如果再延伸
一個不夠
找10個邏輯不同的策略 同樣期望值為正就好
是不是也很容易
現在 從1個變10個了
"回測"10年獲利->可以且極為容易.
但未來就不一定了~
我的看法是同意一半
不含成本要找賺多於一塊的方法不會太難
我認為有機會
但是要突破交易成本光這點就打死一大堆原本找的方法
這問程式交易者可以找到答案
有機會，集合自己高勝率的條件發動時含籌碼、技術線型，再出手，壓縮盤時可能就觀望，這定功要夠...
但十年間盤勢的變化，是否有在改變?小弟沒待那麼久，是否有前輩可說明...
可以!!
理論上來說(守紀律者)
假設當天輸一次就停損而不讓虧損擴大 贏利就讓獲利自然放大 那麼期望值可為正(也可加入加碼策略)
不過 問題為 容忍損失的比率是多少 還有遇到某個撞牆期 是否有足夠的資金來撐下去
我以前也做個類似的思考 後來發現這麼當沖 換成波段操作 利潤還會更好
有人曾經說期貨連5天都輸 再好的策略都要停止除非之後出現連5贏才能恢復操作
要死不活的策略如果大家都不敢用
為什麼連輸5天的策略還當神在拜??
不能等 連贏5把再恢復操作嗎 ?
事件機率各自獨立 ..統計小常識
連輸5天 非常困難 ..
理由藉口應該都放一邊
先停止此策略操作...除非策略回神..連贏5把
不然也只是 要死不活的策略
要談到高勝率應該是不必談了
本帖最後由 waleganxxxx 於 12-8-17 01:10 編輯
日內當沖波段
一天只出手一次絕不會2次
回測10年要找到一個期望值為正哪怕只賺1元
其實並不難
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...........
無法確認..............因為沒有在此紅字前提下跑過回測..........
而且......我也必須說服自己.......一天只出手一次......是個不錯的決定(or 紀律).......
如果把只出手一次.....視為紀律.......
那......我可能又必須去比較一天出手一次 VS一天出手多次........的績效.......
之後...........it would be long story.............................................again !!.................
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另:...............
((有人曾經說期貨連5天都輸 再好的策略都要停止除非之後出現連5贏才能恢復操作))
我不知道為何是"連輸五天"......??為何不是四天.....又為何不是六天???
個人的觀點是......."連輸五天停止操作"....也是策略的一部份.........
既然是策略的一部份........則必然要有"量化標準"來說服自己.......
既然相信自己選擇的策略.........個人是不認為 "沒經過量化的五天停手".....是個"有道理"的規則......
我倒是比較在乎是否有超過最大drawdown.........
然後....... 除非之後出現連5贏才能恢復操作<-------沒來由的......這又是個無法令人信服的規則 or 紀律
這種策略不難找, 所以這件事是可以被確認的.
但是一考慮交易成本, 夢想立刻會幻滅.
我覺得比較討論的是確認這要幹麻??
每件事總有背後的意圖~~
有兩個故事是這樣的......
曾經日本人為了解決出貨中有時會有漏裝的的問題，不惜花費重金，動用了高科技研發出確認不會遺漏的技術，耗時耗力花時間終於完成他們對出貨品質的要求。
遠在東亞的工廠也有同樣的問題~~不過他們直接在輸送帶上裝大電風扇吹，沒貨的盒子就直接被吹走!!
曾經美國科學家為了解決在太空中因為跟地球不同環境下，原子筆有水也寫不出來的問題。花了很多精神終於解決問題，研發出可以寫得出來的。俄國科學家看到了很佩服!!不過他們說:為何不用鉛筆??
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當然這只是故事~~
不過如河流從來都不是走直線
盤面也總是朝最低阻力走~~
我不知道你要這樣的策略要幹麻
不過我很明白兩件事
1.一個策略可以通過10年的考驗這絕對是吃力不討好~~因為10年前的環境跟現在不一樣!!
