滑5點很可怕耶
請問d大的程式是波段嗎? 如果是當沖程式光滑價就吃光利潤了 ...
bacardi 發表於 12-3-5 12:36 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
當沖的.....所以搞了二年多了一樣沒有 賺....
每天貼在這裡..
http://tw.myblog.yahoo.com/drfutures-drfutures
小弟利用MC來寫一些策略回測有半年了, 目標是擺在當沖程式的研究, 但一直沒有拿來真正交易
想請教各位有用 ...
bacardi 發表於 12-3-5 12:53 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
Hi 大大，滑價是一定會的
不管是不是因為 "排隊" 的關係、網路速度的關係
但是比較擔心的是密集的交易，這個問題才會更嚴重
那密集的交易會在什麼地方呢
當沖程式 XD
==
我不知道，這樣回答會不會被很多人罵 XD
但是，當沖程式以 next bar (達到條件之後，當根K跑完才進場)
會比滑價的問題更大吧?!
但有人會覺得，不用 next bar 難道要讓訊號跳來跳去嗎
這個就是想要做程式交易(特別是當沖程式)的人要去克服的地方了
---
還有，別想太多
程式交易就是去執行買賣的動作而已
會不會賺錢還是要看行情怎麼走了
而回測的參考，我覺得大多在於讓你知道這個策略該用多少資金做控管
其他，都還好啦 XD
最主要的還是要去做到該賺的，來補虧損的，最後是淨獲利的情況
就是 "程式交易" 的目的了
---
再整理一下：
1. 我對看盤其實沒啥興趣，因為個性的問題
2. 當一個市場無法滿足你時，比如說 (這個市場幾天沒行情，那不就餓肚子了)
此時，程式交易凸顯出它的特性 (24HR 無人值守) XD
N 個市場來平衡掉沒行情時的問題，當然，這些市場的關聯性不能大
3. 雖說程式交易不可盡信，但我覺得比起人性，還是強太多了 XD
4. 程式交易就是資金控管的一部分
===
最後
1. 勿以小賺而不為 (一心想要寫出獲利越高越好、勝率越高越好的程式交易，你失去得會更多，特別是時間與行情)
2. 順勢交易可以賺錢 (遠遠 cover 盤整時的損失)
參考看看了 {:4_153:}
回復 9# bacardi
來回共2點
寫一萬行的程式 vs寫十行的程式 哪個滑價大?
本帖最後由 rockwell 於 12-3-16 04:15 編輯
FreeTrader 發表於 12-3-12 15:11 static/image/common/back.gif
寫一萬行的程式 vs寫十行的程式 哪個滑價大?
以下就針對「市價下單」的滑價問題來作討論：
我覺得，以程式行數來作滑價的比較，會失真。因為不見得一千行的程式，每次都會跑一千行。
所以應針對程式在執行買賣策略時，到底會花多少時間來看會比較適合。
從這就可以導出一個關鍵，「當程式接收到買賣訊號到完成交易時，它到底要花多少時間。」
我想這才是比較值得關注的，會有滑價的產生，應該就是在這段時間發生才是。
如果記得沒錯，台指期似乎是0.25秒跳動一次，如果你的買賣策略能趕在這之前完成動作，
那是否意味著，在下次價格跳動前，你的競爭者只有在這0.25秒有下單的人，
除非這0.25秒下單的口數爆多，價格才有機會一下子往某邊偏移好幾檔次，
不然要滑價滑很遠，似乎會有難度。
當然，如果大家都在這0.25秒間，用高5檔在掛單，就算口數少，
我想這樣的滑價應該就不能怪程式交易了，因為就算是手動交易，也必然會滑價。
說到這，斯斯有兩種，似乎滑價也可以分兩種：
一、不得不的滑價：連手工都滑了，這就不必要去在意了，因為你也無能為力。
二、可改善的滑價：手工不滑，程式滑。這只能就程式執行效率去改善。
就可改善的滑價，提出改善方法：(暫時想到的)
一、優化程式碼：減少不必要的程式碼、改良程式碼的寫法、應用多核心、改良交易邏輯。
二、更換執行速度更快的電腦：速度越快，程式碼的執行越快。
三、自建交易程式：就通常情況，自建程式較精簡，符合需求，應該會比較快。
最後關於網路的問題，就猜想的來說說。(我也不確定)
操作處--->券商--->期交所--->券商--->操作處
操作處--->期交所--->操作處 <= 這應該會節省x.xx秒(具體是多少我也不知道)
所以如果是這樣的話，那就想辦法把線直接接到期交所。如果不打算這樣做的話，
只要券商夠快，瓶頸就是在自己身上，依上述減少滑價的方式來做調整了；
但券商不夠快，那瓶頸就是在券商身上，那也只能換一家券商。
最後，滑不滑的關鍵還是要針對具體個案具體去解決了，
比較滑幾點似乎沒有意義，因為每個人的情況不同，
要作的是，依自己現狀，就可以改善滑價的極限，盡量減少才是。
以上隨便說說~~~ 大家亂聽亂看就好了。
PS.
