這個程式策略算不算合格?

番王 · 發表於 12-6-20 08:53

摸摸茶發表於 12-6-20 01:27
三倍你就滿足了?

那你看到這個要以身想許ㄇ?

光看到你目前的這個頭像就飽又醉了

以身相許？

------------>時間分隔線，經過30分鐘<-------------

小的實在不是「人中之龍」，怎麼樣也配不上「雞中之霸」

不知...有沒有普通的雞可選

期貨藝術家 · 發表於 12-6-20 10:32

本帖最後由期貨藝術家於 12-6-20 10:34 編輯

joey0415 發表於 12-6-20 10:26
時間太短！適合當下，用相同的參數回測之前的再放上來比比看

沒辦法.....HTS的缺點

在下是覺得不錯....不過如您所說

樣本數不足...(可以考慮轉MC看看)

至少比我的好很多...我要1年才能100%....嗚嗚嗚

還有一個問題....轉倉(多一次交易跟價格不一樣)

所以我現在不用波段程式實單操作....像今天又剛好是結算日

drfutures · 發表於 12-6-20 10:44

本帖最後由 drfutures 於 12-6-20 10:52 編輯

http://tw.myblog.yahoo.com/drfut ... next=3007&l=f&fid=1

我以前的程式，5000K，掛5分純當沖，200行不到的程式，4個月7倍，以為棒呆了....結果....轉成10000K，還是一樣.....實際跑...輸！

P.S 轉MC拉長回測再比較看看吧！

圖一：5000K

圖二：10000K

jami · 發表於 12-6-20 11:21

有沒有可能過去回測賠錢，未來有機會賺錢的呢!
剛寫一支程式，回測賠錢，但這個月利用來當沖卻賺不少，真是瞎貓碰到死耗子!!

drfutures · 發表於 12-6-20 11:41

jami 發表於 12-6-20 11:21
有沒有可能過去回測賠錢，未來有機會賺錢的呢!
剛寫一支程式，回測賠錢，但這個月利用來當沖卻賺不少，真是 ...

這應是常有的事.........

lbt · 發表於 12-6-20 11:58

必需實話實說

不合格

留倉的，才交易120次 ?

要跟也可以，敢不敢一破最大回檔就砍 ?

stock1586 · 發表於 12-6-20 12:46

lbt 發表於 12-6-20 11:58
必需實話實說

不合格

用小台的.就可以留阿
難道你心臟很小顆

TrendRover · 發表於 12-6-20 16:07

stock1586 發表於 12-6-20 12:46
用小台的.就可以留阿
難道你心臟很小顆

其實你可以說這沒什好怕的.也確實是.

但你想知道的是他是不是聖杯?
他不是啦.敢留不敢留是膽量,和聖不聖一點也沒關.
恰巧可以在這一段跑出蒙你眼的成績吧了.
如果logic 吻合順勢風險有限,但好像不是吧.

sunjiamin · 發表於 12-6-22 10:32

以小弟来看，追高摸底的曲线图都只能看看，呵呵，我吃饭不说话，这世界真没有能够预测然后交易再赚钱的方法，短期交易可能鸡犬升天，但一长期交易原形毕露，俗话说，时间是唯一衡量实力的标准

。

jkvegan · 發表於 12-7-20 13:57

需要更多數據,才能評斷一個策略的成敗, 交易成本, 滑價成本, 都必須考慮, 還有操作人必須能夠忍受最大連續虧損值, 才能貫徹執行率,.........不過有一個最簡單的辦法來測試.

目前的淨值曲線是 2011/1017~2012/0619, 請用相同的參數, 去回測計算 2010/1017~2011/0619 , 2009/1017~2010/0619 ......... 以此類推, 如果相同的參數在不同的期間都具備相當的獲利能力, 這個策略就是真的會賺錢的策略.

jkvegan · 發表於 12-7-20 14:06

drfutures 發表於 12-6-20 10:44
http://tw.myblog.yahoo.com/drfut ... next=3007&l=f&fid=1

我以前的程式，5000K，掛5分純當沖，200行不 ...

最佳化是程式交易最大的陷阱, 參數越多, 越能夠 Fitting 出大賺的淨值曲線, 相對的參數的普遍性就降低了,所以參數越少, 參數的普遍性就越大, 淨值曲線的實現機會就大增.

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