[請教]波動度切換策略的方法
請教各位大大想寫一段
利用波動度切換策略的語法
用過去每根K線收盤價作標準差來當波動度
短週期=A (是一個固定值)
長週期=i (從歷史資料第一根K線到當根K線的收盤價標準差,是一變動值)
A=10;
for(i=0;i<barcount;i++)
{
快波動度=StDerr(C,max(A,i));
慢波動度=StDerr(C,i);
}
然後點驚嘆號
AMIBROKER就當掉了....
該怎麼辦
謝謝 剛再一次試過
寫出來了
但還想請各位大大指教
A=10;
B=CUM(1);
快波動度=StDerr(C,max(A,B));
慢波動度=StDerr(C,B);
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資料量越大處理速度越慢
幾乎快當機
圖型往右邊拉 越靠近目前時間 明顯是運算資料太多 轉動速度越慢
這種從第一根bar就開始計算標準差的語法
有無改善的方法 可以讓計算速度加快?
例如說直接用前根bar的標準差+一個值=這一根的標準差
而非從第一根重新計算
謝謝各位
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