期貨女王 發表於 12-9-26 12:44

一周到期台指選擇權加掛方式●履約價

最讓台指選擇權交易人關心的，便是當行情出現大波動時，掛出的選擇權履約價格序列是否足以因應交易人需求。
期交所預計掛出的台指選擇權一周到期契約，在履約價格間距上有所調整。

一周到期契約以前一日的標的指數收盤價為基準指數，向上、向下依近月契約履約價格間距
(例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為100點)，掛出各履約價格序列，最高與最低的履約價格，須涵蓋基準指數上下7%。

另外，在基準指數上下3%內，增掛前述履約價格間距1/2的序列 (例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為50點)。
         

程式新手 發表於 12-9-26 15:51

{:8_561:}這樣子以後就會有XX50的履約價囉

履約價更密集是有利於操作上履約價的選擇的 這個好

期貨女王 發表於 12-9-27 14:10

程式新手 發表於 12-9-26 15:51 static/image/common/back.gif
這樣子以後就會有XX50的履約價囉

履約價更密集是有利於操作上履約價的選擇的 這個好 ...

是的喔~其實選擇權本來在3000點一下就有XX50的間距囉~只是比較少見啦

只是一周到期的在3%內就都有50的履約間距囉{:4_127:}

程式新手 發表於 12-9-27 15:08

期貨女王 發表於 12-9-27 14:10 static/image/common/back.gif
是的喔~其實選擇權本來在3000點一下就有XX50的間距囉~只是比較少見啦

只是一周到期的在3%內就都有50的履 ...

3Q你的回應 我懂了

siriusxp 發表於 12-9-30 08:55

請問是指3%以下就會有50點差距嗎??
不知這樣理解是否錯誤??

期貨女王 發表於 12-10-2 14:21

siriusxp 發表於 12-9-30 08:55 static/image/common/back.gif
請問是指3%以下就會有50點差距嗎??
不知這樣理解是否錯誤??

是上下的3%以內就會有50點的差距喔{:4_127:}
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