輸出換倉時間到檔案
＊轉倉時，讀部位檔，有部位的話，PlaceMarketOrder()近月合約出場，raiseruntimeerror()
遠月的圖二：
[*]轉倉遠月合約進場的訊號（部位檔）
＊由檔案讀入換倉時間
＊轉倉時，讀部位檔，有部位的話，PlaceMarketOrder()遠月合約進場，raiseruntimeerror()
細節部分，你可能要自己研究了（交易的世界沒有老師與學生），或者下手單，比較單純
太棒了, 非常感謝萬年大!
我好好實驗一下. 同時PlaceMarketOrder()可以從透過synchronizer的腳本來參考怎麼用. 如果可以, 可以詢問萬年船大的custom session. 請問萬年大的volume hours 和volume hours (monitor quote)差在哪呢? 兩個不都是一樣嗎? 好的謝謝萬年大! 如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.
萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下單與資金嗎? 那如果沒有用外部下單機像是下單大師, 那會要如何才拿做到比例式下單呢?
真心感謝萬年大很用心的分享您的經驗. <3 本帖最後由 萬年船 於 24-1-9 08:39 編輯
rc76 發表於 24-1-8 21:58
如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.
萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下 ...
我沒有使用外部工具，而是直接手動指定固定口數
關鍵不是那些技巧，而是風險是否真的能有效被分散
不要花太多心思在技巧上
另外，自動分配比較像是龐大資金的人在做的
資金沒那麼大的人，做起來會產生嚴重失真
假設有10個市場策略，總資金分配下來，一個策略只能下兩口
在賠錢的時候，賠兩口
到分配臨界點時，自動改成分配一口，這時候賺錢，只用一口賺錢
賠錢兩口，賺錢一口，會產生嚴重失真
不過如果是龐大資金的人
10個市場策略，總資金分配下來，一個策略還能下到100口
賠錢100口，賺錢99口，失真不嚴重，無所謂
太感謝萬年大了.
關鍵不是那些技巧，而是風險是否真的能有效被分散. --> 關於這一點, 是否能請教萬年大, 如果您有10個市場策略, 如果用一個很簡單的步驟, 您會如何去看待這10個策略(和資金)的風險分散呢? 好的感謝萬年大! 不知道萬年大是否有碰過這個問題, 如果可以的話, 非常希望萬年大能幫我看看這個小小的問題:
https://www.coco-in.net/thread-156597-1-1.html
非常感謝萬年大! 好的感謝萬年大!
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