implied volatility的問題
你好各位，我是香港的散戶，剛剛新來這個討論區的。我昨天幫我朋友看看她的華南好神期的軟件， 看她的選擇權的報價系統
我幫她加了幾項
Delta
Implied volatility (IV)
Implied volatility (bid)
Implieid volatility(ask)
Theta
我昨天看她的系統裏面說
8000 call March 21 到期 的那個 的IV 大概是16%左右
但是我用bloomberg 看 又好像是 23%
我想問問，你們看到的 明天到期的 8000 call 或 8100 call 的 IV大概是多少?
我想看看是我的問題還是她的問題
謝謝大家！
本帖最後由 sangi 於 12-3-20 15:01 編輯
8000C_Mar21
群益策略王 20.09
BBG 22.13
自己算的(t=1/365) 21.6
(t=1/252)17.9
8100C_Mar21
群益策略王 20.76
BBG 23.96
自己算的(t=1/365) 23.5
(t=1/252) 19.5
和我的數字比較的話，我猜測 華南好神期的天期是用Business day 而不是 Calendar day
本帖最後由 alextsui 於 12-3-20 15:19 編輯
哦，我明白了,這可能就是這個問題。
IV 15-16%是太過低了，那個軟件應該算錯了。
不過如果用其他的軟件算IV大概20-22左右，那就比較合理，跟韓國k200差不多。
因為我在想，如果那個IV真的是16%左右，我就立刻來台灣開戶口了！ （香港恒生指數選擇權 At the money option 的 IV大概是18.5%左右）。
謝謝回覆！{:7_420:}
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