一根k線的停損
本帖最後由 COCO巡按 於 12-3-20 12:16 編輯發表的這幾篇文章是給想要突破瓶頸的朋友看的，新手或許會覺得無趣，老手會覺得膚淺，不過呢！如果能夠讓某些朋友心感戚戚，幫助一點想法上的突破那就足夠了。另外，從我發的幾篇文章下去觀察，居然「固定你的交易模式」這篇的人數是最多的，這篇文章我覺得寫得很不好，實在沒辦法完整寫出我的想法，本來是不想發這篇，不過因為在交易的層次上還是必須羅列這個部份，否則就失去我原本寫文章的層次！沒想到聚財上的網友倒還是比較喜歡這種直觀的文章，真的出乎我的意料，意外啊！意外~~相對的，後續或許就不寫本來想寫比較形而上的部份了！最近不知在那個雜誌，看到了一份調查，有約84%的人是不會執行停損，比例真是出乎意料的低，相對來說，能夠確實執行停損的人，應該就贏了八成的人。以下是以日線波段來說。從期望值的公式來看：
EXP=賺錢的機率*賺錢的平均值-賠錢的機率*賠錢的平均值。
首先就是交易模式要固定，這樣才能夠得知大概的勝率及盈虧平均值，按照大數法則來看，統計的次數要越多越好，大概有經過幾個多空循環的檢測就可以，但不需要通過常態分配的檢定，無母數的推定也不必了，我們只是藉由交易模式來認識這個市場。一般來說，因為交易稅金及手續費的負和遊戲，長期來說你的波段勝率不會超過五成，所以最多應該會是四成，白話來說，就是五次交易，會賠三次、賺兩次。在五次的交易裡，其實賺兩次的經驗不會讓你記憶深刻，賠的時候，一次稍大的虧損就會讓你刻骨銘心，這或許是上帝對於我們大腦的特別設計吧！在我們每次手動下單的時候，一定是預期這筆單子會是賺錢，才會去執行這次的動作，所以在出現盤勢不如預期的時候，會去腦中想像這筆單子未來的走勢，如果剛好旁邊有不凡電視或是什麼大師的文章，就會影響到接下來的判斷。當你成交了一筆單子，就已經決定了這筆單子的出場位置，不論是虧損還是獲利。
你有想過嗎？如果這筆單子必須停損出場，他真正離你的進場點，應該就只有一根K線的距離，而如果真的是停利出場，他可能會是一大段距離的利潤。以最近的盤勢來說，一樣是以12MA的週線作趨勢濾網，12MA的的日線進出來作說明(這只是為了說明，不是我的參數)因為週線是中多，所以策略是日線上是等站上12MA日線作多，跌破就先空手，拉高一樣不考慮乖離時先出再買回的高難度動作。在這段期間，雖然停損了幾次，但如果有波段的發生，也可以讓大賺Cover掉中間的停損。
從圖面上可以發現，如果真的只用均線來作進出，那麼防守的點，應該就是進場的那根k線低點附近，停損點數正常就是一、兩百點，與正常的大波段約有1300點，小波段約500點來比較，即便是勝率降到三成，應該期望值都還是不錯的。同理去看看國際股市，台灣並不是特例。那麼為什麼停損會那麼難以執行呢？其實就是心理面的壓力太大，因為要眼睜睜的看著錢不見的不甘心以及停損後的不確定！
壓力是一定會有的，但是大部份的原因，是在於資金控管或是槓桿過大或是交易系統沒有固定。槓桿
以台指期來說，最小的指數期貨是小台，一點是50元，每個月被莊家夾住的區間約為500點，每天的震幅約為100點。所以只作一口小台的話，一天的金額變動約為5000元，一個月的最大虧損可能為25000元，如果以現在的指數位置約為8000點，換算成契約值約為40萬，意思是，如果把大盤當成一檔股票在操作，以1:1的槓桿去作進出，準備40萬元，約為10口小台的錢；如果出現連續跌停，跌到台灣股市下市的話，最多一口小台是虧40萬元，當然台灣如果倒掉的話，應該也不需要金融操作了，逃難去吧！一般來說，很少人會用10口作一口的方式去作期貨，因為這樣的話，倒不如就去作龍頭股或是0050等大型股。