IB Reset對MC的影響與處理方式
本帖最後由 萬年船 於 22-3-17 19:08 編輯IB(Interactive Brokers)每天都會Reset，請參考如下網頁
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2FsystemStatus.php
美國、瑞士、香港伺服器的Reset時間各自不同
（香港伺服器以前也只有一個時段，但這幾年突然變成兩個時段了，似乎IB對亞洲市場比較不重視）
這些時段在當地都屬於盤後的時段，所以對當沖交易者，沒差
但對留倉交易者就有影響了
官方的Reset允許期間雖然長達半小時或一小時，但真正Reset大概只會花2~3分鐘
但在這2~3分鐘內，是無法與IB伺服器連線的
委託單與成交回報有如下的影響
(1)直接掛在交易所的（native）委託單始終不受影響
(2)掛在IB伺服器的（simulated）委託單，如觸價時巧遇Reset那2~3分鐘，會延遲直到那2~3分鐘結束
(3)成交回報如巧遇Reset時，也會延遲直到那2~3分鐘結束
以上是上面的IB官方網頁上的描述，但真正對MC會有何影響呢?
簡單的答案是：有機會會產生延後送單、委託失敗、部位不受保護等的不良影響
(A)狀況一：
K棒完成時間巧遇Reset那2~3分鐘，而這2~3分鐘又可根據下圖所示的時間點，切割成兩種情況
上圖重新連線畫面會伴隨以下紀錄文字出現
"Connection between IB and Trader Workstation has been lost."
(A.1)如果K棒完成時間發生在重新連線畫面出現之前
所有新單、刪單、改單會全部暫時停在你的電腦，直到那2~3分鐘結束才真的送出去
此種情況比較輕微，只是延後送單而已
(A.2)如果K棒完成時間發生在重新連線畫面出現之後
所有新單、刪單、改單會直接委託失敗
(伴隨出現如上圖所示的The action cannot be performed, since the profile is disconnected)
此種情況稍微嚴重一點點，會導致策略變成圖部位與真實部位處在不同步狀態，如下所示
(B)狀況二：
當進場委託單成交後，如果策略有含如SetStopLoss等的Set開頭IOG指令
此時保護部位的出場委託單會試著立刻送出去，但此時如果巧遇Reset那2~3分鐘
則保護部位的出場委託單一樣會根據時間點，切割成兩種情況
如同(A.1)與(A.2)的情況，也會有(B.1)與(B.2)的情況
(B.1)的情況會導致延後送單的那段時間部位不受保護
(B.2)的情況則會導致在整個K棒的時間內，部位不受保護
如果是60分鐘K棒，那就是60分鐘內完全不會有停損出場的機會
所以狀況二是比較嚴重的
以上是IB Reset對MC的影響，那該如何處理以避免上述狀況呢?
應對IB Reset時的處理原則如下：
1.在官方規定的Reset時期，不要產生新單、刪單、改單等的訊號
2.在此時期只留保護部位的出場委託單
也就是此時期，不允許進場交易，允許保有當下既有的部位，且允許存在保護部位的出場委託單
根據此原則，我寫了一分MC的程式片段來處理IB Reset情況
只要把此程式片段加在你的原始訊號程式的前面即可
除此之外，你的原始訊號程式不用任何修改
就連商品的交易時段的設定也可維持原本的全時段
此程式的輸入參數
【IBResetStart1】第一段IB Reset開始時間，格式HHmm
【IBResetEnd1】第一段IB Reset結束時間，格式HHmm
【IBResetStart2】第二段IB Reset開始時間，格式HHmm
【IBResetEnd2】第二段IB Reset結束時間，格式HHmm
【IBResetRetracementStopRate】多頭部位（空頭部位）由高點（低點）拉回的多少百分點時出場，
0.01表示1個百分點
此出場委託單一旦下出去後，在整個IB Reset時期都不會變更出場價位
【IBResetUseStopLimit】出場委託單要使用停止限價單或停止單，建議使用交易所可預掛的類型
以上的IB Reset時段設定要依據你連接那個IB伺服器而決定（不清楚，可打電話給香港的IB客服詢問）
且IB Reset的時區如果與交易所不同，還要進一步轉換成交易所時區的時間
（如果你觀察IB真正Reset的時間總是落在某個區間，甚至也可以投機的縮小只設定那個區間
但萬一哪天落在那個區間外，就賭賭運氣了）
程式下載如下
原始程式畫面如下
本帖最後由 萬年船 於 22-3-20 18:14 編輯
＜＜請更新最新版本＞＞
舊用戶：直接把【IB Reset Handling Template (Open Release Version 1.3)】程式
放到你的訊號的最前面取代舊版即可
新用戶：直接使用最新版，無須下載舊版
Version 1.3 Release note：
(1)新增輸入欄位【EnableIBResetProcedure】，可在回測時或暫時切到其他Broker時，
不啟用IB Reset的保護程序（設為false）
(2)再次精簡主程式（去掉前面的使用說明，只有65行）
本帖最後由 萬年船 於 22-3-18 11:16 編輯
＜＜請更新最新版本＞＞
升級方法：直接把【IB Reset Handling Template (Open Release Version 1.2)】程式放到你的訊號的最前面取代舊版即可
Version 1.2 Release note：
(1)修正K棒期間大於IB Reset期間的問題
(2)修正Session交替時的次根K棒時間錯誤問題
(3)加入交集函數以精簡主程式
我現在的處理方式是文中的第1點
「1.在官方規定的Reset時期，不要產生新單、刪單、改單等的訊號」
我在session template處理，放棄這段數據，這段時間美盤波動不大
優點是簡單暴力，缺點是如果這段時間內有單，剛好行情往反向波動... Option 發表於 22-3-18 21:33
我現在的處理方式是文中的第1點
「1.在官方規定的Reset時期，不要產生新單、刪單、改單等的訊號」
我在sess ...