有人會拿BBCALL時代的通訊技術來看現在的手機嗎?
這10年中不知道淘汰了多少贏家~~次次改變都要出去一批人!!
連贏家都會死，一個不懂變通的策略能活多久?10年?
除非其他用程式的人都是阿呆了......不然每天每日都有策略跟程式被開發出來怎沒有一個說我有聖杯?
只有會變通的贏家能生存而已
2.真的要回測我分享一個我老師的基本策略!
請固定數據源，你要找一段多頭也好，一段盤整也好，一段空頭也好，都找一段也可以
重點是要固定~~然後用程式去跑
去比較個個程式在各種狀況的表現~~
因為固定了數據，所以程式的表現可以被評估，可以被衡量!!每一隻程式就如同照妖鏡一般被檢討
然後你會知道你的策略在何時會有何種表現!!
而這固定的數據最好要有代表性不要亂換~~
之後你再決定這程式要不要用~~
測10年根本不代表任何東西~~
就如同均線只是人們假設出來的線!!沒有型態配合啥都不是~~
給10年的回測環境改變如此之大，策略真的強到能通吃，就是發現了不合理的地方跟機率無關了
交易程式只是輔助~~人的修練才是主體!!這也是我先練人工交易~~不先碰程式交易的原因!!
自由人開始進步~~也是先由拋棄指標看盤面開始!!
我的老師接觸程式交易10餘年，改進次數不知道多少，從來沒有一個程式能夠完成他人工操盤的7成
他說他早就放棄了~~~歡迎後進繼續努力!不過....他勸學生不用花時間在這打轉
人工可以很簡單就解決
期指操作, 一天要賺十點不難
但每天要賺十點很難
一天要損失十點很簡單
天天損失十點真是不簡單
所以每天都要當沖要賺, 應該很難
如果前提不是每天還可能
要找每天是正報酬的
就像要找一年每個交易日都丟硬幣正面
不能說不可能但很難
每天一次
跟丢铜板一样
眼睛闭着下单就可以
结果应该一样
本帖最後由 0070007 於 12-8-17 08:16 編輯
1,用程式回測10年?在我來講,不具任何意義,
但如果用"人工實際回測"?那就會讓您的操作功力立刻"暴增3倍以上"
52*5*10=2600-----10年最多也不過只有2600個操作天,每天操作一趟,用人工實際模擬操作測試應該最多10天就能做完.
2,您就用"昨收-今開"/2------做為每天操作的標準值,
當盤勢有高過"標準值+3點時"就做多,
當盤勢有低過"標準值- 3點時就作空,
停損15點,停利8點,
這個操作策略,應該再扣除1點的手續費合期交稅後仍然是呈現"正期望值"的,
(如果您的手續費+期交稅>1點時,那您就沒有上場與別人競爭的實力,也就是沒有上場實戰的資格)
您如果真的很認真的用自己的人工去一天一天的做模擬操作,做完2600天後,再來討論?會比較有實際的作用.
您會去做嗎?我打賭您不會去做,
那您再討論甚麼?都是一些"空思夢想"沒用的?
0070007 發表於 12-8-17 08:14 static/image/common/back.gif
1,用程式回測10年?在我來講,不具任何意義,
但如果用"人工實際回測"?那就會讓您的操作功力立刻"暴增3倍以 ...
偶也蠻喜歡人工實際回測耶~
真的有幫助~
{:4_209:}
找一個每天出手一次，績效為正的策略不難，難在如何遵守紀律！
明天星期六有空，就來po一個不用大腦，每天出手一次，績效為正的策略！！！
紀律交易者 發表於 12-8-16 23:30 static/image/common/back.gif
每個中鳥 都經歷過菜鳥的階段
如果是菜鳥能夠立即變成中鳥
不管捨ㄇ階段
你在家庭裡 是讓人擔心 操心.....{:4_186:}
投入金融交易 你快樂ㄇ?{:4_189:}