我看「期貨程式交易SOP」
這本書「期貨程式交易SOP」在程式交易的角度來看，它不是軟體平台的教學工具書，因此我沒有做很多程式語法或是函數應用的介紹，更沒有程式編寫上的高階技巧。想學到更多交易想法在程式碼編寫上的實現技巧，還請不恥下問，我們可以在這裡、或玩股社團討論。當然，開設程式語法教學的課程也有很多（不只我，凱衛、Algostar都有），花點錢節省自己時間是很划算的。在經過第一本書問世幾年過去了，我發現（也是我走過）目前國內許多的程式交易者還停留在策略研究之上，而策略的研究卻多數是卡在對歷史資料上高報酬且低風險的追求。這不是錯，畢竟交易的終極目標不就是獲利能有多大就抓多大、風險能有多低就將多低嗎？只是，如果我們的研究就方向與心態一直沈溺在歷史績效的輝煌上的話，可就是致命的陷阱了。
我把程式交易在交易策略研究與開發這一段，最應該避免的"歷史資料過度最佳化"這件事情，作為整本書的最大重點。透過交易策略研發的流程步驟，限制自我為所欲為的慾望，從而達到以這樣流程產出的交易策略會是更有機會真的在未來實現出利潤的策略，而不會是一個又一個的幻夢。這個流程不是我發明的，而是經過我這些年在台指期交易上的經驗將前人的智慧擷取、保留與剔除後的想法。
交易策略是整個交易事業的基礎，沒有能賺錢的交易策略，資金管理或是部位大小控制最多只是延後破產的時間，而交易策略的品質卻是在開發的過程就已經決定了，不是拿著策略產出的回測報表去評斷那是不是一個好的交易策略，基本上當你程式碼敲完的時候，大概就已經決定九成以上的品質了。過去念管理學學到的一句話：「品質是製造出來的，不是檢驗出來的」。而這本書最重要的就是介紹交易策略"製造"的流程。
如果你還沒有進入程式交易，我建議你看看程式交易的人為什麼要程式交易（絕不是因為自動下單）。如果你已經在程式交易卻一直處在策略研究，但是頻頻發生上線前策略很好，一上線策略績效就走空頭，你更要讀這本書，這可能是你的救命符！如果你已經有個不錯交易策略，也能逐漸累積獲利，我也建議你讀一讀這本書末段有關"交易策略回春術"（Position Sizing），是否能在不更改交易策略訊號之下得到獲利風險比提高的可能。
我一直就不喜歡提供交易策略給別人，因為我覺得坊間教人進場或出場的方法已經夠多了，但其實沒有一套方法是可以萬人套用的，我們都必須自創或是在其中選擇自己適性的來使用或改造，並且驗證是可行的。如果我把一套獲利風險比很不錯的交易技巧寫在書裡面，用幾百元的代價賣給你，你覺得...可能嗎？讓我們誠實面對，提供你交易進出場的方法，真正好的東西必然傷害我的利益，不好的東西你拿去回測發現很爛必然臭罵，不是嗎^^
開發、製造交易策略的流程與方式卻可以推廣，因為你的進出方法與我不同，我們就沒有利益衝突。我真的很希望這本「期貨程式交易SOP」能帶給讀者從根本上改變交易觀念的作用。
http://www.yctseng.net/2012/04/sop.html
只能給你一個讚，我是在博客來預購的，好像還沒寄發。
我已經買了
不過還沒翻 「期貨程式交易SOP」 物超所值給你一個讚 本帖最後由 drfutures 於 12-4-3 08:03 編輯
我已經懶得看程式了....因為我常會最佳化..
看看我網誌http://tw.myblog.yahoo.com/drfutures-drfutures右側所連結貼單的網，存活率有夠低的，就知道，程式交易，不是那麼容易的...
這半年來恢復以人工交易為主後，更確定了其中的原由：我交易時，不只是看K線而已！
程式交易~~需要對盤勢有更精準的了解!!