要鐵定不滑，我想交易的時候還是要搭配「限價下單」來作交易，
雖然這樣就不會滑，但就不保證成交了。
有沒有自動交易
是使用大戶系統當資料源的？
這可能會快0.5秒
減少一部分滑價
本帖最後由 bacardi 於 12-3-18 16:55 編輯
小弟的MC程式上週四剛上線, 到目前只進出一筆, 關於滑價, 進場點沒滑, 出場點的訊號跟實單點數滑了5點{:4_186:}
小弟程式49行, 電腦用i7的桌機, 20M光纖上網, 還滑那麼多, 真傷腦筋 {:4_202:}
bacardi 發表於 12-3-18 16:50 static/image/common/back.gif
小弟的MC程式上週四剛上線, 到目前只進出一筆, 關於滑價, 進場點沒滑, 出場點的訊號跟實單點數滑了5點{:4 ...
應該跟報價的效率有關，台指期0.25秒會報價一次，
你家券商能作到這樣嗎？你的程式能0.25秒就跑完一次迴圈嗎？
如果這兩個問題都是OK的，我相信滑價的機會應該會降低很多。
當然有花錢的報價系統，就要能看出它的價值了。
我想大部分的大大，都是輸在報價系統上面，這只能花錢才能解決的。
rockwell 發表於 12-3-18 17:12 static/image/common/back.gif
應該跟報價的效率有關，台指期0.25秒會報價一次，
你家券商能作到這樣嗎？你的程式能0.25秒就跑完一次迴 ...
小弟剛踏入自動交易的領域, 是用元X的MultiCharts, 請問怎麼樣可以測試程式是否0.25秒能不能跑完一個迴圈?
{:5_261:}
本帖最後由 rockwell 於 12-3-18 22:19 編輯
這個我不知道耶~~~我是用EXCEL的VBA，可以寫個計時器就知道了。
我想你的軟體應該可以寫個計時器來跑看看吧！
0.25秒的理由寫在20F，可以去回顧看看。不過那都是我推測的啦！
計時器的寫法大概是這樣的(VBA)
A=timer
交易策略 + 下單 + 一堆哩哩摳摳的
B=timer
C=B-A
C就是跑一次迴圈的時間啦！
補充內容 (12-3-19 00:51):
不然可能要問問其他懂MC的大大了，我沒摸過MC。
小弟的經驗是進場用限價，出場就要用市價單，不然停損停利會太慢，目前大波動遇過滑價5點左右，正常是2點以內。
我用mc當沖快四個月 最多滑到兩點
一般都在一點 或 無滑價
我是用stop
剛用MC程式實單交易台指3個禮拜, 目前最大滑價是24點, 小弟也想知道如何減少滑價, 目前能做到的對策:
(1) 交易時主機只跑MC
(2) MC只開台指圖表
(3) 圖表只放入一週的歷史資料來做交易
(4) 盡量避開大家程式相同週期的交易點, 例如: 5分鐘, 15分鐘, 30分鐘, 60分鐘
這些點有快市的可能 <--- 自己幻想的
以上是目前想的到跟做得到的, 請各位前輩補充
滑價 原因之一
你下單的時機跟多數人一樣
並且你慢了 幾微秒
避開這種現象
1、修改邏輯
或
2、變更週期，不要用分鐘圖跑程式
回測時估計大一點比較好，我自己交易成本是估800元
實單目前大約是單邊滑一點