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１分鐘線數據給backtrader用

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綠茶妹
發表於 23-2-12 02:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 綠茶妹 於 23-2-12 02:36 編輯

感覺很簡單的東西我弄了一整天



請先參考這一篇
https://www.backtrader.com/docu/datafeed/

Datatrader的Data feed有以下幾種
  • Yahoo (online or already saved to a file)
  • VisualChart (see www.visualchart.com
  • Backtrader CSV (own cooked format for testing)
  • Generic CSV support


網路上的sample 多為第一種Yahoo，但是因為我是用1分鐘線圖。所以要改一下。

下面是寫好的


  1. from datetime import datetime
  2. import backtrader as bt
  3. import yfinance as yf
  4. import pandas as pd

  6. # Create a subclass of Strategy to define the indicators and logic

  8. class SmaCross(bt.Strategy):
  9.     # list of parameters which are configurable for the strategy
  10.     params = dict(
  11.         pfast=10,  # period for the fast moving average
  12.         pslow=30   # period for the slow moving average
  13.     )

  15.     def __init__(self):
  16.         sma1 = bt.ind.SMA(period=self.params.pfast)  # fast moving average
  17.         sma2 = bt.ind.SMA(period=self.params.pslow)  # slow moving average
  18.         self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)  # crossover signal

  20.     def next(self):
  21.         if not self.position:  # not in the market
  22.             if self.crossover > 0:  # if fast crosses slow to the upside
  23.                 self.buy()  # enter long

  25.         elif self.crossover < 0:  # in the market & cross to the downside
  26.             self.close()  # close long position

  28. # Create a cerebro instance to run the strategy
  29. cerebro = bt.Cerebro()

  31. #data = bt.feeds.GenericCSVData(dataname='dow_futures_1min.csv')

  33. data = bt.feeds.GenericCSVData(
  34.     dataname='dow_futures_1min.csv',
  35.     fromdate=None,      # 起止日期
  36.     todate=None,
  37.     nullvalue=0.0,
  38.     dtformat="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
  39.     timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
  40.     datetime=0,             # 各列的位置，从0开始，如列缺失则为None，-1表示自动根据列名判断
  41.     high=1,
  42.     low=2,
  43.     open=3,
  44.     close=4,
  45.     volume=None,
  46.     openinterest=None
  47. )

  49. cerebro.adddata(data)

  51. # Add the strategy to cerebro
  52. cerebro.addstrategy(SmaCross)

  54. # Run the strategy
  55. cerebro.run()

  57. # Plot the result
  58. cerebro.plot()
複製代碼


這個CSV檔有用Excel整理過，因為日期的格式有一點落差
dow_futures_1min.zip (7.55 KB, 下載次數: 73)


圖可以畫出來了。但是我覺得回測的部份好像是錯誤的，應該要有訊號才對。
明天再研究看看吧。


pic.png



參考資料：
https://blog.csdn.net/weixin_436 ... m_relevant_index=16

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綠茶妹
 樓主| 發表於 23-2-12 20:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 綠茶妹 於 23-2-12 20:42 編輯

今天又改了一下
1) 從IB抓1分鐘線 檔名store-1.py
  1. from ibapi.client import EClient
  2. from ibapi.wrapper import EWrapper
  3. from ibapi.contract import Contract

  5. import threading
  6. import time

  8. class IBapi(EWrapper, EClient):
  9.         def __init__(self):
  10.                 EClient.__init__(self, self)
  11.                 self.data = [] #Initialize variable to store candle

  13.         def historicalData(self, reqId, bar):
  14.                 print(f'Time: {bar.date} Close: {bar.close}')
  15.                 self.data.append([bar.date, bar.open,bar.high,bar.low,bar.close])
  16.                
  17. def run_loop():
  18.         app.run()

  20. app = IBapi()
  21. app.connect('127.0.0.1', 7497, 123)

  23. #Start the socket in a thread
  24. api_thread = threading.Thread(target=run_loop, daemon=True)
  25. api_thread.start()

  27. time.sleep(1) #Sleep interval to allow time for connection to server

  29. #Create contract object
  30. contract = Contract()
  31. contract.symbol = "MYM"
  32. contract.secType = "FUT"
  33. contract.exchange = "CBOT"
  34. contract.currency = "USD"
  35. contract.lastTradeDateOrContractMonth = "202303"


  38. #Request historical candles
  39. app.reqHistoricalData(1, contract, '', '2 D', '1 min', 'TRADES', 1, 2, False, [])

  41. time.sleep(10) #sleep to allow enough time for data to be returned

  43. #Working with Pandas DataFrames
  44. import pandas

  46. df = pandas.DataFrame(app.data, columns=['DateTime', 'Open','High','Low','Close'])
  47. df['DateTime'] = pandas.to_datetime(df['DateTime'],unit='s')
  48. df['DateTime'] = pandas.to_datetime(df['DateTime'], format='%d/%m/%y %H:%M:%S').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  49. df.to_csv('dow_futures_1min.csv', header=False, index=False)  

  51. print(df)


  54. app.disconnect()

複製代碼




2) 把這個1分鐘線拿去回測。檔名 backtrader-1.py

  1. from datetime import datetime
  2. import backtrader as bt
  3. import yfinance as yf
  4. import pandas as pd

  6. # Create a subclass of Strategy to define the indicators and logic

  8. class SmaCross(bt.Strategy):
  9.     # list of parameters which are configurable for the strategy
  10.     params = dict(
  11.         pfast=10,  # period for the fast moving average
  12.         pslow=30   # period for the slow moving average
  13.     )

  15.     def __init__(self):
  16.         sma1 = bt.ind.SMA(period=self.params.pfast)  # fast moving average
  17.         sma2 = bt.ind.SMA(period=self.params.pslow)  # slow moving average
  18.         self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)  # crossover signal

  20.     def next(self):
  21.         if not self.position:  # not in the market
  22.             if self.crossover > 0:  # if fast crosses slow to the upside
  23.                 self.buy()  # enter long

  25.         elif self.crossover < 0:  # in the market & cross to the downside
  26.             self.close()  # close long position

  28. # Create a cerebro instance to run the strategy
  29. cerebro = bt.Cerebro()

  31. #data = bt.feeds.GenericCSVData(dataname='dow_futures_1min.csv')

  33. data = bt.feeds.GenericCSVData(
  34.     dataname='dow_futures_1min.csv',
  35.     fromdate=None,      # 起止日期
  36.     todate=None,
  37.     nullvalue=0.0,
  38.     dtformat="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
  39.     timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
  40.     datetime=0,             # 各列的位置，从0开始，如列缺失则为None，-1表示自动根据列名判断
  41.     high=1,
  42.     low=2,
  43.     open=3,
  44.     close=4,
  45.     volume=None,
  46.     openinterest=None
  47. )

  49. cerebro.adddata(data)

  51. # Add the strategy to cerebro
  52. cerebro.addstrategy(SmaCross)

  54. # Run the strategy
  55. cerebro.run()

  57. # Plot the result
  58. cerebro.plot()
複製代碼





上面這個沒有買進和賣出的符號，等我有空再看。今天主要只是處理數據。

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