vedel 發表於 12-8-25 18:54 static/image/common/back.gif
對啊 就 C > EMA(x,x)+ATR(x) @@" scan 在一般情況不會發出訊號啊??,比方說現在 ...
大大可否再多介紹 scan 來跑程式交易的方法
比如說 如何 透過 scan 將訊號送單 的這些細節
(可能自己寫程式，下單機也是?)
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因為早期我都是一直以文字檔的方式來做的
之前有看站上 GnuHomot 大大也是用 scan 的方式
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this bar on close 就是當根K符合條件當根K收盤進場
next bar 就是當根K符合條件次根K開盤進場
謝謝大大
我策略不多,我現在還是用文字檔,有問題比較好看;
就時間到了 scan ( AB 可用外部vbscript or vb 呼叫 scan function,所以我想多久掃一次可在程式定義timer;比方說30mins,但接近尾盤13:43我想多掃一次)當然ab 本身的的scan interval 也可以設定,不過就只能定時;一旦scan 掃出 buy or sell signal 會寫入文字檔(ab 裡的Fopen,fputs等).下單機早期我是自己寫,後來都用下單大師,
我都這樣用耶,不然大家怎麼用AB 作自動交易??{:4_154:}
vedel 發表於 12-8-25 19:22 static/image/common/back.gif
我策略不多,我現在還是用文字檔,有問題比較好看;
就時間到了 scan ( AB 可用外部vbscript or vb 呼叫 scan...
了解，感謝大大分享 {:4_153:}
vedel 發表於 12-8-25 19:26
我都這樣用耶,不然大家怎麼用AB 作自動交易??
小弟是用 寫出文字檔的方式
給下單大師下單
而口數目前還是人工設定倍數增加
現在想用AB內部的指令來做position sizing
可是還有些困難未克服
謝謝大大分享
那個是隨手寫的30min,我沒有近兩年一分k 換倉調整過的資料(最近的轉檔機我都找不到可以用的)以手頭上5分k資料跑2011/01/01~2012/08/24的結果這兩年大概只賺1200點,不是很好;我跑兩年的程式碼是用別的,周期較短,所以深受交易成本之苦@@";所以最近有再弄較長週期的程式.
joey0415 發表於 12-8-25 19:46 static/image/common/back.gif
大大的SCAN法，當SCAN有單，或下個30分後會沒有單嗎？
下個30min scan 若條件滿足還是會有buy or sell signal啊 @@"
kilroy 發表於 12-8-25 19:49 static/image/common/back.gif
小弟是用 寫出文字檔的方式
給下單大師下單
這個也是我最近在弄的,因為我之前也是手動position sizing@@. 後來研究了一下發現單純文字檔作pos size 蠻簡單的,你只要寫靜態變數比方說equity_ema.txt, 與trade_ema.txt裡面寫入你的initial equity,tradeflag,tradedate,Qty.然後AFLscan輸出下單文字擋之前時去把它讀出來,取得當前交易price 計算Qty後update 回文字檔並輸出下單文字檔就可以啦, 概念如圖,不過這麼作沒有辦法弄歷史紀錄.{:4_161:},所以我在研究sqlite資料庫的做法
當然文字檔的做法沒有辦法很準確,所以資金管理公式要設的嚴苛一點@@"
vedel 發表於 12-8-25 20:23 static/image/common/back.gif
這個也是我最近在弄的,因為我之前也是手動position sizing@@. 後來研究了一下發現單純文字檔作pos size...
大大
小弟的想法是想取得帳戶權權益數
計算 MDD 的標準差、獲利的波動率
ex. 波動越大時口數縮減之類的
來去控制下次進場時可以用的口數
而且是讓他全自動的方式去計算增減口數
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這樣才可以做到 [完全] 自動控制哩
謝謝
kilroy 發表於 12-8-25 20:36 static/image/common/back.gif
大大
小弟的想法是想取得帳戶權權益數
取得帳戶權益數跟設一個虛擬的equity有甚麼不同?除了滑價與交易成本?(小弟覺得可用較嚴苛的公式克服),況且虛擬equity可依策略與商品來設定.
我一開始也是用api 取得當前期貨交易部位與price來操作下單機,無奈程式功力不夠,有好幾次得不到server 的回應,然後程式就傻傻的以為我沒單就幫我下單@@""很恐怖,後來我就用文字檔了@@"
vedel 發表於 12-8-25 20:46 static/image/common/back.gif
取得帳戶權益數跟設一個虛擬的equity有甚麼不同?除了滑價與交易成本?(小弟覺得可用較嚴苛的公式克服),況 ...
所以這個 equity 可以透過策略獲利狀況去更新
策略去讀取這個 equity 再來計算下次翻單時要丟幾口單嗎
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嗯嗯，這是個方向，我來思考一下
謝謝
kilroy 發表於 12-8-25 20:54 static/image/common/back.gif
所以這個 equity 可以透過策略獲利狀況去更新
策略去讀取這個 equity 再來計算下次翻單時要丟幾口單嗎
{:4_161:}我明明就有寫道,還有畫圖,這個虛擬equity 會uptade;小第的觀念是減少與server端的交握,因為操作local 端的檔案和server 端交握難易度差很多,(程式很弱{:4_154:}),還有網路latency time的問題.
vedel 發表於 12-8-25 21:29 static/image/common/back.gif
我明明就有寫道,還有畫圖,這個虛擬equity 會uptade;小第的觀念是減少與server端的交握,因為操作 ...
是呀，這方面小弟明顯不足
讓我再多思考吧
謝了大大
joey0415 發表於 12-8-25 21:52 static/image/common/back.gif
小弟的意思是因為大大用C是變動的，如果十點九分SCAN，剛好突破大大的設定值，之後C一直往下回落，再下個 ...
如果十點九分SCAN往上突破的設定值就會下單了@@.回落的話在後續的scan沒有往下突破(sell)的訊號就代表帳面上的虧損啊