一般的日線波段來說，安全一點的作法大概是5、6口作一口，保守一點的6-8口作一口，或許有些人說這樣太保守，不過呢！沒有留倉過夜的人，有比留倉作波段賺得多嗎？每天台指期交易量有約10萬口，不加計選擇權，而真正留倉的數量，大概約有一半，其中，前十大留倉也都有二、三萬口，你說這些人是傻瓜，不怕隔天的風險嗎？我不同意，不怕的原因是因為有資金上的控管，如果不貪，就不用怕黑天鵝的跳空，不是嗎？另外，有一個小小的想法提供，跳空兩面刃，你怕跳空讓你停損，有沒有想過，順向的跳空多，還是逆向的跳空多呢？如果停損就只有一根K線，你會怕那一、兩百點的虧損嗎？交易系統的不一致
說穿了，就是停損沒有一定的標準，有時是因為看到新聞所以恐慌，有時是因為大師級的說話讓你心生恐懼。記得好久以前，參加士官長的講座，他提到市場只有輸家、贏家，沒有所謂的專家，…狗…，當初還沒有什麼感觸，現在看到電視及網路上的亂象，越能體會這句話的可貴。
在資訊洪流的現代，過多的資訊反而讓人無所適從，還是老話一句，固定你的交易模式，盡量遠離市場，最好就像我一樣，身上就只有一張小便條紙，在該交易的時候看一下，真的被掃停損了，告訴自己，五次裡面有三次的虧損，而會有兩次的獲利，這次的虧損，表示下次就要開始獲利了，連續的好幾次停損，我告訴你喔！我是這樣想的----哇！大行情要來了！以前在剛開始固定交易模式時，需要在開盤前默念自己的心法，盤中也要默念心法，也要在螢幕前貼上便利貼，讓自己在下單前看得到，提醒自己，不要因為衝動而下錯單子，慢慢的習慣放輕鬆去看盤不被影響，還好，後來有了王建民，現在還有林書豪，對了，還有我的寶貝兒子，所以其實就不需要看盤了！每次就告訴自己，如果固定交易模式，停損通常就只有一根K線的幅度，如果沒有辦法忍受，怎麼可能賺到十萬、一百萬、一千萬呢？如果要練習的話，建議標的物不要換來換去，找個多、空都可以方便執行的標的物，如果資金不夠或是心臟不夠強不敢操作期貨，不妨用0050來練習，雖然我不是很懂0050，不過原理應該是一樣的！記得，要賺到幾百萬，是從一萬、五萬開始慢慢的累積，沒有勇 要賺到幾百萬，是從一萬、五萬開始慢慢的累積
感謝大大提醒{:4_209:}{:4_209:} 感謝樓主這麼詳細的講解
好的交易真的就只有固定模式的操作,有信心的操作
這篇寫的很好～原文作者的其他系列文章都很有內容
謝謝大大分享
寫的不錯，用心良苦{:4_202:} {:4_153:}好文 但幾人耐的住大幅上下盤整 更是耐人尋味了 感謝大大分享~~~{:4_82:} 一根K線停損的代價
有時候是兩根以上的跌停板
一年碰一次
可能全年操作都不夠虧 建議您規劃之前
要把週線考慮進去 本帖最後由 Hello168 於 12-3-19 02:24 編輯
--就是五次交易，會賠三次、賺兩次--
我的結論是...
賠2 賺2 =平平
賠3 賺2 =平平
賠4 賺1 =平平
賠5 賺1 =平平
如果說...
賠1 賺2 ...答案也是 =平平
這就是停損最終下場
至少打平...不至於大虧
就是手續費, 別人賺了不少
如果沒有 賠1 賺3 認知 ...很難長期生存下去
至少賠1抵3 ..是平平...但賠1抵1 , 就是累積
更正:
但賠1抵2, 就是累積
(因為還有個1)
寫的不錯，用心良苦{:7_501:} 感謝版大的好文分享~ {:4_113:} 寫的不錯 感謝版大的好文分享~ 很棒的文章
感謝分享{:4_113:} {:4_113:}感謝大大分享~~~
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