萬年船 發表於 22-1-7 11:42

2022資產配置與單日暴險

本帖最後由 萬年船 於 22-1-7 12:06 編輯



資產配置限制了該市場失靈或策略失靈時的最大損失程度（對於總資產）
單日暴險限制了該市場單日的平均最大波動程度（對於總資產）

註解：
單日暴險(當沖) = 口數 * 20日平均(high - low) * 契約價值 / 總資產
單日暴險(留倉) = 口數 * 20日ATR * 契約價值 / 總資產


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