如果只是利用自訂Session的方式，把IB Reset時段排除掉的話
但訊號程式完全沒變的話，則仍有可能會產生本文中提到的【(B)狀況二：】的情況
（雖然因為Session處理，進入IB Reset時段K棒就不會跳動了）
也就是在進入IB Reset時段前的最後一根K棒，如果仍會執行類似以下的下單指令的話
buy next bar at 1000 stop;
settoploss(100 * minmove points * bigpointvalue);
或其他set指令
next bar market應該不受影響，可能有1個情況是在下1根開盤產生信號(reset完那1瞬間)，不曉得這樣會什麼情況，不然就自己再把reset session多加1分鐘
我想到有另一種解法是reset session前出場，結束後再進場，不過這樣會增加交易成本 在加入本【IB Reset Handling Template (Open Release Version 1.3)】新版程式後
可進行回測，藉由把【EnableIBResetProcedure】欄位設為false或true
以比較有進行IB Reset處理程序與否的績效差異
重點在於【IBResetRetracementStopRate】這個值要設定得宜，以配合原本策略的特性
雖然有進行IB Reset處理程序與否的確會有差異
但因為IB reset時段是該地區冷清的時段，所以這差異理當不該太大才是
（當然前提是K棒週期不是非常大，大到足以讓影響的時間太長）
我的策略有處理與沒處理的差異如下（K棒週期60分鐘）
非常感謝分享
我對MC在IB reset時的行為完全不了解，這個資訊真的很有幫助。 本帖最後由 萬年船 於 22-3-24 13:46 編輯
新版1.3已移至頂端這篇，請用最新版！
如果有興趣想實際測試看看IB Reset時期的這兩種情況(a)延後送單、(a)委託失敗
可以使用以下的測試程式來體驗
（如果不處理的話，IB Reset時期會對MC造成四種不良影響
而在(a)延後送單、(b)委託失敗的基礎上
即可自然可推導出(c)部位不受保護、(d)圖與策略部位不同步的情況）
匯入後，會有兩個訊號
(1) Test IB Reset - Order Delayed：此訊號可以測試延後送單的情況
訊號行為是自啟動後，會第一秒下單，第二秒刪單，第三秒下單，第四秒刪單...
只要在IB Reset時期前開起即可
＊＊＊測試完記得確認最後一筆已刪單＊＊＊
(2) Test IB Reset - Order Rejected：此訊號可以測試委託失敗的情況
訊號行為是自啟動後，會在指定的日期時間開始時下一筆單（且只下一筆單）
請在IB Reset時期前開起，但輸入參數所指定的日期與開始時間必須是IB Reset時期的中間
當測時到委託失敗時會出現這行紀錄
【The action cannot be performed, since the profile is disconnected】
並且會不斷重送，也就是不斷出現上面這行
因為本訊號有用到IOG(AllowSendOrdersAlways)的緣故，所以才會不斷重送單
但你實際的交易訊號在當下那根K棒是不會重送單的
＊＊＊測試完記得確認最後一筆已刪單＊＊＊
（兩個訊號，請設定SafeLimitTicks為遠離會實際成交的Ticks數）
請問萬年船大大, 發生reconnection attempt時, 會需要去重啟TWS/IBG嗎? 這樣會加快reconnection嗎?
今天我就發生一直卡在reconnection attempt, 但重啟TWS/IBG後就直接login了 rc76 發表於 24-1-18 22:34
請問萬年船大大, 發生reconnection attempt時, 會需要去重啟TWS/IBG嗎? 這樣會加快reconnection嗎?
今天我 ...
如果它還在有在重連的話，不用手動重啟
出非你看它沒在重連了 太棒了! 感謝萬年大!
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