jinace 發表於 12-3-29 15:00 static/image/common/back.gif
一般的程式邏輯都適合在趨勢盤獲利
可是趨勢盤出現的機率不及盤整盤的1/N
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我好像知道是誰...與10月10日有關的樣子....真的不要被騙...
cococharles 發表於 12-3-29 15:22 static/image/common/back.gif
謝謝版大分享!
感覺一般的程式交易還是 "看天吃飯".
程式是死的, 績效如何要看當日盤勢 "配不配合".
看天吃飯，說得好.....如果沒有行情，好的操盤手也很難賺大錢的....！但好的操盤手，不只是看賺錢的部份！！
maison6579 發表於 12-3-29 18:01 static/image/common/back.gif
加濾網會不會有幫助阿？
加濾網當然是必要的，但有了太多的濾網，就很有可能變最佳化了..
感謝板大的分享
雙巴程式交易已經放棄很久了... {:4_93:}
雙巴神 發表於 12-3-30 05:31 static/image/common/back.gif
雙巴程式交易已經放棄很久了...
基本上，我也是放棄程式..啦！！
drfutures 發表於 12-3-30 09:01 static/image/common/back.gif
基本上，我也是放棄程式..啦！！
小弟剛進入程式實單交易, 看兩位這麼說, 快沒信心了 {:4_186:}
bacardi 發表於 12-3-30 13:01 static/image/common/back.gif
小弟剛進入程式實單交易, 看兩位這麼說, 快沒信心了
波段單還是可以用程式的啦.....
當沖的話就要看個人功力.....
現在還是沒摸出來.....
下面是我的波段模擬程式.....(在HTS從去年10月測到現在.....轉成MC一周多了)
在回測時...重要的不是最高獲利....而是要避開孤島數值跟穩定的獲利斜率....
求最大獲利是沒有意義的...相同的濾網也不能太多....交易次數也不能太少....
不然都是回測好看...上線陣亡的.....
期貨藝術家 發表於 12-3-30 13:16 static/image/common/back.gif
波段單還是可以用程式的啦.....
當沖的話就要看個人功力.....
大大，從報表來看
這應該是一口操作吧，不過滑價好像沒有設定，看滑價支付都是0
還有MDD似乎有些高
不過或許這樣子實戰下去，比較不會有最佳化的問題
謝謝提醒， 小弟會引以為戒，心還是不要太大。TKS {:4_82:}
paf 發表於 12-3-30 15:25 static/image/common/back.gif
大大，從報表來看
這應該是一口操作吧，不過滑價好像沒有設定，看滑價支付都是0
還有MDD似乎有些高
是呀.....
我只設單趟500元手續費....就沒設滑價了...
MDD高也是我一直還在看的原因.....
因為我停損抓很大.....
不過.....還勉強拉....不算好的程式
bacardi 發表於 12-3-30 13:01 static/image/common/back.gif
小弟剛進入程式實單交易, 看兩位這麼說, 快沒信心了
每個人的腦子不一樣，寫出來的程式也不一樣，也許你會成功的！
贊成~
我也是被巴的人,但我沒時間也不敢看盤.....怕輸更多
感謝大大們分享囉~~個人覺得MC 還不錯啦!!{:5_219:}
交易這件事情~ 本來就是看天吃飯啊xd
交易者只是想辦法盡量去找出"天"的慣性，想辦法從中獲利而已