085ned 發表於 13-1-4 14:20

請問版大還有在弄選擇權程式交易嗎?
最近終於RUN起來了
有機會能討論看看

philipz 發表於 13-1-4 14:25

085ned 發表於 13-1-4 14:20 static/image/common/back.gif
請問版大還有在弄選擇權程式交易嗎?
最近終於RUN起來了
有機會能討論看看 ...

小弟的選擇權程式交易機器人，每天都在run~~~~

085ned 發表於 13-1-4 14:30

philipz 發表於 13-1-4 14:25 static/image/common/back.gif
小弟的選擇權程式交易機器人，每天都在run~~~~

一開始你是如何回測的呢?
我是土炮用EXCEL 或MC 的PB功能
不過沒有獨立的選擇權策略目前都是判斷期貨下選擇權

philipz 發表於 13-1-4 15:30

085ned 發表於 13-1-4 14:30 static/image/common/back.gif
一開始你是如何回測的呢?
我是土炮用EXCEL 或MC 的PB功能
不過沒有獨立的選擇權策略目前都是判斷期貨 ...

透過收集所有期交所選擇權tick data來回測，那歷史回測、最佳化回測、每日收盤驗證回測都是透過自己撰寫的程式。
當然選擇權是跟著期貨連動，所以先判斷期貨走勢再做決策，應該是沒錯，但有些情況，當選擇權OI量很大，期貨就有時會跟著選擇權走。
目前選擇權沒實單交易，因仍不穩定，小弟只有期貨是實單交易。

honlo 發表於 13-1-13 08:01

選擇權很難
三度空間了

kaicash 發表於 13-3-8 15:45

高手們都近入選擇權領域,我要再加把勁

ethanliang 發表於 13-3-25 21:56

開發選擇權的程式交易，應該很難，履約價選擇、價內價外處理、流動性等，所以，應該不容易。

ilove49904 發表於 13-5-19 16:57

這難度應該不是一般人可以理解的...

moshn1011 發表於 13-5-20 21:15

不是比期貨難~~~而是很難~~超難

pinkpuma1966042 發表於 17-10-6 19:13

有高手開始OP程式交易了嗎？
出來寫書一定大賣

禾佳 發表於 17-10-19 22:53

philipz 發表於 13-1-4 15:30
透過收集所有期交所選擇權tick data來回測，那歷史回測、最佳化回測、每日收盤驗證回測都是透過自己撰寫 ...

選擇權是跟著期貨連動，所以先判斷期貨走勢再做決策，應該是沒錯，但有些情況，當選擇權OI量很大，期貨就有時會跟著選擇權走。

請問這段的意思是說如果以套利的方式運作
那勝率不就很高，畢竟只需要追隨而已
反之當OI量大增才不需要跟隨，反過來做期貨跟隨的套利?

這樣解釋對嗎?或者應該是?
謝謝
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