關於當沖和風報比
請問當沖的大大在操盤的時候會用風報比這東西控制嗎?
因為我設定停損10 停利30
停損很容易被達到、但是停利長長還沒到30就回頭
所以我在想
風報比在期貨當沖裡面是不是適合呢?
有大大可以給些意見嗎
謝謝{:4_209:} 那就改10 10
看獲利跟虧損哪個先來
YA 停損10 停利30
此設計 剛好相反 ,當沖為了追求勝率 ,用較多的風險來取得 較低的利潤 如果以我近期研究(尚未實現)
當沖第一要求勝率54%~60%要
然後風報比大概是在3:1或2:1
依據工具的特性做調整 ...
一撇木 發表於 12-1-8 07:35 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
感謝大大回覆~
我說停損10點 停利30點
表示我如果獲勝一次
可以有三次的試單機會 表示 1勝=3負
看來當沖勝率比風報比要求還要高
最好是把損失趨近於零{:4_163:} 至於停利不要用固定停利
要用移動停利，放大你正確進場後的持單規模
並保留獲利
這部分你可以先在EXCEL推好 ...
一撇木 發表於 12-1-8 07:38 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
嗯嗯
我也這麼覺得
獲利部分要讓它去成長
如果設定固定獲利點數報酬可能會比較低
看來移動停利是比較好低選擇 停損10 停利30
此設計 剛好相反 ,當沖為了追求勝率 ,用較多的風險來取得 較低的利潤 ...
迷彩 發表於 12-1-8 07:27 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
請問什麼相反呢
停利10 停損30? 那就改10 10
看獲利跟虧損哪個先來
YA
callok2007 發表於 12-1-8 07:13 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
獲利的10點還要扣到成本
如果以小台計算
變成
停利12 停損8 回復hn84938636
可是移動停利以我之前最後一次實驗加碼
我發現不能用%數或固定點數去當移動停利
而是要 ...
一撇木 發表於 12-1-8 07:49 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
因為我剛上路不久
看比較多的建議是建議新手先用固定的 回復hn84938636
那等於你是用低勝率去換算阿~那我不清楚結果會怎樣
其實這好像要用歷史進出 ...
一撇木 發表於 12-1-8 07:44 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
高勝率的方法大概就像 雙巴大 和 太極大
把負的用到趨近於零、這樣就不太需要風報比的樣子{:4_82:} 不合適...期貨是一個瞬間上下波動很大的商品...太低的停損並不合適!
容易被洗出去!
不如考慮..停損100停利300(如果有要固定停利的話)..減少瞬間被洗出去的可能!
也就是減少出手的次數..原本出手10次的..改成只要出手1次..獲利及虧損都是相同的唷(成本還更低一點)
這樣就不容易被瞬間洗盤! 不合適...期貨是一個瞬間上下波動很大的商品...太低的停損並不合適!
容易被洗出去!
不如考慮..停損100停利 ...
魔鬼筋肉人 發表於 12-1-8 08:37 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
感謝大大的建議
如果變成停損100和停利300
這樣就變成波段了對吧~ 請問當沖的大大在操盤的時候
會用風報比這東西控制嗎?
因為我設定停損10 停利30
停損很容易被達到、但是停 ...
hn84938636 發表於 12-1-8 06:59 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
既然大大是問當沖，小的試著討論{:4_202:}
首先要看你是高頻率或低頻率當沖，看你提問當指後者。
也就是日內波段，一天出手1~5次不等。
勝率與風報比是兩回事，撇開勝率以及成本不談(丟銅板都有50%勝率)。
單純以風報比而論，普通的理論並不能滿足投機者。
你的1:3就是一般仿間書本的理論，甚麼賺一次可以輸3~4次之類的{:4_138:}
真要這麼簡單也不會這麼多人在此翻滾流連{:4_202:}
風報比要詳細說恐怕說3天3夜也說不完。
小的舉簡單的幾項來討論.....{:4_138:}
有正金字塔，倒金字塔，逆向攤平，正向分批獲利，保本獲利放任....{:4_138:}
小的也沒辦法給您明確解答!!這部分還請自行研究
挑一個小的常做的(倒金字塔)來討論一下
一:某個策略，勝率50%。{:4_87:}
二:需有目標價，倒推停損位子(反理論{:4_202:} )
三:採金字塔反向建立部位，Excel計算各部位成本，遵行紀律進出。
四:相信(海森堡測不準原理)
字打太多又累了
想{:4_181:}
有機會再討論{:4_140:} 本帖最後由 不呆 於 12-1-8 11:01 PM 編輯
太閒沒事打打字...{:4_121:}
「風報比」和「期貨當沖」
就有如....
「頭髮」之於「女人」
長短直卷...等等，並不會改變那女人的本色....
只有適合、新鮮、風格....等等的變化...
不能說（頭髮）風報比不重要....
只是...基本上...一個女人要達到迷人的方式有很多種...
有禮貌、親切、見聞廣、貼心、讀書、化妝、穿著....無一不可，
只靠頭髮....通常是.....背影很迷人{:4_620:}
漂亮的女孩子，就算光頭....都很漂亮{:4_121:}
至於長短直卷...只是那些庸俗男人的眼光不同罷了{:4_621:} 小弟認為..風報比是一個概念...
要設多少才適合...決定於你操作的週期..
而這個週期內平均的波動是多少來設定.. 因為我剛上路不久
看比較多的建議是建議新手先用固定的
hn84938636 發表於 12-1-8 07:55 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
用固定的原因..是要練習習慣停損的感覺...並且習以為常..也養成習慣..下單時同時送出停損單保護資金..不會有大虧損出現..
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