第三篇是前一篇的進一步探討, 對選擇權賣方作分析.
謝謝啦.....看了下面的回文 略知一二
真好奇內容~
只好等幾個月後回去再弄個帳號來看~
最早一篇有提到他選擇權是用朋友寫的軟體去做回測分析,
不知是否 MC 無法做這種回測, 還是說有其他原因? 小弟在那邊論壇有一點點$$
如有想一睹為快需要 可註冊完帳號後通知小弟
小弟可免費轉過去讓大家欣賞期大的文章
當然 如果期大直接發表在Coco 就更好啦
期大都已經猜了四次密碼重上 CoCo 了
想必很快就會來造福大家的啦{:4_149:} water 發表於 12-8-26 11:50 static/image/common/back.gif
謝謝啦.....看了下面的回文 略知一二
真好奇內容~
第一篇
觀察到以50秒的間距 每筆25口買進 持續二小時化整為零的買進早盤急拉打回即是不願大單敲造成急拉增加買進成本
小的解讀
週五盤勢應該不難發現有特定持續買盤其用意為何只有本周三以後見分曉
第二篇
是一個簡單的下單策略 一個月只進出一次
每月的第一個交易日 11:45 為紅日K買進
黑K則賣出停利500點不停損未停利結算價成交
回測mdd過高同樣點位改以選擇權價外三檔
發現回測結果優於期指
小的解讀
沒事多回測多回測沒事是期大的一句話
沒事找些無理頭回測回測不佳修改無意間會有新收獲
沒事多回測多回測沒事
其實可以注個冊，期大在那邊有留下不少的好文章，可以參考。 我有在聚網註冊，也寫了幾篇文章
不過淡出前把聚幣全數捐出
所以所剩不多
對大家幫助不大
可以建議的是
有當沖的，可以去搜集一下期貨與自由的文章
很有幫助 感謝各位先進的分享,看不到也可以初略了解一點東西{:4_209:} 不設停損的策略
讓我感覺下面涼涼的 mankaoo 發表於 12-8-27 05:34 static/image/common/back.gif
不設停損的策略
讓我感覺下面涼涼的
如果是 "奈米戶", 那麼不設停損是無所謂的。
重點是曝險金額佔自己總資金的比例。
言而不知，知而不言{:4_153:}
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