無無明 發表於 12-3-28 21:06 static/image/common/back.gif
以 MC 來講，假若你要嚴格控制流程，還是用指標寫，讓下單機執行
這樣 開盤前 就可以掛出單子。
用程式交易 ...
給大家看一下小弟上週的一筆程式交易無敵滑價, 有興趣可以去看當日開盤多少點 {:4_161:}
曾永政 發表於 12-3-28 19:44 static/image/common/back.gif
我測試的從 2011/01 到昨天，照著做或是反著做都一樣虧錢耶...
阿政大大小弟以前也測過
確實都是輸的
如果控制5點 依然是輸.
推導如下:
每日開盤 輸贏機率各約0.5贏的大約等於輸的
一天作一次 就是輸5點
300天1500點合理.
摸摸茶 發表於 12-3-28 19:57 static/image/common/back.gif
挖咧～這是超級無敵準反指標嗎？
誰誰誰敢跟我爭這迷人又可愛的反派角色!!超級反指標是我!!{:4_95:}
無無明 發表於 12-3-28 20:47 static/image/common/back.gif
我也從 2011/01/03 開始
累計 點數 -1410 點
在測試上，既然用到分K棒，可能就有切斷分K的使用規則造成K棒的開高低收價格的差異，我是採用國際分K的規則（59秒斷）。
這302天個交易日，我用這樣的分K則是看到 285次交易，也許在分線規則的選擇上也會造成最後一根K的紅或黑或者十字線的差異，這就會直接導致條件成立與否了。
如果只是學術上的討論，最後一個 Tick 與 期交所公布的收盤價可能就有定義上正確性。不過，印象中 HTS 或是 MultiCharts 好像都不管期交所公布的收盤價（結算價？）的。
看來下單機跟mc下單有所不同
其中的差異可能要詢問過無無明兄才會清楚了
像這一類簡單的規則在股市中好像都不容易賺到錢.
程式交易不應該只是這麼陽春.
這個想法的邏輯性不太夠
測到的結果應該意義不大
這個賭跳空的方式感覺跟用擲銅板的意思差不多，還是版大有其他的邏輯在~~
無無明 發表於 12-3-28 21:06 static/image/common/back.gif
以 MC 來講，假若你要嚴格控制流程，還是用指標寫，讓下單機執行
這樣 開盤前 就可以掛出單子。
用程式交易 ...
如果只是因為這個理由而不用訊號來作業，我會覺得是因噎廢食...
畢竟開盤價進場的問題除了得真的等第1個 Tick 進來才能產生訊號的時間落差一級這時候往往也是價格特別爆衝所以造成在每天開盤價進場的滑價三不五時就很扯之外（其實透過 Open tomorrow 可以改善非常多），很多人"想像"的交易策略，單純用指標的方式去作業反而讓 Coding 的複雜程度簡直成指數上升。雖然我也不贊成複雜的交易模式。
而且在回測上，用指標去做就很不方便，不是嗎？
曾永政 發表於 12-3-29 11:40 static/image/common/back.gif
如果只是因為這個理由而不用訊號來作業，我會覺得是因噎廢食...
畢竟開盤價進場的問題除了得真的等第1 ...
指標 計算出統計數據，比交易程式回測的還要準確
從TS 一直到 MC 好幾代
共同的問題，回測不等於實際數據統計
我在第一代引進台灣的TS開始，就遭遇這種問題
8代 MC 是否真正解決？
有待驗證。
無無明 發表於 12-3-29 12:05 static/image/common/back.gif
指標 計算出統計數據，比交易程式回測的還要準確
從TS 一直到 MC 好幾代
那也許我是沒有碰上吧～ 應該說我都是直接從上線開始去觀察後來產生的訊號跟我實際成交的有多大差異，到目前為止，我的經驗是基本吻合，市價單的滑價只要是買外盤賣內盤我是當做正常不算滑價的。所以我才把每一口交易都先扣掉5點當做滑價與稅費的交易成本。
最後一根五分鐘K線，與明天的走勢，大概沒有關係吧！
受教了{:4_82:}，非有有用啊。
dunhilltc 發表於 12-3-29 08:24 static/image/common/back.gif
看來下單機跟mc下單有所不同
其中的差異可能要詢問過無無明兄才會清楚了
...
認真說，我相信全台最了解MC的內部運作方式跟如何執行該是凱衛最了解了。
所以，外面的一些說法，我相信凱衛因為人力，因為一些因素，不願意去讓這些善意的
回應者感覺不舒服，但真正最了解下單機運行狀況的，應該還是"寫"下單機的人吧??
本帖最後由 folkchen 於 12-9-4 09:55 編輯
無無明 發表於 12-3-29 12:05 static/image/common/back.gif
指標 計算出統計數據，比交易程式回測的還要準確
從TS 一直到 MC 好幾代
我從 MC 5.5 用到 MC8，之前也用過TS跟HTS，實單交易了三年
"回測不等於實際數據統計"這個疑問，去除滑價不說，基本上很少有差異的，除非程式寫的有問題，例如Set類指令設太小
至於滑價只要是下市價單或觸價轉市價(停損)，就一定會發生
不管用指標還是訊號去下單
所以我很好奇"指標 計算出統計數據，比交易程式回測的還要準確 "
這個理論的依據是什麼?