stock1586 發表於 12-2-7 14:46

初步寫策略交易,回測績效表~

初步寫策略交易,回測績效表~回測20000跟K棒

hongkongalgo 發表於 12-2-7 15:42

Equity curve看似不錯.
請問profit factor (計算commission) 有多少?

bacardi 發表於 12-2-7 16:44

本帖最後由 bacardi 於 12-2-7 04:50 PM 編輯

s大策略的MDD好小, 才750元, 簡直就是聖杯了 {:4_113:}

不過20000根k回測有些少, 1分k的話等於是3個月回測, MDD 750元不大可能使用太長的K線吧, 難道是用tick圖?{:4_629:}

stock1586 發表於 12-2-7 17:51

Equity curve看似不錯.
請問profit factor (計算commission) 有多少?
hongkongalgo 發表於 12-2-7 15:42 http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


    大大小弟不知道這樣績效是否好?
請問大大我要注意哪些呢?

Acer2266 發表於 12-2-7 18:22

本帖最後由 Acer2266 於 12-2-7 06:27 PM 編輯

圖中一格是五百，難道回測的是小台？成本與滑價列入了嗎？這個圖看起來有些怪異。

圖中 105,000 那邊幾次績效創高，目識看起來中間似乎都只增加一個tick，如果是tick交易，那交易成本和滑價，就需要仔細思考了，回測和實際下單會有相當大的差異。

PS 當然，版主沒說到這是哪個商品，或許是我眼拙了。

stock1586 發表於 12-2-7 18:25

初步寫策略交易,回測績效表~回測20000跟K棒
stock1586 發表於 12-2-7 14:46 http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

hongkongalgo 發表於 12-2-8 11:30

績效是否好，沒有標準的答案。

我公司要求學員必須符合以下back-test基本條件(還有更多)，方可考慮simulation trade
1. No of trades > 30
2. Profit Factor > 1.8 (without commission) and Profit Factor > 1.5 (with commission)
3. Max Drawdown < 3 x margin requirement
學員再必須符合一些simulation trade條件，才好考慮real trade

預祝你的聖盃成功！


大大小弟不知道這樣績效是否好?
請問大大我要注意哪些呢?
stock1586 發表於 12-2-7 05:51 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif

bacardi 發表於 12-2-8 12:08

績效是否好，沒有標準的答案。

我公司要求學員必須符合以下back-test基本條件(還有更多)，方可考慮simulat ...
hongkongalgo 發表於 12-2-8 11:30 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


    請問h大可以貼一些滿意的策略的performance report 嗎?
    註明回測時間長短, 幾分K, commission設多少之類的, 讓我們這些程式交易的新手有一個benchmark
    {:5_260:}

TrendRover 發表於 12-2-8 17:12

本帖最後由 TrendRover 於 12-2-8 06:21 PM 編輯

回復 1# stock1586


    沒設手續費我每一條都這樣

   100000------>102000

跑20000跟K賺 2% -----> commission沒設好就如此 約等於手續費.

亂世煙 發表於 12-2-8 18:15

我也是   沒加手續費都以為找到聖盃

加上去就....{:4_187:}

stock1586 發表於 12-2-9 00:44

請問在MC加手續費是加美金還是台幣

hongkongalgo 發表於 12-2-13 16:00

bacardi,

我在tradeStation.com看到這個performance report，成績看似不錯。
http://www.tradestation.com/education/labs/analysis-concepts/inside-the-oil-markets

回測時間短(幾個月), K的resolution(如1-min, 3min, 5min)可以短一點。
回測時間長(幾年), K的resolution(如1-hr, daily)可以長一點。
當然回測時間越長越好。
但基本原則必須遵守: Sample Size > 30。

commission depends on your broker, remember to include tax & levy as well.
I use US$2.4 per trade in TradeStation's ES futures trading.

注：我的中文不太靈光，多一點英文，請見諒。

Hongkong Algo

hongkongalgo 發表於 12-2-13 16:03

Furthermore,
如果用market order，要考慮spread的問題
如果用stop order / limit order，要考慮slippage的問題　＜＜＜　touch but not filled 可能產生很大的誤差。
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