[發問]請問價格停損的寫法
小弟不才才接觸程式語法沒多久
雖然已經把大概的想法寫出來了
但是觸價停損的部分一直搞不定
有寫出一個程式出來
if marketposition>0 then sell("EXIT_buy")next bar at entryprice-100*MinMove/pricescalestop;
有多單的話
停損100點
不等到下跟k棒
當下就丟限價單出來
但是程式語法一直過不了
有高手可以幫忙的嗎
感謝
請問是編譯不過嗎?
依d大的想法, 有多單的話, 停損100點, 不等到下根k棒, 當下就丟限價單出來, 依下面寫法並且回測時將使用細部資料打開, 可能可以, d大可以試試
if marketposition>0 then sell ("EXIT_buy") next bar at entryprice-100 stop;
感謝b兄的回覆
雖然結果還是不行
但是我朋友把sell改成buytocover居然就通過了
這.....真的很無言阿 你可以試試 只用這一個指令
SETSTOPLOSS(100*POINTVALUE);
更簡單一點 dunhilltc 發表於 12-3-15 09:58 static/image/common/back.gif
感謝b兄的回覆
雖然結果還是不行
但是我朋友把sell改成buytocover居然就通過了
buytocover 是空單平倉
MarketPosition 是多單耶
這樣 會死得很難看呦
停損停利 其實用內建的 strategy 來改就好了啦
不一定要寫在你的 策略裏頭
meimeichen 好強唷~~~~ 請問用內建的strategy設定的話
回測的時候好像無法照strategy設定的跑
只能照自己寫的語法跑 我覺得用套裝程式來寫，還滿難的，可能要多熟悉語法才行。
不過這邏輯是滿簡單的。
「如果低於買進價格XX點，以限價10點的方式賣出。」
只要用迴圈不斷地掃，就會自己成交了。
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