小台指與台指期的滑價點數?
最近想用程式下市價單!想請問有經驗的大大,在小台指與台指期的滑價點數何者較大呢?
想用程式下市價單
風險很大...不是嗎？
你要考慮清楚
coco裡面高手很多
先問清楚再動作
我個人沒這樣做過！ 這問題爬一下文, 很多大大都回答過個人經驗
不要將程式交易, 跟人工交易分開來想
看盤下單軟體跟程式下單是一樣機房
反倒API伺服比看盤下單伺服器更快, 因為還不普遍
排除內外不穩定因素 , 大小台是一樣
只要是市價就是外盤價, 會多"一點"
如果快市一來, 跟人工單一樣, 等成交時, 滑5-10-20都可能
除非決策位置都在快市, 不然盤整時, 成交量少的可憐, 想快都不行
建議少用市價, 除非出不掉. 不然限價很好成交.
不穩定指很多, 比方下單機爛到不行.
或接收行情, 比人家慢等等因素
我都將程式掛在大台指上，然後下小台指，昨天一個來回就滑了8點... Hello168 發表於 12-4-10 04:06 static/image/common/back.gif
這問題爬一下文, 很多大大都回答過個人經驗
不要將程式交易, 跟人工交易分開來想
看盤下單軟體跟程式下單是 ...
小台的滑價是否會大一點? 因為成交量小?
上次發生過小台嚴重滑價(數十點)的事件, 可能因為參與的人較少, 掛價的少.
這樣假設吧
假設大大你用人工看盤 發現了進場點
以及用程式交易「同時」發現了同一個進場點
那電腦去下單的速度一定比你人工去按下單還要快很多
至於滑價問題
如果你和電腦同時針對某個價位同一時間一起進場
那就沒有差異
滑價高低主要還是要看你的網路速度、券商速度以及你的單被撮合的順序
通常在快市中
不管程式交易還是人工下單
滑價都會發生而且滑價不少 去年有一天开盘小台跌停大台接近跌停
好像一分钟拉了200多点
想想这种情况
滑价可能是100多点以上 本帖最後由 Hello168 於 12-4-10 19:39 編輯
cococharles 發表於 12-4-10 09:04 static/image/common/back.gif
小台的滑價是否會大一點? 因為成交量小?
上次發生過小台嚴重滑價(數十點)的事件, 可能因為參與的人較少,...
滑數十點..表示 "行情在一至二秒內 從 7500 上漲 7520~7530 " 這是比方
開盤前5分就很難講...所以前5分我是不下單
大台跟小台 價差, 是接近. 這一根不是常出現, 也不代表不會出現
依統計, 一天15000筆大約跳動次數
150000萬要發生一次都不太可能 (大選前有)
除非獲利差到爆, 只能說 其餘150000次先掌握好
這要透露一下, 我遇過2次空方在盤中.
這點位, 在支撐線下方10點開始丟大單
所以大家的策略是一定可以比他們快
補充 :
參與的人較少表示"現貨"也上不去
現在講比較技術面
如果是行情先出來, 再開始系統演算.......再下單
我會講, 用市價肯定完蛋
方式也不對
價一定要先出來, 然後行情會先 "接觸" , 再下市價. 機會最大也是外盤價
有時還會內盤, 因為不可能因為你一口 , 就有本事去拉行情
如果沒上面觀念, 這主題可以說不能成立! 程式下市價單，
有10萬就下小台，
有40萬就下大台，
管滑價做什麼？
另外還有一個方法可以稍稍避開滑價，就是你的程式時間架構避免使用5、10、15、30、60分鐘，這樣就會跟一般的程式單錯開(出訊在this bar on close)，當然用next bar stop or limit就難說了。
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