政大的書趕快去拜讀 drfutures 發表於 12-4-3 07:57 static/image/common/back.gif
我已經懶得看程式了....因為我常會最佳化..
看看我網誌http://tw.myblog.yahoo.com/drfutures-drfutures右 ...
Dr. 大大, 小弟常常去你的網站看看, 發現你是有恆心毅力的人.
祝成功賺大錢!
drfutures 發表於 12-4-3 07:57 static/image/common/back.gif
我已經懶得看程式了....因為我常會最佳化..
看看我網誌http://tw.myblog.yahoo.com/drfutures-drfutures右 ...
大大提到 "更確定了其中的原由：我交易時，不只是看K線而已！"
是否關鍵在於 那些K線以外的東西 難以程式化?
這又分兩個層次:
(1) 現有的程式交易系統無法滿足. 一旦我們用了某種程式交易系統(MC,HTS,...), 我們就接受了一個框架, 在框架以外的部分我們無法處理.
(2) 交易的技巧複雜難以具體用程式來表達.
請教大大是屬於哪一種?
謝謝
cococharles 發表於 12-4-3 09:19 static/image/common/back.gif
大大提到 "更確定了其中的原由：我交易時，不只是看K線而已！"
是否關鍵在於 那些K線以外的東西 難以程式 ...
首先，希望我的網誌沒有害了你，另外..這一行，似乎不是有恒心就可以獲利的，必需做對的事，下對的單...
至於看盤，有很多不只是K線上的東西，我想結論是：看看氣氛、練練心就可以了。。。
如果對盤感有興趣，可以指教一下這篇文章：http://tw.myblog.yahoo.com/drfutures-drfutures/article?mid=792&next=671&l=f&fid=1
也 願你大賺！！
本帖最後由 FreeTrader 於 12-4-3 10:13 編輯
你的績效可以這樣權威式的教人做程式交易嗎?
當然你有你的看法 提出獨特性的見解之前
是否也可以提出破壞性的績效證明一切是真的?
也許，在國內沒有賺到保時捷或法拉利就不可以講自己覺得有效的東西。
至少，在我真的緊抓著書中所提的流程去開發的程式，一年多的執行下來，報酬率也超過100%了，去年也許不少人交易的狀況不甚很好（最後一季），我還能在去年全年留下150%的獲利率。
就讓時間再過個兩三年，看看它還有沒有用？ 本帖最後由 j202036 於 12-4-3 17:09 編輯
我的策略以k線為主 最多在加上量 我覺得 很ok 阿
對於開發者常處於困境, 而提供方向. 這書是要支持的
但要說哪個框架SOP是正確, 沒有絕對答案
過去我所做的決策沒有對錯..
如今是全推翻掉, 卻又雷同
能從經驗者, 或書籍多點構思. 是有利於開發者多點想像力
而不是一直閉門造車.
曾永政 發表於 12-4-3 16:27 static/image/common/back.gif
也許，在國內沒有賺到保時捷或法拉利就不可以講自己覺得有效的東西。
至少，在我真的緊抓著書中所提的流程 ...
以讀者和網友的立場, 小弟對於阿政大大是表示支持的.
在書中與網路文章中, 阿政大並沒有吹噓說自己的系統或知識有多利害, 可以讓使用者快速致富.
以平實的態度來打好程式交易的基礎應該是穩健的方向.
對於願意分享的人應該要予以鼓勵的.
我也買過政大最早出的一本書，書中教hts，當時覺得還不錯，因為剛好可以現學現用。以現在的見識當然看起來會覺得遠遠不足，但當時卻是合適的。各個階段與不同的程度本來就應該尋找自己合適閱讀的教材。至於，獲利的策略當然不可能求之於作者。作者寫在書中，大家都知道怎麼用，還可能會有獲利的空間嗎？---只能說，想錢想瘋了。